| Attributes | Values |
|---|
| rdf:type
| |
| Description
| - Určování pravděpodobnosti úpadku finančních subjektů patří ke klíčovým problémů ve světě moderních financí, zejména v době současné ekonomické krize. V tomto článku bude diskutována možnost určení pravděpodobnosti úpadku finančních institucí na základě jednoho z credit-scoring modelů, konkrétně lineární diskriminační analýzy. Hlavní část příspěvku je věnována nalezení modelu výpočtu pravděpodobnosti úpadku, k čemuž bude použito portfolio 36 amerických komerčních bank. Cílem článku pak je určit na základě tohoto modelu rozdělení pravděpodobnosti úpadku tří českých komerčních bank s čtvrtletní predikcí, přičemž k simulování jednotlivých finančních ukazatelů bude použit Variance Gamma proces a k zachycení závislostí mezi těmito ukazateli Gaussova copula funkce. V příspěvku budou rovněž diskutována omezení modelu a možnosti jejich odstranění. Ze závěrů je patrné, že všechny analyzované české banky jsou relativně finančně zdravé, což může být způsobeno regulací finančního trhu v České republice.
- Určování pravděpodobnosti úpadku finančních subjektů patří ke klíčovým problémů ve světě moderních financí, zejména v době současné ekonomické krize. V tomto článku bude diskutována možnost určení pravděpodobnosti úpadku finančních institucí na základě jednoho z credit-scoring modelů, konkrétně lineární diskriminační analýzy. Hlavní část příspěvku je věnována nalezení modelu výpočtu pravděpodobnosti úpadku, k čemuž bude použito portfolio 36 amerických komerčních bank. Cílem článku pak je určit na základě tohoto modelu rozdělení pravděpodobnosti úpadku tří českých komerčních bank s čtvrtletní predikcí, přičemž k simulování jednotlivých finančních ukazatelů bude použit Variance Gamma proces a k zachycení závislostí mezi těmito ukazateli Gaussova copula funkce. V příspěvku budou rovněž diskutována omezení modelu a možnosti jejich odstranění. Ze závěrů je patrné, že všechny analyzované české banky jsou relativně finančně zdravé, což může být způsobeno regulací finančního trhu v České republice. (cs)
- One of the most important tasks in the risk management is the correct determination of probability of default (PD) of particular financial subjects. In this paper a possibility of determination of financial institution?s PD according to the linear discriminant analysis is discussed. The main part of the paper is devoted to the estimation of the score via discriminant function and to the direct determination of the PD associated with the individual companies analyzed. Linear discriminant analysis is applied and verified on sample of 36 financial institutions. After obtaining the fit discriminant function we apply it on the portfolio of three Czech banks to estimate their PD distribution. Variance Gamma (VG) process (one of the Lévy processes) is used to model the financial indicators. Dependence among the particular indicators and among the banks is represented by Gaussian copula. There are also discussed restrictions of introduced model and possibilities of its improvement in the paper. (en)
|
| Title
| - Lineární diskriminační analýza a Lévyho procesy při určování pravděpodobnosti úpadku finančních institucí
- Lineární diskriminační analýza a Lévyho procesy při určování pravděpodobnosti úpadku finančních institucí (cs)
- PD estimation of financial institutions by means of LDA and Lévy processes (en)
|
| skos:prefLabel
| - Lineární diskriminační analýza a Lévyho procesy při určování pravděpodobnosti úpadku finančních institucí
- Lineární diskriminační analýza a Lévyho procesy při určování pravděpodobnosti úpadku finančních institucí (cs)
- PD estimation of financial institutions by means of LDA and Lévy processes (en)
|
| skos:notation
| - RIV/61989100:27510/09:00020668!RIV11-GA0-27510___
|
| http://linked.open...avai/riv/aktivita
| |
| http://linked.open...avai/riv/aktivity
| |
| http://linked.open...vai/riv/dodaniDat
| |
| http://linked.open...aciTvurceVysledku
| |
| http://linked.open.../riv/druhVysledku
| |
| http://linked.open...iv/duvernostUdaju
| |
| http://linked.open...titaPredkladatele
| |
| http://linked.open...dnocenehoVysledku
| |
| http://linked.open...ai/riv/idVysledku
| - RIV/61989100:27510/09:00020668
|
| http://linked.open...riv/jazykVysledku
| |
| http://linked.open.../riv/klicovaSlova
| - LDA, financial indicators, Lévy processes, copula functions. (en)
|
| http://linked.open.../riv/klicoveSlovo
| |
| http://linked.open...ontrolniKodProRIV
| |
| http://linked.open...v/mistoKonaniAkce
| |
| http://linked.open...i/riv/mistoVydani
| |
| http://linked.open...i/riv/nazevZdroje
| - Finanční řízení podniků a finančních institucí
|
| http://linked.open...in/vavai/riv/obor
| |
| http://linked.open...ichTvurcuVysledku
| |
| http://linked.open...cetTvurcuVysledku
| |
| http://linked.open...vavai/riv/projekt
| |
| http://linked.open...UplatneniVysledku
| |
| http://linked.open...iv/tvurceVysledku
| - Gurný, Petr
- Gurný, Martin
|
| http://linked.open...vavai/riv/typAkce
| |
| http://linked.open.../riv/zahajeniAkce
| |
| number of pages
| |
| http://purl.org/ne...btex#hasPublisher
| - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta
|
| https://schema.org/isbn
| |
| http://localhost/t...ganizacniJednotka
| |
![[RDF Data]](/fct/images/sw-rdf-blue.png)
![[cxml]](/fct/images/cxml_doc.png)
![[csv]](/fct/images/csv_doc.png)
![[text]](/fct/images/ntriples_doc.png)
![[turtle]](/fct/images/n3turtle_doc.png)
![[ld+json]](/fct/images/jsonld_doc.png)
![[rdf+json]](/fct/images/json_doc.png)
![[rdf+xml]](/fct/images/xml_doc.png)
![[atom+xml]](/fct/images/atom_doc.png)
![[html]](/fct/images/html_doc.png)