About: The models of financial time series and their use in economics

Facets (new session)
Description
Metadata
Settings
- owl:sameAs
- Inference Rule:

About: The models of financial time series and their use in economics Goto Sponge NotDistinct Permalink

An Entity of Type : http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Projekt, within Data Space : linked.opendata.cz associated with source document(s)

Attributes	Values
rdf:type	http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Projekt
rdfs:seeAlso	http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=GA402/00/0459
Description	The development of methodology of financial time series analysis that can be practically used in bank and financial institutions.Particular goals of the project:1Systematical completation and broadening of input data together with their descriptive and actual analysis (stock prices at Prague Stock Exchange and at foreign capital markets, exchange rates, market rates etc.).2.Performing of necessary simulation and analytical studies, where will be examined the properties of both linear and non-linear models of time series. Great attention will be paid to the different approaches to the modelling of volatility.3.Application of volatility models together with the corresponding tests of statistical significance to real financial time series. To study conditions for broader practical use of the results of volatility modelling in different macroeconomic fields of control and decision.4.To verify the possibility of application of methods used in non-linear dynamics. The development of methods for (en) Zpracovat metodologii analýzy fin. čas. řad, která může být prakticky využita v bankovních a fin. institucích. Dílčí cíle projektu: 1. Systematicky doplnit, rozšířit a provést popisnou a věcnou analýzu dosavadních výchozích dat (kurzy akcií na BCPP a na zahraničních kapitálových trzích, kurzy měn, úrokové sazby apod.). 2. Provést potřebné simulační a analytické studie, ve kterých budou zkoumány vlastnosti lin. a nelin. modelů časových řad. Velká pozornost bude věnována způsobům modelování volatility. 3.Aplikovat modely volatility čas. řad spolu s příslušnými testy stat. významnosti na konkrétní fin. čas. řady.Studovat podmínky pro širší praktické uplatnění a rutinní využívání výsledků modelování volatility v různých makroekonomických oblastech řízení arozhodování. 4. Ověřit možnosti aplikace metod nelineární dynamiky. Rozpracovat metody pro rozlišení náhodného %22experimentálního šumu%22 od %22deterministického chaosu%22, který může být přirozenou součástí nelineárního generujícího mechanismu.
Title	The models of financial time series and their use in economics (en) Modely finančních časových řad a jejich využití v ekonomické praxi.
skos:notation	GA402/00/0459
http://linked.open...avai/cep/aktivita	Standard projects
http://linked.open...kovaStatniPodpora	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/projekt/GA402%2F00%2F0459/celkovaStatniPodpora
http://linked.open...ep/celkoveNaklady	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/projekt/GA402%2F00%2F0459/celkoveNaklady
http://linked.open...datumDodatniDoRIV	2008-05-19 (xsd:date)
http://linked.open...i/cep/druhSouteze	VS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
http://linked.open...ep/duvernostUdaju	S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
http://linked.open.../cep/fazeProjektu	964702
http://linked.open...ai/cep/hlavniObor	AH - Ekonomie
http://linked.open...hodnoceniProjektu	V - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem apod.). Zároveň byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory.
http://linked.open.../cep/klicovaSlova	Neuvedeno. (en)
http://linked.open...ep/partnetrHlavni	Fakulta informatiky a statistiky
http://linked.open...inujicichPrijemcu	0 (xsd:int)
http://linked.open...cep/pocetPrijemcu	1 (xsd:int)
http://linked.open...ocetSpoluPrijemcu	0 (xsd:int)
http://linked.open.../pocetVysledkuRIV	12 (xsd:int)
http://linked.open...enychVysledkuVRIV	12 (xsd:int)
http://linked.open...iciPoslednihoRoku	2003
http://linked.open...atUdajeProjZameru	2003
http://linked.open.../vavai/cep/soutez	SGA02002GA-ST
http://linked.open...usZobrazovaneFaze	DUU
http://linked.open...ai/cep/typPojektu	P - Projekt výzkumu a vývoje financovaný ze státního rozpočtu
http://linked.open...jektu+dodavatelem	Odborný přínos je značný, celkový publikační přínos je velmi dobrý. Popis výsledků je jasný a stručný. Některé výsledky mohou být zajímavé i pro obecné modelování časových řad. Výstupů je dostatečně, nedostatky v dodržování pravidel nebyly shledány. (cs)
http://linked.open...tniCyklusProjektu	ZBKU
is http://linked.open...vavai/riv/projekt of	Financial time series and their features. The Volatility of Financial Time Series. Finanční časové řady. Chaotic Behaviour in Time Series. Applications of Rescaled Range Analysis at Financial Markets. Czech Stock Market Analysis. Konstrukce předpovědí na základě modelu GARCH Variance ratios. ARIMA and GARCH models for stock returns. Probability distributions and financial markets. Statistical analysis of mean yearly temperatures in Prague and StPeterburg. Some Results of the Czech Stock Market Analysis.
is http://linked.open...vavai/cep/projekt of	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/ucast/GA402%2F00%2F0459/2000/orjk%3A31140 http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/ucast/GA402%2F00%2F0459/2001/orjk%3A31140 http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/ucast/GA402%2F00%2F0459/2002/orjk%3A31140 http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/ucast/GA402%2F00%2F0459/2003/orjk%3A31140

Faceted Search & Find service v1.16.118 as of Jun 21 2024

Alternative Linked Data Documents: ODE Content Formats:

RDF

ODATA

Microdata

About

OpenLink Virtuoso version 07.20.3240 as of Jun 21 2024, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Single-Server Edition (126 GB total memory, 112 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2024 OpenLink Software