About: Adaptive Control Applied to Financial Market Data     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Vysledek, within Data Space : linked.opendata.cz associated with source document(s)

AttributesValues
rdf:type
Description
  • The article describes a formal approach to decision making optimization in commodity futures markets. We try to plan optimal decision at a given time to trade in the market. We use dynamic programming with loss function equal to the negative profit, where we estimate the PDFs of parameters using Bayesian learning. Parametrized models are chosen from exponential family and trading costs (slippage and commission) are taken into account. We support the theoretical results by a series of experiments.
  • The article describes a formal approach to decision making optimization in commodity futures markets. We try to plan optimal decision at a given time to trade in the market. We use dynamic programming with loss function equal to the negative profit, where we estimate the PDFs of parameters using Bayesian learning. Parametrized models are chosen from exponential family and trading costs (slippage and commission) are taken into account. We support the theoretical results by a series of experiments. (en)
  • Článek popisuje formální přístup k optimalizaci rozhodování na komoditních trzích. Cílem je nalézt optimální pravidlo pro nákup/prodej při znalosti minulých cen. Rozhodování se provádí za pomoci dynamického programování, kde ztrátová funkce je zisk v trhu se záporným znaménkem. Pro modelování používáme modely s hustotou pravděpodobnosti z exponenciální rodiny, hustoty pravděpodobnosti parametrů získáváme metodou bayesovského učení. Započteny jsou transakční náklady(slippage a commission). Teoretický úvod je doplněn sérií pokusů. (cs)
Title
  • Adaptive Control Applied to Financial Market Data
  • Adaptive Control Applied to Financial Market Data (en)
  • Adaptivní řízení aplikované na data z finančních trhů (cs)
skos:prefLabel
  • Adaptive Control Applied to Financial Market Data
  • Adaptive Control Applied to Financial Market Data (en)
  • Adaptivní řízení aplikované na data z finančních trhů (cs)
skos:notation
  • RIV/67985556:_____/07:00093133!RIV08-AV0-67985556
http://linked.open.../vavai/riv/strany
  • 1;6
http://linked.open...avai/riv/aktivita
http://linked.open...avai/riv/aktivity
  • P(2C06001), Z(AV0Z10750506)
http://linked.open...vai/riv/dodaniDat
http://linked.open...aciTvurceVysledku
http://linked.open.../riv/druhVysledku
http://linked.open...iv/duvernostUdaju
http://linked.open...titaPredkladatele
http://linked.open...dnocenehoVysledku
  • 408530
http://linked.open...ai/riv/idVysledku
  • RIV/67985556:_____/07:00093133
http://linked.open...riv/jazykVysledku
http://linked.open.../riv/klicovaSlova
  • baysian statistics; finance; financial engineering; stochastic control (en)
http://linked.open.../riv/klicoveSlovo
http://linked.open...ontrolniKodProRIV
  • [663AC7EDFCB4]
http://linked.open...v/mistoKonaniAkce
  • Praha
http://linked.open...i/riv/mistoVydani
  • Praha
http://linked.open...i/riv/nazevZdroje
  • Proceedings of the 16th Annual Conference of Doctoral Students - WDS 2007
http://linked.open...in/vavai/riv/obor
http://linked.open...ichTvurcuVysledku
http://linked.open...cetTvurcuVysledku
http://linked.open...vavai/riv/projekt
http://linked.open...UplatneniVysledku
http://linked.open...iv/tvurceVysledku
  • Kárný, Miroslav
  • Šindelář, Jan
http://linked.open...vavai/riv/typAkce
http://linked.open.../riv/zahajeniAkce
http://linked.open...n/vavai/riv/zamer
number of pages
http://purl.org/ne...btex#hasPublisher
  • Matfyz press
https://schema.org/isbn
  • 978-80-7378-023-4
Faceted Search & Find service v1.16.118 as of Jun 21 2024


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:   [cxml] [csv]     RDF   [text] [turtle] [ld+json] [rdf+json] [rdf+xml]     ODATA   [atom+xml] [odata+json]     Microdata   [microdata+json] [html]    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3240 as of Jun 21 2024, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Single-Server Edition (126 GB total memory, 58 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2024 OpenLink Software