Attributes | Values |
---|
rdf:type
| |
Description
| - Příspěvek je zaměřena na model oceňování kapitálových aktiv (CAPM) a jeho implementaci na americkém akciovém trhu. Schopnost CAPM stanovit výnosnosti u jednotlivých akcií byla empiricky testována na historických datech vybraných společností. Přímka cenného papíru (SML) byla použita na získaná data na různě dlouhých investičních horizontech (periody 1,3,5 a 10 let). Výsledky ukázaly, že koeficient beta je nedostatečný k vysvětlení výnosností jednotlivých aktiv a vazba systematického rizika a výnosu je slabá.
- Příspěvek je zaměřena na model oceňování kapitálových aktiv (CAPM) a jeho implementaci na americkém akciovém trhu. Schopnost CAPM stanovit výnosnosti u jednotlivých akcií byla empiricky testována na historických datech vybraných společností. Přímka cenného papíru (SML) byla použita na získaná data na různě dlouhých investičních horizontech (periody 1,3,5 a 10 let). Výsledky ukázaly, že koeficient beta je nedostatečný k vysvětlení výnosností jednotlivých aktiv a vazba systematického rizika a výnosu je slabá. (cs)
- The paper is focused on the Capital Asset Pricing Model (CAPM) and its implementation into American Stock Market. The thesis attempts to empiri-cally test the validity of the CAPM to estimate individual stock returns based on historical stock data of selected companies. Security Market Line (SML) was used on the data collected from a wide range of investment horizons (periods of 1, 3, 5, and 10 years). The results show that the coefficient beta is incapable of explaining returns of single assets and the relation between systematic risk and expected return is weak. (en)
|
Title
| - CAPM validity on the US stock market (en)
- Validita modelu CAPM na akciovém trhu USA
- Validita modelu CAPM na akciovém trhu USA (cs)
|
skos:prefLabel
| - CAPM validity on the US stock market (en)
- Validita modelu CAPM na akciovém trhu USA
- Validita modelu CAPM na akciovém trhu USA (cs)
|
skos:notation
| - RIV/62156489:43110/14:00203927!RIV15-MSM-43110___
|
http://linked.open...avai/riv/aktivita
| |
http://linked.open...avai/riv/aktivity
| |
http://linked.open...iv/cisloPeriodika
| |
http://linked.open...vai/riv/dodaniDat
| |
http://linked.open...aciTvurceVysledku
| |
http://linked.open.../riv/druhVysledku
| |
http://linked.open...iv/duvernostUdaju
| |
http://linked.open...titaPredkladatele
| |
http://linked.open...dnocenehoVysledku
| |
http://linked.open...ai/riv/idVysledku
| - RIV/62156489:43110/14:00203927
|
http://linked.open...riv/jazykVysledku
| |
http://linked.open.../riv/klicovaSlova
| - market portfolio; CAPM; portfolio theory (en)
|
http://linked.open.../riv/klicoveSlovo
| |
http://linked.open...odStatuVydavatele
| |
http://linked.open...ontrolniKodProRIV
| |
http://linked.open...i/riv/nazevZdroje
| - Trendy ekonomiky a managementu
|
http://linked.open...in/vavai/riv/obor
| |
http://linked.open...ichTvurcuVysledku
| |
http://linked.open...cetTvurcuVysledku
| |
http://linked.open...UplatneniVysledku
| |
http://linked.open...v/svazekPeriodika
| |
http://linked.open...iv/tvurceVysledku
| - Širůček, Martin
- Šoba, Oldřich
- Němeček, Jaroslav
|
issn
| |
number of pages
| |
http://localhost/t...ganizacniJednotka
| |