| Attributes | Values |
|---|
| rdf:type
| |
| Description
| - This paper deals with testing the comovements of stock markets volatility using wavelet analysis during different time periods. The aim of this paper is to provide empirical wavelet analysis which is able to identify key periods and frequencies at which two time series of stock market indices show high level of coherence. Therefore, the data set must be adjusted so that the observations match. We focus on Central European stock markets represented by the Czech Republic and Poland, and compare them with the U.S. stock market which is considered as benchmark. Wavelet coherence analysis was applied on daily volatility approximated by squared returns of mentioned stock markets in the period of 2004-2012 years with a special emphasis on the period of recent financial crisis of 2008-2009 years. The results of our analysis indicate that each of the tested stock markets reacted differently especially in the period of recent global financial crisis. In the pre-crisis and post-crisis periods the results of wavelet coherence differs quite significantly. (en)
- Tento příspěvek se zabývá testováním společného pohybu volatility akciových trhů s využitítm waveletové analýzy během různých časových obbdobí. Cílem tothoto příspěvku je provedení empirické waveletové analýzy, pomocí které lze identifikovat klíčová období a frekvence, ve kterých dvě časové řady volatility akciových indexů vykazují vysokou míru koherence. Proto musejí být data upravena tak, aby jednotlivá pozorování byla v souladu. Zaměřili jsme se na středoevropský akciový trh, který je reprezentován Českou republikou a Polskem, a tento je pak srovnán s americkým akciovým trhem, jenž je považován za benchmark. Waveletová analýza byla aplikována na hodnotách denní volatility aproximovaných jako čtverce výnosů uvedených trhů v období let 2004-2012, a to se speciálním důrazem na období globální finanční krize. Výsledky naší analýzy indikují, že volatilita každého testovaného akciového trhu se pohybuje různě, a to zejména v období globální finanční krize. Výsledky waveletové koherence se tedy významně odlišují od předkrizového i pokrizového období.
- Tento příspěvek se zabývá testováním společného pohybu volatility akciových trhů s využitítm waveletové analýzy během různých časových obbdobí. Cílem tothoto příspěvku je provedení empirické waveletové analýzy, pomocí které lze identifikovat klíčová období a frekvence, ve kterých dvě časové řady volatility akciových indexů vykazují vysokou míru koherence. Proto musejí být data upravena tak, aby jednotlivá pozorování byla v souladu. Zaměřili jsme se na středoevropský akciový trh, který je reprezentován Českou republikou a Polskem, a tento je pak srovnán s americkým akciovým trhem, jenž je považován za benchmark. Waveletová analýza byla aplikována na hodnotách denní volatility aproximovaných jako čtverce výnosů uvedených trhů v období let 2004-2012, a to se speciálním důrazem na období globální finanční krize. Výsledky naší analýzy indikují, že volatilita každého testovaného akciového trhu se pohybuje různě, a to zejména v období globální finanční krize. Výsledky waveletové koherence se tedy významně odlišují od předkrizového i pokrizového období. (cs)
|
| Title
| - Analysis of stock markets volatility comovements using wavelet transformation: example from Central European stock market (en)
- Analýza společného pohybu volatility akciových trhů pomocí waveletové transformace: příklad ze středoevropských akciových trhů
- Analýza společného pohybu volatility akciových trhů pomocí waveletové transformace: příklad ze středoevropských akciových trhů (cs)
|
| skos:prefLabel
| - Analysis of stock markets volatility comovements using wavelet transformation: example from Central European stock market (en)
- Analýza společného pohybu volatility akciových trhů pomocí waveletové transformace: příklad ze středoevropských akciových trhů
- Analýza společného pohybu volatility akciových trhů pomocí waveletové transformace: příklad ze středoevropských akciových trhů (cs)
|
| skos:notation
| - RIV/61989100:27510/13:86086769!RIV15-MSM-27510___
|
| http://linked.open...avai/riv/aktivita
| |
| http://linked.open...avai/riv/aktivity
| - P(EE2.3.20.0296), P(GA13-13142S), S
|
| http://linked.open...vai/riv/dodaniDat
| |
| http://linked.open...aciTvurceVysledku
| |
| http://linked.open.../riv/druhVysledku
| |
| http://linked.open...iv/duvernostUdaju
| |
| http://linked.open...titaPredkladatele
| |
| http://linked.open...dnocenehoVysledku
| |
| http://linked.open...ai/riv/idVysledku
| - RIV/61989100:27510/13:86086769
|
| http://linked.open...riv/jazykVysledku
| |
| http://linked.open.../riv/klicovaSlova
| - coherence, Central European stock market, global financial crisis, stock market, volatility, wavelet analysis (en)
|
| http://linked.open.../riv/klicoveSlovo
| |
| http://linked.open...ontrolniKodProRIV
| |
| http://linked.open...v/mistoKonaniAkce
| |
| http://linked.open...i/riv/mistoVydani
| |
| http://linked.open...i/riv/nazevZdroje
| - Financial Management of Firms and Financial Institutions : 9th international scientific conference : 9th - 10th September 2013, Ostrava, Czech Republic : proceedings. [Part 1-3]
|
| http://linked.open...in/vavai/riv/obor
| |
| http://linked.open...ichTvurcuVysledku
| |
| http://linked.open...cetTvurcuVysledku
| |
| http://linked.open...vavai/riv/projekt
| |
| http://linked.open...UplatneniVysledku
| |
| http://linked.open...iv/tvurceVysledku
| |
| http://linked.open...vavai/riv/typAkce
| |
| http://linked.open...ain/vavai/riv/wos
| |
| http://linked.open.../riv/zahajeniAkce
| |
| issn
| |
| number of pages
| |
| http://purl.org/ne...btex#hasPublisher
| - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
|
| https://schema.org/isbn
| |
| http://localhost/t...ganizacniJednotka
| |
![[RDF Data]](/fct/images/sw-rdf-blue.png)
![[cxml]](/fct/images/cxml_doc.png)
![[csv]](/fct/images/csv_doc.png)
![[text]](/fct/images/ntriples_doc.png)
![[turtle]](/fct/images/n3turtle_doc.png)
![[ld+json]](/fct/images/jsonld_doc.png)
![[rdf+json]](/fct/images/json_doc.png)
![[rdf+xml]](/fct/images/xml_doc.png)
![[atom+xml]](/fct/images/atom_doc.png)
![[html]](/fct/images/html_doc.png)