| Attributes | Values |
|---|
| rdf:type
| |
| rdfs:seeAlso
| |
| Description
| - Information flow and its impact on capital markets play an important role in many asset pricing models despite that macroeconomic announcements perform relatively better in capturing the movements in bond and foreign exchange market prices. Overwhelming majority of studies analyze the impact of news using imperfect data of daily or lower frequencies and there is no literature investigating the issue on new European Union stock markets while using high-frequency intraday-data. We enhance the knowledge inseveral ways. We aim to extend the theory and use of the high frequency stock market intradaz-data to provide more robust estimates of the impact of public information on stock returns and spillovers between markets along with shedding more light on classical research associated with market efficiency. We focus on the emerging EU stock markets and use a richer set of macroeconomic news than utilized in the literature, capturing institutional arrangements, trade and financial links through (en)
- Tok informací a jejich účinek na kapitálové trhy hrají důležitou roli v modelech oceňování aktiv, přestože makroekonomická oznámení fungují relativně lépe v případě zachycení pohybů cen dluhopisů a měnových kurzů. Naprostá většina studií analyzuje účinekmakroekonomických zpráv na ceny akcií a jejich rozptyl za použití nedokonalých dat s denní nebo menší frekvencí a navíc v současnosti neexistuje literatura zabývající se tímto tématem na nových kapitálových trzích Evropské unie při použití vysokofrekvenčních vnitrodenních dat. Přispíváme ke zlepšení poznání tématiky několika způsoby. Chceme rozšířit teorii a použití vysokofrekvenčních dat z akciových trhů abychom mohli robustněji odhadovat vliv veřejných informací na ceny akcií a přelévánímezi trhy spolu s hloubější analýzou klasické otázky tržní efektivity. Zaměříme se na nové trhy EU a použijeme bohatší soubor makroekonomických zpráv než jaké jsou běžně používány v literatuře, přičemž zahrneme institucionální aspekty, obchodní a
|
| Title
| - Information, Spillovers, and Impact on Capital Markets: Theory and Empirics of the Intra-day Data Approach (en)
- Toky informací a jejich vliv na kapitálové trhy: Teorie a aplikace vysokofrekvenčních dat
|
| skos:notation
| |
| http://linked.open...avai/cep/aktivita
| |
| http://linked.open...kovaStatniPodpora
| |
| http://linked.open...ep/celkoveNaklady
| |
| http://linked.open...datumDodatniDoRIV
| |
| http://linked.open...i/cep/druhSouteze
| |
| http://linked.open...ep/duvernostUdaju
| |
| http://linked.open.../cep/fazeProjektu
| |
| http://linked.open...ai/cep/hlavniObor
| |
| http://linked.open...hodnoceniProjektu
| |
| http://linked.open...vai/cep/kategorie
| |
| http://linked.open.../cep/klicovaSlova
| - Information flows; capital markets; efficiency; high-frequency data; European intergration (en)
|
| http://linked.open...ep/partnetrHlavni
| |
| http://linked.open...inujicichPrijemcu
| |
| http://linked.open...cep/pocetPrijemcu
| |
| http://linked.open...ocetSpoluPrijemcu
| |
| http://linked.open.../pocetVysledkuRIV
| |
| http://linked.open...enychVysledkuVRIV
| |
| http://linked.open...lneniVMinulemRoce
| |
| http://linked.open.../prideleniPodpory
| |
| http://linked.open...iciPoslednihoRoku
| |
| http://linked.open...atUdajeProjZameru
| |
| http://linked.open.../vavai/cep/soutez
| |
| http://linked.open...usZobrazovaneFaze
| |
| http://linked.open...ai/cep/typPojektu
| |
| http://linked.open...ep/ukonceniReseni
| |
| http://linked.open.../cep/vedlejsiObor
| |
| http://linked.open...ep/zahajeniReseni
| |
| http://linked.open...jektu+dodavatelem
| - Cílem projektu bylo studovat informační toky mezi kapitálovými a měnovými trhy, jejich iterakce a vazby na základní ekonomiku (ať již ve formě makroekonomických oznámení nebo při studiu monetární a fiskální stability. Celkově se výsledky projektu dají rozdělit do tří hlavní skupin. V první skupině analyzujeme proces tvorby cen na třech rozvíjejících se finančních trzích EU (České republice, (cs)
- In the project we aim to study information flows between capital and money markets, their interactions and links to the economic fundamentals – reflected in macroeconomic announcements or in monetary and fiscal stability/convergence. Overall we can group our results into three main categories. In the first group we analyze the price discovery in three emerging EU stock markets—the Czech Republi (en)
|
| http://linked.open...tniCyklusProjektu
| |
| http://linked.open.../cep/klicoveSlovo
| - capital markets
- efficiency
- high-frequency data
- Information flows
|
| is http://linked.open...vavai/riv/projekt
of | |
| is http://linked.open...vavai/cep/projekt
of | |
![[RDF Data]](/fct/images/sw-rdf-blue.png)
![[cxml]](/fct/images/cxml_doc.png)
![[csv]](/fct/images/csv_doc.png)
![[text]](/fct/images/ntriples_doc.png)
![[turtle]](/fct/images/n3turtle_doc.png)
![[ld+json]](/fct/images/jsonld_doc.png)
![[rdf+json]](/fct/images/json_doc.png)
![[rdf+xml]](/fct/images/xml_doc.png)
![[atom+xml]](/fct/images/atom_doc.png)
![[html]](/fct/images/html_doc.png)