The goal of the proposed project is the construction and the verification of a new model of a financial market's behavior. The model is aimed to assume the heterogeneity of the agents and the non-synchronicity of the agents' actions, to consider the microstructure of the market (i.e. the rules according to which the market is functioning) and to take the liquidity of the market into account. The model should also be in an accordance with the empirical data. (en)
Cílem navrhovaného projektu je tvorba a ověření nového modelu chování finančního trhu. Navržený model by měl zohledňovat heterogenitu agentů, nesynchronicitu jejich akcí, strukturu trhu (tj. pravidla, podle kterých se obchoduje), kromě toho by měl reflektovat problematiku likvidity. Návrh též počítá s empirickým ověřováním platnosti modelu a se statistickými odhady jeho parametrů.
A model of a financial market has been designed with the following properties: the asynronicity of the orders, the possibility of the heterogenous agents' modeling, the description of the limit order books. The probabilistic distribution of the model has (en)
Byl vytvořen model finančního trhu zahrnující nesynchronicitu objednávek, možnost modelování heterogenity agentů a popisující chování knih čekajících limitních objednávek. Pro model bylo (rekurentně) odvozeno pravděpodobnostní rozdělení, jehož znalost um (cs)