Attributes | Values |
---|
rdf:type
| |
Description
| - The financial institution, namely securities firms, banks and insurance company, commonly use simulation approaches, known as Monte Carlo methods. We can value complex derivatives and measure risk via this method. Monte Carlo method is used to simulate a variety of different scenarios for the portfolio value on the target date. Because of its flexibility, the simulation method is by far the most powerful approach to Value at Risk. The aim of paper is determined Value at Risk via Monte Carlo simulation for different significance level and for one day time horizon. (en)
- Finanční instituce, zejména banky, pojišťovny a další investiční společnosti, běžně používají simulační metody, známé jako Monte Carlo., Pomocí této metody lze ocenit finanční deriváty či měřit výši rizika. Monte Carlo metoda se používá k simulaci řady různých scénářů pro hodnoty portfolia na cílové datum. Vzhledem ke své flexibilitě je daná metoda velmi často používána pro zjištění hodnoty Value at Risk. Cílem daného příspěvku je stanovena hodnota Value at Risk pomocí simulace Monte Carlo pro různé hladiny významnosti v časovém horizontu jednoho dne.
- Finanční instituce, zejména banky, pojišťovny a další investiční společnosti, běžně používají simulační metody, známé jako Monte Carlo., Pomocí této metody lze ocenit finanční deriváty či měřit výši rizika. Monte Carlo metoda se používá k simulaci řady různých scénářů pro hodnoty portfolia na cílové datum. Vzhledem ke své flexibilitě je daná metoda velmi často používána pro zjištění hodnoty Value at Risk. Cílem daného příspěvku je stanovena hodnota Value at Risk pomocí simulace Monte Carlo pro různé hladiny významnosti v časovém horizontu jednoho dne. (cs)
|
Title
| - Stanovení Value at Risk pomocí metody Monte Carlo
- Stanovení Value at Risk pomocí metody Monte Carlo (cs)
- Determination Value at Risk via Monte Carlo simulation (en)
|
skos:prefLabel
| - Stanovení Value at Risk pomocí metody Monte Carlo
- Stanovení Value at Risk pomocí metody Monte Carlo (cs)
- Determination Value at Risk via Monte Carlo simulation (en)
|
skos:notation
| - RIV/61989100:27510/12:86082889!RIV13-MSM-27510___
|
http://linked.open...avai/riv/aktivita
| |
http://linked.open...avai/riv/aktivity
| |
http://linked.open...vai/riv/dodaniDat
| |
http://linked.open...aciTvurceVysledku
| |
http://linked.open.../riv/druhVysledku
| |
http://linked.open...iv/duvernostUdaju
| |
http://linked.open...titaPredkladatele
| |
http://linked.open...dnocenehoVysledku
| |
http://linked.open...ai/riv/idVysledku
| - RIV/61989100:27510/12:86082889
|
http://linked.open...riv/jazykVysledku
| |
http://linked.open.../riv/klicovaSlova
| - Value at Risk, simulation Monte Carlo, EWMA, Geometric Brownian Motion, Cholesky matrix (en)
|
http://linked.open.../riv/klicoveSlovo
| |
http://linked.open...ontrolniKodProRIV
| |
http://linked.open...v/mistoKonaniAkce
| |
http://linked.open...i/riv/mistoVydani
| |
http://linked.open...i/riv/nazevZdroje
| - Řízení a modelování finančních rizik : sborník příspěvků z 6. mezinárodní vědecké konference : 10.-11. září 2012, Ostrava, Česká republika
|
http://linked.open...in/vavai/riv/obor
| |
http://linked.open...ichTvurcuVysledku
| |
http://linked.open...cetTvurcuVysledku
| |
http://linked.open...UplatneniVysledku
| |
http://linked.open...iv/tvurceVysledku
| |
http://linked.open...vavai/riv/typAkce
| |
http://linked.open.../riv/zahajeniAkce
| |
number of pages
| |
http://purl.org/ne...btex#hasPublisher
| - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
|
https://schema.org/isbn
| |
http://localhost/t...ganizacniJednotka
| |