About: Threshold autoregressive models and their applications in economics     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Projekt, within Data Space : linked.opendata.cz associated with source document(s)

AttributesValues
rdf:type
Description
  • Cílem navrhovaného projektu je výzkum vlastností prahových autoregresních modelů, otázky konstrukce těchto modelů s důrazem na testování jednotkového kořene oproti nelineární alternativě, a ověření možností aplikace těchto modelů na ekonomická data. Z hlediska teoretického se jedná zejména o výzkum asymptotických vlastností testů jednotkového kořene oproti nelineární alternativě a simulační ověření hladiny testů a jejich síly v konečných výběrech v porovnání s rozšířeným Dickey-Fullerovým testem. V rovině praktických aplikací je cílem projektu identifikovat ekonomické situace, kde prahové chování je odůvodněno ekonomickou teorií (např. pro modelování devizového kurzu v cílové zóně, časové struktury úrokových měr či ověřování parity kupní síly), alestandardní testy nejsou schopny zamítnout hypotézu o přítomnosti jednotkového kořene. Na získaná data pak budou aplikovány takové testy jednotkového kořene, které jsou schopny rozlišit mezi nestacionárním lineárním a prahovým stacionárním (cs)
  • The aim of the presented project is to carry out a research concerning properties of Threshold Autoregressive models, model building with emphasis put on testing unit root against nonlinear alternative and verification of application possibilities of these models on economic data. At the theoretical level we will carry out a research of asymptotic properties of unit root tests against nonlinear alternative and Monte Carlo investigation of size and power performance of these tests in finite samples incomparison with the Augmented Dickey-Fuller test. At the practical Ievel we aim to identify suitable economic situations in which threshold behaviour is justified by the economic theory (for instance, in modelling an exchange rate in a target zone, term structure of mterest rates or verifying the purchasing power parity), however, the standard unit root tests are not able to reject the unit root hypothesis. Tests being capable to discriminate between nonstationary linear processes and threshold (en)
Title
  • Prahové autoregresivní modely a jejich aplikace v ekonomii (cs)
  • Threshold autoregressive models and their applications in economics (en)
http://linked.open...lsi-vedlejsi-obor
http://linked.open...avai/druh-souteze
http://linked.open...domain/vavai/faze
http://linked.open...vavai/hlavni-obor
http://linked.open...vai/vedlejsi-obor
http://linked.open...vavai/id-aktivity
http://linked.open.../vavai/id-souteze
http://linked.open...n/vavai/kategorie
http://linked.open...vai/klicova-slova
  • Neuvedeno. (en)
http://linked.open...nujicich-prijemcu
http://linked.open...avai/poskytovatel
http://linked.open...ai/statni-podpora
http://linked.open...vavai/typProjektu
http://linked.open...ai/uznane-naklady
http://linked.open...ai/pocet-prijemcu
http://linked.open...cet-spoluprijemcu
http://linked.open...ai/pocet-vysledku
http://linked.open...ku-zverejnovanych
is http://linked.open...ain/vavai/projekt of
Faceted Search & Find service v1.16.118 as of Jun 21 2024


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:   [cxml] [csv]     RDF   [text] [turtle] [ld+json] [rdf+json] [rdf+xml]     ODATA   [atom+xml] [odata+json]     Microdata   [microdata+json] [html]    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3240 as of Jun 21 2024, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Single-Server Edition (126 GB total memory, 41 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2024 OpenLink Software