About: Multistage Stochastic Programs via Stochastic Parametric Optimization

Facets (new session)
Description
Metadata
Settings
- owl:sameAs
- Inference Rule:

About: Multistage Stochastic Programs via Stochastic Parametric Optimization Goto Sponge NotDistinct Permalink

An Entity of Type : http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Vysledek, within Data Space : linked.opendata.cz associated with source document(s)

Attributes	Values
rdf:type	skos:Concept http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Vysledek
Description	The contribution deals with multistage stochastic (generally) nonlinear problems under assumptions that random element follows auroregressive sequence and constraint sets corresopond to the individual probability constraints. The assumptions under which the above mentioned problem is ``equivalent%22 (from the mathematical point of view) to a ``classical%22 multistage problems with deterministic constraints are introduced. Moreover, some assumptions guaranteing to be constraint sets nonempty are introduced. At the end stability results (given by the Wassertein metric) are mentioned. The contribution deals with multistage stochastic (generally) nonlinear problems under assumptions that random element follows auroregressive sequence and constraint sets corresopond to the individual probability constraints. The assumptions under which the above mentioned problem is ``equivalent%22 (from the mathematical point of view) to a ``classical%22 multistage problems with deterministic constraints are introduced. Moreover, some assumptions guaranteing to be constraint sets nonempty are introduced. At the end stability results (given by the Wassertein metric) are mentioned. (en) Práce se zabývá ptoblemtikou vícestupňového stochastického programování za předpokladu, že náhodný element splňuje podmínky autoregresní (obecně nelineární) posloupnosti a množiny omezení odpovídají individuálním pravděpodobnostním omezením. V práci jsou uvedeny předpoklady, za jejichž splnění, daná úloha je ekvivalentní úloze vícestupňového stochastického programovíní s ``deterministckým%22 omezením. Dále jsou uvedeny podmínky zaručující nepráydnost nnožin omezení. V závěru je uveden výsledek o stabilitě, získaný pomocí Wassersteinovy metriky v prostoru pravděpodobnostních měr. (cs)
Title	Multistage Stochastic Programs via Stochastic Parametric Optimization Multistage Stochastic Programs via Stochastic Parametric Optimization (en) Vícestupňové stochastické programování a stochastické parametrické programování (cs)
skos:prefLabel	Multistage Stochastic Programs via Stochastic Parametric Optimization Multistage Stochastic Programs via Stochastic Parametric Optimization (en) Vícestupňové stochastické programování a stochastické parametrické programování (cs)
skos:notation	RIV/67985556:_____/08:00306710!RIV08-AV0-67985556
http://linked.open.../vavai/riv/strany	63;68
http://linked.open...avai/riv/aktivita	P Z
http://linked.open...avai/riv/aktivity	P(GA402/05/0115), P(GA402/06/1417), P(GA402/07/1113), Z(AV0Z10750506)
http://linked.open...vai/riv/dodaniDat	2008
http://linked.open...aciTvurceVysledku	Kaňková, Vlasta
http://linked.open.../riv/druhVysledku	D - Článek ve sborníku
http://linked.open...iv/duvernostUdaju	S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
http://linked.open...titaPredkladatele	Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
http://linked.open...dnocenehoVysledku	381227
http://linked.open...ai/riv/idVysledku	RIV/67985556:_____/08:00306710
http://linked.open...riv/jazykVysledku	eng - angličtina
http://linked.open.../riv/klicovaSlova	Multistage stochastic programs; Stochastic parametric optimization; autoregrsesive sequences; individual probability constraints (en)
http://linked.open.../riv/klicoveSlovo	Multistage stochastic programs Stochastic parametric optimization autoregrsesive sequences individual probability constraints
http://linked.open...ontrolniKodProRIV	[3550C3C3E611]
http://linked.open...v/mistoKonaniAkce	Saarbruecken
http://linked.open...i/riv/mistoVydani	Berlin
http://linked.open...i/riv/nazevZdroje	Operations Research Proceedings 2007
http://linked.open...in/vavai/riv/obor	BB
http://linked.open...ichTvurcuVysledku	1 (xsd:int)
http://linked.open...cetTvurcuVysledku	1 (xsd:int)
http://linked.open...vavai/riv/projekt	Validation of Economic Decision Models and Results Economic Systems under Uncertainty: Optimization and Approximation Mathematical modeling of the microstructure of the financial markets with the non-synchronous trading
http://linked.open...UplatneniVysledku	2008
http://linked.open...iv/tvurceVysledku	Kaňková, Vlasta
http://linked.open...vavai/riv/typAkce	EUR - Evropská
http://linked.open.../riv/zahajeniAkce	2007-09-05 (xsd:date)
http://linked.open...n/vavai/riv/zamer	Pokročilé matematické metody získávání, zpracování a využití informací a znalostí ve složitých a nedeterministických systémech
number of pages	6 (xsd:int)
http://purl.org/ne...btex#hasPublisher	Springer-Verlag
https://schema.org/isbn	978-3-540-77902-5

Faceted Search & Find service v1.16.118 as of Jun 21 2024

Alternative Linked Data Documents: ODE Content Formats:

RDF

ODATA

Microdata

About

OpenLink Virtuoso version 07.20.3240 as of Jun 21 2024, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Single-Server Edition (126 GB total memory, 48 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2024 OpenLink Software