Attributes | Values |
---|
rdf:type
| |
Description
| - This paper is focused on empirical modeling of the volatility of equity markets. In the text there are empirically tested the effects of positive and negative news on the volatility of the Czech and American stock markets by asymmetric conditional volatility models. The analysis is conducted to compare the behavior of investigated markets both before and during the global financial crisis in 2008-09. In both markets, it was found that negative news has a greater impact on volatility than positive information. In addition, there were differences in the behavior of both markets in the pre-crisis (en)
- Tento příspěvek je věnován empirickému modelování volatility akciových trhů. V textu příspěvku je empiricky testován efekt pozitivních a negativních zpráv na volatilitu českého a amerického akciového trhu pomocí asymetrických modelů podmíněné volatility. Analýza je zaměřena na srovnání chování zkoumaných trhů před a během globální finanční krize v letech 2008-2009. Na obou trzích bylo zjištěno, že negativní zprávy mají větší vliv na volatilitu než zprávy pozitivní. Navíc bylo zjištěno rozdílné chování obou trhů v předkrizovém období a v době finanční krize v letech 2008-2009.
- Tento příspěvek je věnován empirickému modelování volatility akciových trhů. V textu příspěvku je empiricky testován efekt pozitivních a negativních zpráv na volatilitu českého a amerického akciového trhu pomocí asymetrických modelů podmíněné volatility. Analýza je zaměřena na srovnání chování zkoumaných trhů před a během globální finanční krize v letech 2008-2009. Na obou trzích bylo zjištěno, že negativní zprávy mají větší vliv na volatilitu než zprávy pozitivní. Navíc bylo zjištěno rozdílné chování obou trhů v předkrizovém období a v době finanční krize v letech 2008-2009. (cs)
|
Title
| - ASYMETRICKÉ MODELY PODMÍNĚNÉ VOLATILITY: SROVNÁNÍ ČESKÉHO A AMERICKÉHO AKCIOVÉHO TRHU
- ASYMETRICKÉ MODELY PODMÍNĚNÉ VOLATILITY: SROVNÁNÍ ČESKÉHO A AMERICKÉHO AKCIOVÉHO TRHU (cs)
- ASYMMETRIC CONDITIONAL VOLATILITY MODELS: COMPARISON OF CZECH AND AMERICAN STOCK MARKET (en)
|
skos:prefLabel
| - ASYMETRICKÉ MODELY PODMÍNĚNÉ VOLATILITY: SROVNÁNÍ ČESKÉHO A AMERICKÉHO AKCIOVÉHO TRHU
- ASYMETRICKÉ MODELY PODMÍNĚNÉ VOLATILITY: SROVNÁNÍ ČESKÉHO A AMERICKÉHO AKCIOVÉHO TRHU (cs)
- ASYMMETRIC CONDITIONAL VOLATILITY MODELS: COMPARISON OF CZECH AND AMERICAN STOCK MARKET (en)
|
skos:notation
| - RIV/61989100:27510/12:86082797!RIV15-MSM-27510___
|
http://linked.open...avai/riv/aktivita
| |
http://linked.open...avai/riv/aktivity
| |
http://linked.open...vai/riv/dodaniDat
| |
http://linked.open...aciTvurceVysledku
| |
http://linked.open.../riv/druhVysledku
| |
http://linked.open...iv/duvernostUdaju
| |
http://linked.open...titaPredkladatele
| |
http://linked.open...dnocenehoVysledku
| |
http://linked.open...ai/riv/idVysledku
| - RIV/61989100:27510/12:86082797
|
http://linked.open...riv/jazykVysledku
| |
http://linked.open.../riv/klicovaSlova
| - leverage effect, volatility, EGARCH model, financial crisis (en)
|
http://linked.open.../riv/klicoveSlovo
| |
http://linked.open...ontrolniKodProRIV
| |
http://linked.open...v/mistoKonaniAkce
| |
http://linked.open...i/riv/mistoVydani
| |
http://linked.open...i/riv/nazevZdroje
| - The International Conference Hradec Economic Days 2012 : Economic Development and Management of Regions : Hradec Králové, January 31th and February 1st, 2012 : Peer-Reviewed Conference Proceedings, Part II
|
http://linked.open...in/vavai/riv/obor
| |
http://linked.open...ichTvurcuVysledku
| |
http://linked.open...cetTvurcuVysledku
| |
http://linked.open...UplatneniVysledku
| |
http://linked.open...iv/tvurceVysledku
| |
http://linked.open...vavai/riv/typAkce
| |
http://linked.open.../riv/zahajeniAkce
| |
number of pages
| |
http://purl.org/ne...btex#hasPublisher
| |
https://schema.org/isbn
| |
http://localhost/t...ganizacniJednotka
| |