Attributes | Values |
---|
rdf:type
| |
Description
| - Příspěvek se zabývá problematikou testování cenových změn vybraných finančních časových řad. Zvoleným testem normality je Jarque-Bera test. Zdrojovými daty pro vlastní testování normality cenových změn (absolutních cenových změn a logaritmických cenových změn) jsou náhodné výběry cenových změn pocházející z časových řad burzovních indexů DJI, PX a Eurostoxx 50 a devizových kurzů CZK/EUR, CZK/USD a USD/GBP a to za období let 1995 až 2006. Z důvodu možné komparace jsou testovány různé velikosti náhodných výběrů a mimo denních cenových změn jsou rovněž testovány cenové změny týdenní, čtrnáctidenní a měsíční.
- Příspěvek se zabývá problematikou testování cenových změn vybraných finančních časových řad. Zvoleným testem normality je Jarque-Bera test. Zdrojovými daty pro vlastní testování normality cenových změn (absolutních cenových změn a logaritmických cenových změn) jsou náhodné výběry cenových změn pocházející z časových řad burzovních indexů DJI, PX a Eurostoxx 50 a devizových kurzů CZK/EUR, CZK/USD a USD/GBP a to za období let 1995 až 2006. Z důvodu možné komparace jsou testovány různé velikosti náhodných výběrů a mimo denních cenových změn jsou rovněž testovány cenové změny týdenní, čtrnáctidenní a měsíční. (cs)
- The article deals with issues of testing normality of returns of selected financial time series. The chosen test of normality is Jarque-Bera test. Source data are samples of returns (absolute returns and logarithmic returns) derived from time series of stock exchange indexes (DJI, PX and Eurostoxx 50) and time series of exchange rates (CZK/USD, CZK/USD and USD/GBP) in the years from 1995 to 2006. It is also operated with various sample sizes and various returns (daily, weekly, semi-monthly and monthly returns) for the purposes of comparison. (en)
|
Title
| - Testování normality cenových změn vybraných finančních časových řad
- Testing normality of returns of selected financial time series (en)
- Testování normality cenových změn vybraných finančních časových řad (cs)
|
skos:prefLabel
| - Testování normality cenových změn vybraných finančních časových řad
- Testing normality of returns of selected financial time series (en)
- Testování normality cenových změn vybraných finančních časových řad (cs)
|
skos:notation
| - RIV/62156489:43110/07:00106353!RIV09-MSM-43110___
|
http://linked.open...avai/riv/aktivita
| |
http://linked.open...avai/riv/aktivity
| |
http://linked.open...vai/riv/dodaniDat
| |
http://linked.open...aciTvurceVysledku
| |
http://linked.open.../riv/druhVysledku
| |
http://linked.open...iv/duvernostUdaju
| |
http://linked.open...titaPredkladatele
| |
http://linked.open...dnocenehoVysledku
| |
http://linked.open...ai/riv/idVysledku
| - RIV/62156489:43110/07:00106353
|
http://linked.open...riv/jazykVysledku
| |
http://linked.open.../riv/klicovaSlova
| - returns; absolute returns; logarithmic returns; kurtosis; tests of normality; skewness (en)
|
http://linked.open.../riv/klicoveSlovo
| |
http://linked.open...ontrolniKodProRIV
| |
http://linked.open...i/riv/mistoVydani
| |
http://linked.open...i/riv/nazevZdroje
| - Firma a konkurenční prostředí 2007. Sekce 4: Kvantitativní metody v hospodářství
|
http://linked.open...in/vavai/riv/obor
| |
http://linked.open...ichTvurcuVysledku
| |
http://linked.open...cetTvurcuVysledku
| |
http://linked.open...UplatneniVysledku
| |
http://linked.open...iv/tvurceVysledku
| |
number of pages
| |
http://purl.org/ne...btex#hasPublisher
| |
https://schema.org/isbn
| |
http://localhost/t...ganizacniJednotka
| |