Attributes | Values |
---|
rdf:type
| |
rdfs:seeAlso
| |
Description
| - This proposal suggests to study extreme financial events by relating such an event to a contingent claim that may not exist in the market, but whose price and possibly a hedge can be found using the no arbitrage principle. In this way we can determine how costly a particular event is for an individual investor, or for the economy in general, and how to avoid a potential catastrophic loss by taking proper actions or what hedging positions should be taken in the underlying assets. Better understanding of such costs may help to minimize future financial crises. Furthermore, some market indicators of the market crash, such as the drawdown, can be linked to more basic contracts, such as European options using the methods of a symmetric change of numeraire. (en)
- Tento grantový projekt navrhuje studovat extrémní finanční události pomocí opce, která nemusí existovat na trhu, ale jejíž cena a zajištění se dá vypočítat pomocí principu neexistence bezrizikových možností zisku na trhu. Tímto způsobem je možné určit jaký finanční efekt bude mít daná událost pro individuálního investora, či pro ekonomiku obecně, a zda je možné se takové události vyhnout patřičnou reakcí či zajištěním v primárních aktivech. Lepší pochopení těchto nákladů může vést k minimalizaci budoucích finančních krizí. Navíc je možné propojit pomocí symetrické transformace referenčního aktiva indikátory finančních krizí, jako je drawdown, s cenou existujících likvidních kontraktů typu evropských opcí.
|
Title
| - Management extrémních finančních jevů
- Management of Extreme Financial Events (en)
|
skos:notation
| |
http://linked.open...avai/cep/aktivita
| |
http://linked.open...kovaStatniPodpora
| |
http://linked.open...ep/celkoveNaklady
| |
http://linked.open...datumDodatniDoRIV
| |
http://linked.open...i/cep/druhSouteze
| |
http://linked.open...ep/duvernostUdaju
| |
http://linked.open.../cep/fazeProjektu
| |
http://linked.open...ai/cep/hlavniObor
| |
http://linked.open...vai/cep/kategorie
| |
http://linked.open.../cep/klicovaSlova
| - option pricing, pricing symmetry, extreme financial events, change of numeraire, (en)
|
http://linked.open...ep/partnetrHlavni
| |
http://linked.open...inujicichPrijemcu
| |
http://linked.open...cep/pocetPrijemcu
| |
http://linked.open...ocetSpoluPrijemcu
| |
http://linked.open.../pocetVysledkuRIV
| |
http://linked.open...enychVysledkuVRIV
| |
http://linked.open...lneniVMinulemRoce
| |
http://linked.open.../prideleniPodpory
| |
http://linked.open...iciPoslednihoRoku
| |
http://linked.open...atUdajeProjZameru
| |
http://linked.open.../vavai/cep/soutez
| |
http://linked.open...usZobrazovaneFaze
| |
http://linked.open...ai/cep/typPojektu
| |
http://linked.open...ep/ukonceniReseni
| |
http://linked.open...ep/zahajeniReseni
| |
http://linked.open...tniCyklusProjektu
| |
http://linked.open.../cep/klicoveSlovo
| - option pricing
- change of numeraire
- extreme financial events
- pricing symmetry
|
is http://linked.open...vavai/cep/projekt
of | |