About: The Influence of the GDP Growth on the Financial Stability of the chosen Czech Banks within Estimated Scoring Model

Facets (new session)
Description
Metadata
Settings
- owl:sameAs
- Inference Rule:

About: The Influence of the GDP Growth on the Financial Stability of the chosen Czech Banks within Estimated Scoring Model Goto Sponge NotDistinct Permalink

An Entity of Type : http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Vysledek, within Data Space : linked.opendata.cz associated with source document(s)

Attributes	Values
rdf:type	skos:Concept http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Vysledek
Description	Příspěvek je věnován analýze dopadu výkonu ekonomiky na predikci bankovní stability založené na odhadnutém credit scoring modelu. Teoretická část je věnována Z-metrics metodologii, vit Altman (2010), která bere v potaz kromě mikroekonomických také makroekonomické faktory při odhadování logistického modelu. Odhadnutý model je dále aplikován na portfolio českých bank, kde jsou statisticky významné ukazatele modelovány pomocí vícerozměrného podřízeného Variance Gamma procesu. Klíčovou částí příspěvku je poté citlivostní analýza pravděpodobnostního rozložení PD na změně tempa růstu GDP. Příspěvek je věnován analýze dopadu výkonu ekonomiky na predikci bankovní stability založené na odhadnutém credit scoring modelu. Teoretická část je věnována Z-metrics metodologii, vit Altman (2010), která bere v potaz kromě mikroekonomických také makroekonomické faktory při odhadování logistického modelu. Odhadnutý model je dále aplikován na portfolio českých bank, kde jsou statisticky významné ukazatele modelovány pomocí vícerozměrného podřízeného Variance Gamma procesu. Klíčovou částí příspěvku je poté citlivostní analýza pravděpodobnostního rozložení PD na změně tempa růstu GDP. (cs) The paper is devoted to analyze of the economic performance impact on the prediction of Czech banks' financial stability based on a model estimated on a sample of 400 U.S. banks by means of the binary logistic model. The theoretical part is based on so-called Z-metrics methodology, see Altman (2010), which takes into account the macroeconomic indicators when estimating the model in addition to microeconomic indicators. The estimated model is then applied on the portfolio of three Czech banks, where statistically significant indicators are modeled according to the selected multivariate subordinated Variance Gamma process, including capturing of the dependencies. A key part of the paper is then devoted to perform a sensitivity analysis of the probability distribution of PD to change in GDP growth. (en)
Title	The Influence of the GDP Growth on the Financial Stability of the chosen Czech Banks within Estimated Scoring Model (en) Analýza vlivu výkonu ekonomiky na finanční zdraví vybraných českých bank dle odhadnutých scoringových modelů Analýza vlivu výkonu ekonomiky na finanční zdraví vybraných českých bank dle odhadnutých scoringových modelů (cs)
skos:prefLabel	The Influence of the GDP Growth on the Financial Stability of the chosen Czech Banks within Estimated Scoring Model (en) Analýza vlivu výkonu ekonomiky na finanční zdraví vybraných českých bank dle odhadnutých scoringových modelů Analýza vlivu výkonu ekonomiky na finanční zdraví vybraných českých bank dle odhadnutých scoringových modelů (cs)
skos:notation	RIV/61989100:27510/11:86079472!RIV14-MSM-27510___
http://linked.open...avai/riv/aktivita	S
http://linked.open...avai/riv/aktivity	S
http://linked.open...vai/riv/dodaniDat	2014
http://linked.open...aciTvurceVysledku	Gurný, Petr
http://linked.open.../riv/druhVysledku	D - Článek ve sborníku
http://linked.open...iv/duvernostUdaju	S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
http://linked.open...titaPredkladatele	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Ekonomická fakulta
http://linked.open...dnocenehoVysledku	186145
http://linked.open...ai/riv/idVysledku	RIV/61989100:27510/11:86079472
http://linked.open...riv/jazykVysledku	cze - čeština
http://linked.open.../riv/klicovaSlova	stress testing.; Variance Gamma process; binary logistic model; Probabilities of default (en)
http://linked.open.../riv/klicoveSlovo	Probabilities of default Variance Gamma process binary logistic model stress testing.
http://linked.open...ontrolniKodProRIV	[65383C857DDA]
http://linked.open...v/mistoKonaniAkce	Ostrava
http://linked.open...i/riv/mistoVydani	Ostrava
http://linked.open...i/riv/nazevZdroje	Finanční řízení podniků a finančních institucí. Sborník příspěvků z 8. mezinárodní vědecké konference
http://linked.open...in/vavai/riv/obor	AH
http://linked.open...ichTvurcuVysledku	1 (xsd:int)
http://linked.open...cetTvurcuVysledku	1 (xsd:int)
http://linked.open...UplatneniVysledku	2011
http://linked.open...iv/tvurceVysledku	Gurný, Petr
http://linked.open...vavai/riv/typAkce	EUR - Evropská
http://linked.open...ain/vavai/riv/wos	000317550100013
http://linked.open.../riv/zahajeniAkce	2011-09-06 (xsd:date)
number of pages	9 (xsd:int)
http://purl.org/ne...btex#hasPublisher	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
https://schema.org/isbn	978-80-248-2494-9
http://localhost/t...ganizacniJednotka	27510

Faceted Search & Find service v1.16.118 as of Jun 21 2024

Alternative Linked Data Documents: ODE Content Formats:

RDF

ODATA

Microdata

About

OpenLink Virtuoso version 07.20.3240 as of Jun 21 2024, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Single-Server Edition (126 GB total memory, 48 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2024 OpenLink Software