Attributes | Values |
---|
rdf:type
| |
Description
| - Článek popisuje autoregresní model prvního řádu a odhad jeho parametrů s využitím exponenciálního zapomínání, známého z matematické teorie systémů. Využití takového aparátu v ekonometrii není standardem, ačkoliv za předpokladu pomalé změny parametrů v čase může vést k významnému zlepšení kvality predikce ekonomických veličin. V článku je použit Bayesovský přístup k modelování i odhadu parametrů a získané výsledky jsou demonstrovány na jednokrokové predikci eurodolarového kurzu. (cs)
- The paper deals with a first-order autoregression model with parameter estimation with exponential forgetting, known and well established in the mathematical system theory. However, the use of exponential forgetting in econometry is not a standard. Under the assumption of slow time-variability of model parameters and model stationarity, this estimation method could however lead to significant improvement of the prediction quality. In this paper, we describe the Bayesian approach to such a mo\-del\-ling and parameter estimation. The use of the method is demonstrated on a one-step-ahead prediction of the EUR-USD exchange rate.
- The paper deals with a first-order autoregression model with parameter estimation with exponential forgetting, known and well established in the mathematical system theory. However, the use of exponential forgetting in econometry is not a standard. Under the assumption of slow time-variability of model parameters and model stationarity, this estimation method could however lead to significant improvement of the prediction quality. In this paper, we describe the Bayesian approach to such a mo\-del\-ling and parameter estimation. The use of the method is demonstrated on a one-step-ahead prediction of the EUR-USD exchange rate. (en)
|
Title
| - Prediction of Exchange Rates With Autoregressive Model With Exponential Forgetting
- Predikce směnných kurzů pomocí autoregresního modelu s exponenciálním zapomínáním (cs)
- Prediction of Exchange Rates With Autoregressive Model With Exponential Forgetting (en)
|
skos:prefLabel
| - Prediction of Exchange Rates With Autoregressive Model With Exponential Forgetting
- Predikce směnných kurzů pomocí autoregresního modelu s exponenciálním zapomínáním (cs)
- Prediction of Exchange Rates With Autoregressive Model With Exponential Forgetting (en)
|
skos:notation
| - RIV/75081431:_____/08:00000041!RIV09-MSM-75081431
|
http://linked.open...avai/riv/aktivita
| |
http://linked.open...avai/riv/aktivity
| |
http://linked.open...iv/cisloPeriodika
| |
http://linked.open...vai/riv/dodaniDat
| |
http://linked.open...aciTvurceVysledku
| |
http://linked.open.../riv/druhVysledku
| |
http://linked.open...iv/duvernostUdaju
| |
http://linked.open...titaPredkladatele
| |
http://linked.open...dnocenehoVysledku
| |
http://linked.open...ai/riv/idVysledku
| - RIV/75081431:_____/08:00000041
|
http://linked.open...riv/jazykVysledku
| |
http://linked.open.../riv/klicovaSlova
| - prediction; estimation; exchange rate; exponential forgetting; regression (en)
|
http://linked.open.../riv/klicoveSlovo
| |
http://linked.open...odStatuVydavatele
| |
http://linked.open...ontrolniKodProRIV
| |
http://linked.open...i/riv/nazevZdroje
| |
http://linked.open...in/vavai/riv/obor
| |
http://linked.open...ichTvurcuVysledku
| |
http://linked.open...cetTvurcuVysledku
| |
http://linked.open...UplatneniVysledku
| |
http://linked.open...iv/tvurceVysledku
| - Dedecius, Kamil
- Kalová, Jana
- Stehel, Vojtěch
|
issn
| |
number of pages
| |