About: Dynamic semi- and non-parametric models with applications in finance

Facets (new session)
Description
Metadata
Settings
- owl:sameAs
- Inference Rule:

About: Dynamic semi- and non-parametric models with applications in finance Goto Sponge NotDistinct Permalink

An Entity of Type : http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Projekt, within Data Space : linked.opendata.cz associated with source document(s)

Attributes	Values
rdf:type	http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Projekt
rdfs:seeAlso	http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=1K04018
Description	The project further develops existing research. The main aim is to investigate the asymptotic properties of non- and semi-parametric estimators of regression curves under nonstandard constraints with emphasis on applications in financial modelling. We will concentrate primarily on the estimation of the state price density (SPD) which describes the state of the market and allows pricing of exotic options. Application of the methods of functional factor analysis will allow lowerdimensional representation of the estimates and study of the dynamic development of these factors in dependence on time. Another goal of the project is the application of Changepoint Analysis and Stochastic Process Control on density estimates and application of these new methods on the dynamically estimated SPDs. (en) Projekt bude rozvíjet již započatý výzkum. Hlavním cílem je výzkum asymptotických vlastností neparametrických a semiparametrických odhadů regresních křivek za nestandardních podmínek s důrazem na možné využití ve finančním modelování. Soustředíme se zejména na regresní křivky vhodné pro odhad tzv. state price density (SPD), která popisuje současný stav trhu a umožňuje oceňování exotických opcí. Aplikace metod funkcionální faktorové analýzy dovoluje reprezentaci v nízkodimenzionálním prostoru a studium dynamického vývoje těchto faktorů v závislosti na čase. Dalším cílem projektu je aplikace metod tzv. change-point analysis a stochastic process control na odhady hustot a zejména aplikace těchto nově vyvinutých metod na dynamicky odhadnuté SPD.
Title	Dynamic semi- and non-parametric models with applications in finance (en) Dynamické semiparametrické a neparametrické modely s aplikacemi ve financích
skos:notation	1K04018
http://linked.open...avai/cep/aktivita	Promotion and support of young research workers (National programme of research)
http://linked.open...kovaStatniPodpora	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/projekt/1K04018/celkovaStatniPodpora
http://linked.open...ep/celkoveNaklady	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/projekt/1K04018/celkoveNaklady
http://linked.open...datumDodatniDoRIV	2007-06-25 (xsd:date)
http://linked.open...i/cep/druhSouteze	VS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
http://linked.open...ep/duvernostUdaju	S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
http://linked.open.../cep/fazeProjektu	2683325
http://linked.open...ai/cep/hlavniObor	BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
http://linked.open...hodnoceniProjektu	V - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem apod.). Zároveň byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory.
http://linked.open...vai/cep/kategorie	IF - Infrastruktura výzkumu a vývoje
http://linked.open.../cep/klicovaSlova	constrained nonparametric regression, confidence regions, state price density, functional factor analysis, changepoint, stochastic process control (en)
http://linked.open...ep/partnetrHlavni	Matematicko-fyzikální fakulta
http://linked.open...inujicichPrijemcu	0 (xsd:int)
http://linked.open...cep/pocetPrijemcu	1 (xsd:int)
http://linked.open...ocetSpoluPrijemcu	0 (xsd:int)
http://linked.open.../pocetVysledkuRIV	6 (xsd:int)
http://linked.open...enychVysledkuVRIV	6 (xsd:int)
http://linked.open...okUkonceniPodpory	2006
http://linked.open...okZahajeniPodpory	2004
http://linked.open...iciPoslednihoRoku	2006
http://linked.open...atUdajeProjZameru	2007
http://linked.open.../vavai/cep/soutez	SMSM2003001K1
http://linked.open...usZobrazovaneFaze	DUU
http://linked.open...ai/cep/typPojektu	P - Projekt výzkumu a vývoje financovaný ze státního rozpočtu
http://linked.open.../cep/vedlejsiObor	BA - Obecná matematika
http://linked.open...jektu+dodavatelem	We derived nonparametric estimator of the state price density (SPD) based on the observed prices of Call and Put options. The SPDs are compared to the true future price of the underlying and visualized by means of functional principal components. (en) Výsledkem projektu je neparametrický odhad rizikově neutrální hustoty založený na pozorovaných cenách kupních a prodejních opcí. Odhadnuté RNH jsou porovnány s rozdělením budoucí ceny akcie a analyzovány pomocí metody funkcionálních hlavních komponent. (cs)
http://linked.open...tniCyklusProjektu	ZBKU
http://linked.open.../cep/klicoveSlovo	changepoint confidence regions functional factor analysis state price density constrained nonparametric regression
is http://linked.open...vavai/riv/projekt of	Dynamics of state price densities Fast algorithm for nonparametric arbitrage-free SPD estimation Funkcionální hlavní komponenty pro odhady RNH On the appropriateness of inappropriate VaR models An estimate of risk neutral density based on european option prices Covariance structure of European option prices
is http://linked.open...vavai/cep/projekt of	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/ucast/1K04018/2007/orjk%3A11320 http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/ucast/1K04018/2004/orjk%3A11320 http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/ucast/1K04018/2005/orjk%3A11320 http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/ucast/1K04018/2006/orjk%3A11320

Faceted Search & Find service v1.16.116 as of Feb 22 2024

Alternative Linked Data Documents: ODE Content Formats:

RDF

ODATA

Microdata

About

OpenLink Virtuoso version 07.20.3239 as of Feb 22 2024, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Single-Server Edition (126 GB total memory, 67 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2024 OpenLink Software