About: Simulace Monte Carlo ve Financích: Aplikace při ocenění jednoduchých opcí

Facets (new session)
Description
Metadata
Settings
- owl:sameAs
- Inference Rule:

About: Simulace Monte Carlo ve Financích: Aplikace při ocenění jednoduchých opcí Goto Sponge NotDistinct Permalink

An Entity of Type : http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Vysledek, within Data Space : linked.opendata.cz associated with source document(s)

Attributes	Values
rdf:type	skos:Concept http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Vysledek
Description	In general, there exist many ways to detect the fair value of financial derivatives. However, each of them is suitable for different purposes. For example, when the payoff function is not very simple or the underlying process is too complex, the approach of Monte Carlo simulation can be useful. Unfortunately, the plain Monte Carlo simulation needs a very high number of independent paths to get reliable results. It is the reason why an improvement of the plain approach should be applied to decrease the number of paths required in order to get reliable results. In this study we focuse more closely on several such approaches and examine their potential of increasing the efficiency, especially with respect to Lévy processes. (en) Obecně existuje více přístupů k určení ceny finančních derivátů, z nichž každý je vhodný pro řešení odlišných problémů. V případě komplikované výplatní funkce či komplexních podkladových procesů může být vhodným postupem simulace Monte Carlo. Tato metoda vyžaduje k dosažení spolehlivého výsledku velké množství pokusů. To je možné zredukovat aplikací technik zaměřených na snížení rozptylu. V této publikaci jsou vysvětleny základy stochastického modelování a jeho aplikace při oceňování opcí. Aplikace je zaměřena na ověření přínosu vybraných metod simulace Monte Carlo zejména s ohledem na Lévyho modely a zohlednění vyšších momentů podkladového rozdělení. Obecně existuje více přístupů k určení ceny finančních derivátů, z nichž každý je vhodný pro řešení odlišných problémů. V případě komplikované výplatní funkce či komplexních podkladových procesů může být vhodným postupem simulace Monte Carlo. Tato metoda vyžaduje k dosažení spolehlivého výsledku velké množství pokusů. To je možné zredukovat aplikací technik zaměřených na snížení rozptylu. V této publikaci jsou vysvětleny základy stochastického modelování a jeho aplikace při oceňování opcí. Aplikace je zaměřena na ověření přínosu vybraných metod simulace Monte Carlo zejména s ohledem na Lévyho modely a zohlednění vyšších momentů podkladového rozdělení. (cs)
Title	Simulace Monte Carlo ve Financích: Aplikace při ocenění jednoduchých opcí Monte Carlo simulation: Application in plain vanilla option valuation (en) Simulace Monte Carlo ve Financích: Aplikace při ocenění jednoduchých opcí (cs)
skos:prefLabel	Simulace Monte Carlo ve Financích: Aplikace při ocenění jednoduchých opcí Monte Carlo simulation: Application in plain vanilla option valuation (en) Simulace Monte Carlo ve Financích: Aplikace při ocenění jednoduchých opcí (cs)
skos:notation	RIV/61989100:27510/10:10225490!RIV11-GA0-27510___
http://linked.open...avai/riv/aktivita	P S
http://linked.open...avai/riv/aktivity	P(GA402/08/1237), S
http://linked.open...vai/riv/dodaniDat	2011
http://linked.open...aciTvurceVysledku	Tichý, Tomáš
http://linked.open.../riv/druhVysledku	B - Odborná kniha
http://linked.open...iv/duvernostUdaju	S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
http://linked.open...titaPredkladatele	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Ekonomická fakulta
http://linked.open...dnocenehoVysledku	287373
http://linked.open...ai/riv/idVysledku	RIV/61989100:27510/10:10225490
http://linked.open...riv/jazykVysledku	cze - čeština
http://linked.open.../riv/klicovaSlova	Monte Carlo simulation, Stochastic processes, Lévy processes, plain vanilla options, simulation error (en)
http://linked.open.../riv/klicoveSlovo	Monte Carlo simulation Stochastic processes Lévy processes plain vanilla options simulation error
http://linked.open...ontrolniKodProRIV	[D7660E8FD473]
http://linked.open...i/riv/mistoVydani	Ostrava
http://linked.open...vEdiceCisloSvazku	SAEI, vol. 6
http://linked.open...i/riv/nazevZdroje	Simulace Monte Carlo ve Financích: Aplikace při ocenění jednoduchých opcí
http://linked.open...in/vavai/riv/obor	AH
http://linked.open...ichTvurcuVysledku	1 (xsd:int)
http://linked.open...v/pocetStranKnihy	216 (xsd:int)
http://linked.open...cetTvurcuVysledku	1 (xsd:int)
http://linked.open...vavai/riv/projekt	Application of complex Lévy processes in modeling of financial assets prices
http://linked.open...UplatneniVysledku	2010
http://linked.open...iv/tvurceVysledku	Tichý, Tomáš
number of pages	216 (xsd:int)
http://purl.org/ne...btex#hasPublisher	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
https://schema.org/isbn	978-80-248-2352-2
http://localhost/t...ganizacniJednotka	27510

Faceted Search & Find service v1.16.118 as of Jun 21 2024

Alternative Linked Data Documents: ODE Content Formats:

RDF

ODATA

Microdata

About

OpenLink Virtuoso version 07.20.3240 as of Jun 21 2024, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Single-Server Edition (126 GB total memory, 48 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2024 OpenLink Software