| Attributes | Values |
|---|
| rdf:type
| |
| Description
| - Cílem příspěvku je provést analýzu a srovnat kvalitu replikace benchmarku dle různých metod replikace dle metodologie Tracking Error. Na historických datech a za předpokladu existence proporcionálních transakčních nákladů je ověřen vliv počtu finančních aktiv v portfoliu a také vliv transakčních nákladů na přesnost vybrané metody replikace pasivní a aktivní správy (zde replikace s denní a řízenou restrukturalizací a replikace s penalizací transakčních nákladů). Dále je zjištěno, která replikační metoda je nejpřesnější, a jsou formulovány doporučení pro replikaci pasivní správou. V příspěvku je nejdříve prezentována metodologie Tracking Error a možnosti její aplikace v asset managementu, dále jsou formulovány optimalizační úlohy jednotlivých replikačních metod. V aplikační části je poté analyzována přesnost těchto metod replikace a je ověřena kvalita replikace českého indexu kapitálového trhu PX-GLOB za rok 2007.
- Cílem příspěvku je provést analýzu a srovnat kvalitu replikace benchmarku dle různých metod replikace dle metodologie Tracking Error. Na historických datech a za předpokladu existence proporcionálních transakčních nákladů je ověřen vliv počtu finančních aktiv v portfoliu a také vliv transakčních nákladů na přesnost vybrané metody replikace pasivní a aktivní správy (zde replikace s denní a řízenou restrukturalizací a replikace s penalizací transakčních nákladů). Dále je zjištěno, která replikační metoda je nejpřesnější, a jsou formulovány doporučení pro replikaci pasivní správou. V příspěvku je nejdříve prezentována metodologie Tracking Error a možnosti její aplikace v asset managementu, dále jsou formulovány optimalizační úlohy jednotlivých replikačních metod. V aplikační části je poté analyzována přesnost těchto metod replikace a je ověřena kvalita replikace českého indexu kapitálového trhu PX-GLOB za rok 2007. (cs)
- The aim of the paper is to perform an analysis and compare the accuracy of a benchmark replication using various methods of Tracking Error methodology. On the historical data and under the existence of the proportional transactions costs, we verify the impact of stocks number in portfolio and transaction costs on the selected replication methods of passive and active asset management strategies. We also found out which selected method is the most precise in the sense of benchmark replication and we give several general recommendations for replication strategy. Firstly, the Tracking Error methodology and its application in asset management are presented and optimization problem of particular replication methods is formulated in the next part of the paper. In the application part, the accuracy is analyzed and the quality of benchmark replication is verified on the Czech index PX-GLOB during the period of the year 2007. (en)
|
| Title
| - Analýza a ověření kvality replikace benchmarku metodologií Tracking Error
- An analysis and verification of a benchmark replication on the basis of Tracking Error methodology (en)
- Analýza a ověření kvality replikace benchmarku metodologií Tracking Error (cs)
|
| skos:prefLabel
| - Analýza a ověření kvality replikace benchmarku metodologií Tracking Error
- An analysis and verification of a benchmark replication on the basis of Tracking Error methodology (en)
- Analýza a ověření kvality replikace benchmarku metodologií Tracking Error (cs)
|
| skos:notation
| - RIV/61989100:27510/10:10224456!RIV11-GA0-27510___
|
| http://linked.open...avai/riv/aktivita
| |
| http://linked.open...avai/riv/aktivity
| |
| http://linked.open...iv/cisloPeriodika
| |
| http://linked.open...vai/riv/dodaniDat
| |
| http://linked.open...aciTvurceVysledku
| |
| http://linked.open.../riv/druhVysledku
| |
| http://linked.open...iv/duvernostUdaju
| |
| http://linked.open...titaPredkladatele
| |
| http://linked.open...dnocenehoVysledku
| |
| http://linked.open...ai/riv/idVysledku
| - RIV/61989100:27510/10:10224456
|
| http://linked.open...riv/jazykVysledku
| |
| http://linked.open.../riv/klicovaSlova
| - Benchmark, replication, restructuring, tracking error, transaction costs. (en)
|
| http://linked.open.../riv/klicoveSlovo
| |
| http://linked.open...odStatuVydavatele
| |
| http://linked.open...ontrolniKodProRIV
| |
| http://linked.open...i/riv/nazevZdroje
| |
| http://linked.open...in/vavai/riv/obor
| |
| http://linked.open...ichTvurcuVysledku
| |
| http://linked.open...cetTvurcuVysledku
| |
| http://linked.open...vavai/riv/projekt
| |
| http://linked.open...UplatneniVysledku
| |
| http://linked.open...v/svazekPeriodika
| |
| http://linked.open...iv/tvurceVysledku
| |
| issn
| |
| number of pages
| |
| http://localhost/t...ganizacniJednotka
| |
![[RDF Data]](/fct/images/sw-rdf-blue.png)
![[cxml]](/fct/images/cxml_doc.png)
![[csv]](/fct/images/csv_doc.png)
![[text]](/fct/images/ntriples_doc.png)
![[turtle]](/fct/images/n3turtle_doc.png)
![[ld+json]](/fct/images/jsonld_doc.png)
![[rdf+json]](/fct/images/json_doc.png)
![[rdf+xml]](/fct/images/xml_doc.png)
![[atom+xml]](/fct/images/atom_doc.png)
![[html]](/fct/images/html_doc.png)