Attributes | Values |
---|
rdf:type
| |
Description
| - Řízení rizik je poměrně novou disciplínou, která slouží k zajištění příznivého chodu nejen finančních institucí. Příspěvek se zabývá problematikou nové právní úpravy způsobu regulace a dohledu v oblasti pojišťovnictví, připravovanou směrnicí Solvency II. Solvency II spočívá v důkladném systému řízení rizik. Vzhledem k tomu, že dle standardního přístupu jsou solventnostní kapitálové požadavky pro jednotlivá rizika stanoveny na základě Value at Risk, a to na hladině spolehlivosti 99,5 %, je cílem příspěvku aplikovat právě tuto metodiku ke stanovení solventnostního kapitálového požadavku pro tržní riziko. Hodnoty dále budou srovnány s přístupem Expected Shortfall, který vypovídá o výši očekáváné ztráty, která může s danou pravděpodobností nastat.
- Řízení rizik je poměrně novou disciplínou, která slouží k zajištění příznivého chodu nejen finančních institucí. Příspěvek se zabývá problematikou nové právní úpravy způsobu regulace a dohledu v oblasti pojišťovnictví, připravovanou směrnicí Solvency II. Solvency II spočívá v důkladném systému řízení rizik. Vzhledem k tomu, že dle standardního přístupu jsou solventnostní kapitálové požadavky pro jednotlivá rizika stanoveny na základě Value at Risk, a to na hladině spolehlivosti 99,5 %, je cílem příspěvku aplikovat právě tuto metodiku ke stanovení solventnostního kapitálového požadavku pro tržní riziko. Hodnoty dále budou srovnány s přístupem Expected Shortfall, který vypovídá o výši očekáváné ztráty, která může s danou pravděpodobností nastat. (cs)
- The article is focused on description Solvency II project. There is the three pillar approach introduced. The most important is the first pillar that contains solvency and minimum capital requirements. The determination of solvency capital requirement according to standard approach is described. In theoretical part we focused on characterization of the methods Value at Risk and Expected Shortfall. For given portfolio we determinated Value at Risk and Expected Shortfall for confidence interval. In conclusion we made sensitive analysis of the expected return and the standard deviation on Value at Risk and Expected Shortfall. (en)
|
Title
| - Komparace Value at Risk a Expected Shortfall v rámci Solvency II
- Komparace Value at Risk a Expected Shortfall v rámci Solvency II (cs)
- The Comparison of Value at Risk and Expected Shortfall within Solvency II (en)
|
skos:prefLabel
| - Komparace Value at Risk a Expected Shortfall v rámci Solvency II
- Komparace Value at Risk a Expected Shortfall v rámci Solvency II (cs)
- The Comparison of Value at Risk and Expected Shortfall within Solvency II (en)
|
skos:notation
| - RIV/61989100:27510/09:00020626!RIV10-GA0-27510___
|
http://linked.open...avai/riv/aktivita
| |
http://linked.open...avai/riv/aktivity
| |
http://linked.open...vai/riv/dodaniDat
| |
http://linked.open...aciTvurceVysledku
| |
http://linked.open.../riv/druhVysledku
| |
http://linked.open...iv/duvernostUdaju
| |
http://linked.open...titaPredkladatele
| |
http://linked.open...dnocenehoVysledku
| |
http://linked.open...ai/riv/idVysledku
| - RIV/61989100:27510/09:00020626
|
http://linked.open...riv/jazykVysledku
| |
http://linked.open.../riv/klicovaSlova
| - Solvency II; solvency capital requirement; Value at Risk; Expected Shortfall (en)
|
http://linked.open.../riv/klicoveSlovo
| |
http://linked.open...ontrolniKodProRIV
| |
http://linked.open...v/mistoKonaniAkce
| |
http://linked.open...i/riv/mistoVydani
| |
http://linked.open...i/riv/nazevZdroje
| - Finanční řízení podniků a finančních institucí
|
http://linked.open...in/vavai/riv/obor
| |
http://linked.open...ichTvurcuVysledku
| |
http://linked.open...cetTvurcuVysledku
| |
http://linked.open...vavai/riv/projekt
| |
http://linked.open...UplatneniVysledku
| |
http://linked.open...iv/tvurceVysledku
| |
http://linked.open...vavai/riv/typAkce
| |
http://linked.open.../riv/zahajeniAkce
| |
number of pages
| |
http://purl.org/ne...btex#hasPublisher
| - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta
|
https://schema.org/isbn
| |
http://localhost/t...ganizacniJednotka
| |