About: LGD Parameter Scoring using Beta Regression Model     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Vysledek, within Data Space : linked.opendata.cz associated with source document(s)

AttributesValues
rdf:type
Description
  • Basel II gave birth to broader world of modelling opportunities in credit risk. One of them - established due to standardization of risk parameters led to development of models for LGD scoring. We present a new parametric model to score LGD here. The model theoretical properties are laid out and the model is compared on real-life data to the benchmark parametric model used by industry. Despite model great flexibility our study shows that its benefits are marginal. The main reason is that it is difficult to find covariates which would, with sufficient predictive power, explain changes in LGD distribution.
  • Basel II gave birth to broader world of modelling opportunities in credit risk. One of them - established due to standardization of risk parameters led to development of models for LGD scoring. We present a new parametric model to score LGD here. The model theoretical properties are laid out and the model is compared on real-life data to the benchmark parametric model used by industry. Despite model great flexibility our study shows that its benefits are marginal. The main reason is that it is difficult to find covariates which would, with sufficient predictive power, explain changes in LGD distribution. (en)
  • Koncept Basel II rozšíl příležitosti k modelování úvěrového rizika (credit risk) i množství jejich aplikací. Jedním ze směrů je vzhledem ke standardizaci rizikových parametrů rozvoj modelů LGD (ztráta daná selháním) scoringu. V článku je pro tuto oblast prezentován nový parametrický model. Nejprve jsou položeny teoretické základy modelu, dále dochází k jeho aplikaci na reálných datech z bankovního prostředí, včetně srovnání. Jako benchmark je použit model běžně užívaný v odvěví. Přes nepodstatně větší exibilitu navrženého modelu naše studie ukazuje, že přínosy jsou omezené, zejména vzhledem k obtížím při hledání proměnných, které by s dostatečnou vypovídací schopností vysvětlovaly změny v rozdělení pravděpodobnosti LGD. (cs)
Title
  • LGD Parameter Scoring using Beta Regression Model
  • Scoring prarametru LGD pomoci beta regresniho modelu (cs)
  • LGD Parameter Scoring using Beta Regression Model (en)
skos:prefLabel
  • LGD Parameter Scoring using Beta Regression Model
  • Scoring prarametru LGD pomoci beta regresniho modelu (cs)
  • LGD Parameter Scoring using Beta Regression Model (en)
skos:notation
  • RIV/61989100:27510/08:00018607!RIV09-GA0-27510___
http://linked.open...avai/riv/aktivita
http://linked.open...avai/riv/aktivity
  • P(GA402/08/1237)
http://linked.open...vai/riv/dodaniDat
http://linked.open...aciTvurceVysledku
http://linked.open.../riv/druhVysledku
http://linked.open...iv/duvernostUdaju
http://linked.open...titaPredkladatele
http://linked.open...dnocenehoVysledku
  • 376703
http://linked.open...ai/riv/idVysledku
  • RIV/61989100:27510/08:00018607
http://linked.open...riv/jazykVysledku
http://linked.open.../riv/klicovaSlova
  • Basel II; LGD parameter; Scoring; Maximum likelihood (en)
http://linked.open.../riv/klicoveSlovo
http://linked.open...ontrolniKodProRIV
  • [6A3F22C7EF6D]
http://linked.open...i/riv/mistoVydani
  • Ostrava
http://linked.open...i/riv/nazevZdroje
  • Řízení a modelování finančních rizik
http://linked.open...in/vavai/riv/obor
http://linked.open...ichTvurcuVysledku
http://linked.open...cetTvurcuVysledku
http://linked.open...vavai/riv/projekt
http://linked.open...UplatneniVysledku
http://linked.open...iv/tvurceVysledku
  • Polívka, Jan
number of pages
http://purl.org/ne...btex#hasPublisher
  • VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta
https://schema.org/isbn
  • 978-80-248-1846-7
http://localhost/t...ganizacniJednotka
  • 27510
Faceted Search & Find service v1.16.118 as of Jun 21 2024


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:   [cxml] [csv]     RDF   [text] [turtle] [ld+json] [rdf+json] [rdf+xml]     ODATA   [atom+xml] [odata+json]     Microdata   [microdata+json] [html]    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3240 as of Jun 21 2024, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Single-Server Edition (126 GB total memory, 84 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2024 OpenLink Software