About: Stanovení Value at Risk pomocí metody Monte Carlo     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Vysledek, within Data Space : linked.opendata.cz associated with source document(s)

AttributesValues
rdf:type
Description
  • The financial institution, namely securities firms, banks and insurance company, commonly use simulation approaches, known as Monte Carlo methods. We can value complex derivatives and measure risk via this method. Monte Carlo method is used to simulate a variety of different scenarios for the portfolio value on the target date. Because of its flexibility, the simulation method is by far the most powerful approach to Value at Risk. The aim of paper is determined Value at Risk via Monte Carlo simulation for different significance level and for one day time horizon. (en)
  • Finanční instituce, zejména banky, pojišťovny a další investiční společnosti, běžně používají simulační metody, známé jako Monte Carlo., Pomocí této metody lze ocenit finanční deriváty či měřit výši rizika. Monte Carlo metoda se používá k simulaci řady různých scénářů pro hodnoty portfolia na cílové datum. Vzhledem ke své flexibilitě je daná metoda velmi často používána pro zjištění hodnoty Value at Risk. Cílem daného příspěvku je stanovena hodnota Value at Risk pomocí simulace Monte Carlo pro různé hladiny významnosti v časovém horizontu jednoho dne.
  • Finanční instituce, zejména banky, pojišťovny a další investiční společnosti, běžně používají simulační metody, známé jako Monte Carlo., Pomocí této metody lze ocenit finanční deriváty či měřit výši rizika. Monte Carlo metoda se používá k simulaci řady různých scénářů pro hodnoty portfolia na cílové datum. Vzhledem ke své flexibilitě je daná metoda velmi často používána pro zjištění hodnoty Value at Risk. Cílem daného příspěvku je stanovena hodnota Value at Risk pomocí simulace Monte Carlo pro různé hladiny významnosti v časovém horizontu jednoho dne. (cs)
Title
  • Stanovení Value at Risk pomocí metody Monte Carlo
  • Stanovení Value at Risk pomocí metody Monte Carlo (cs)
  • Determination Value at Risk via Monte Carlo simulation (en)
skos:prefLabel
  • Stanovení Value at Risk pomocí metody Monte Carlo
  • Stanovení Value at Risk pomocí metody Monte Carlo (cs)
  • Determination Value at Risk via Monte Carlo simulation (en)
skos:notation
  • RIV/61989100:27510/12:86082889!RIV13-MSM-27510___
http://linked.open...avai/riv/aktivita
http://linked.open...avai/riv/aktivity
  • S
http://linked.open...vai/riv/dodaniDat
http://linked.open...aciTvurceVysledku
http://linked.open.../riv/druhVysledku
http://linked.open...iv/duvernostUdaju
http://linked.open...titaPredkladatele
http://linked.open...dnocenehoVysledku
  • 171043
http://linked.open...ai/riv/idVysledku
  • RIV/61989100:27510/12:86082889
http://linked.open...riv/jazykVysledku
http://linked.open.../riv/klicovaSlova
  • Value at Risk, simulation Monte Carlo, EWMA, Geometric Brownian Motion, Cholesky matrix (en)
http://linked.open.../riv/klicoveSlovo
http://linked.open...ontrolniKodProRIV
  • [E4E5742917AA]
http://linked.open...v/mistoKonaniAkce
  • Ostrava
http://linked.open...i/riv/mistoVydani
  • Ostrava
http://linked.open...i/riv/nazevZdroje
  • Řízení a modelování finančních rizik : sborník příspěvků z 6. mezinárodní vědecké konference : 10.-11. září 2012, Ostrava, Česká republika
http://linked.open...in/vavai/riv/obor
http://linked.open...ichTvurcuVysledku
http://linked.open...cetTvurcuVysledku
http://linked.open...UplatneniVysledku
http://linked.open...iv/tvurceVysledku
  • Zelinková, Kateřina
http://linked.open...vavai/riv/typAkce
http://linked.open.../riv/zahajeniAkce
number of pages
http://purl.org/ne...btex#hasPublisher
  • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
https://schema.org/isbn
  • 978-80-248-2835-0
http://localhost/t...ganizacniJednotka
  • 27510
Faceted Search & Find service v1.16.118 as of Jun 21 2024


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:   [cxml] [csv]     RDF   [text] [turtle] [ld+json] [rdf+json] [rdf+xml]     ODATA   [atom+xml] [odata+json]     Microdata   [microdata+json] [html]    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3240 as of Jun 21 2024, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Single-Server Edition (126 GB total memory, 48 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2024 OpenLink Software