About: Přístup distribuce ztrát s využitím teorie extrémních hodnot

Facets (new session)
Description
Metadata
Settings
- owl:sameAs
- Inference Rule:

About: Přístup distribuce ztrát s využitím teorie extrémních hodnot Goto Sponge NotDistinct Permalink

An Entity of Type : http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Vysledek, within Data Space : linked.opendata.cz associated with source document(s)

Attributes	Values
rdf:type	skos:Concept http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Vysledek
Description	The aim of this paper is to describe the standard Loss distribution approach (?LDA?) and its extended version with the Extreme value theory and apply both concepts on the operational risk database of a financial institution. First part of the paper contains the main idea and the goal of LDA. Then the brief mathematical fundaments and the main steps of standard LDA are described. The concept is afterwards extended through an Extreme value theory and its version called the Peak over threshold. Rest of the paper consists of the application of both concepts of LDA on the operational risk loss database of a financial institution. Obtained results have proven that the Extreme value theory (in this case the version called Peak over threshold) plays an import role in calculations of the operational risk loss when the empirical data have a heavier right tail in comparison with the classical distribution functions. (en) Cílem tohoto článku je popsat a aplikovat model pro stanovení výše potřebného kapitálu ke krytí podstupovaného operačního rizika s využitím statistického přístupu distribuce ztrát (?LDA?) v jeho klasickém pojetí a s využitím teorie extrémních hodnot. První část je věnována popisu hlavní myšlenky a cíle LDA. Poté následuje stručné uvedení hlavních matematických vztahů společně s popisem jednotlivých kroků implementace klasického pojetí LDA. Následně je tento koncept rozšířen s využitím teorie extrémních hodnot a její verze Peak over Threshold. Zbylá část článku je věnována aplikaci LDA na databázi událostí operačního rizika finanční instituce. Získané výsledky prokazují, že teorie extrémních hodnot hraje významnou roli pří kvantifikaci operačního rizika ve srovnání s klasickými rozděleními pravděpodobnosti v případech, kdy empirická data vykazují těžký pravý konec rozdělení. Cílem tohoto článku je popsat a aplikovat model pro stanovení výše potřebného kapitálu ke krytí podstupovaného operačního rizika s využitím statistického přístupu distribuce ztrát (?LDA?) v jeho klasickém pojetí a s využitím teorie extrémních hodnot. První část je věnována popisu hlavní myšlenky a cíle LDA. Poté následuje stručné uvedení hlavních matematických vztahů společně s popisem jednotlivých kroků implementace klasického pojetí LDA. Následně je tento koncept rozšířen s využitím teorie extrémních hodnot a její verze Peak over Threshold. Zbylá část článku je věnována aplikaci LDA na databázi událostí operačního rizika finanční instituce. Získané výsledky prokazují, že teorie extrémních hodnot hraje významnou roli pří kvantifikaci operačního rizika ve srovnání s klasickými rozděleními pravděpodobnosti v případech, kdy empirická data vykazují těžký pravý konec rozdělení. (cs)
Title	Přístup distribuce ztrát s využitím teorie extrémních hodnot Přístup distribuce ztrát s využitím teorie extrémních hodnot (cs) Loss distribution approach with extreme value theory (en)
skos:prefLabel	Přístup distribuce ztrát s využitím teorie extrémních hodnot Přístup distribuce ztrát s využitím teorie extrémních hodnot (cs) Loss distribution approach with extreme value theory (en)
skos:notation	RIV/61989100:27510/08:00018597!RIV09-GA0-27510___
http://linked.open...avai/riv/aktivita	P
http://linked.open...avai/riv/aktivity	P(GA402/08/1237)
http://linked.open...vai/riv/dodaniDat	2009
http://linked.open...aciTvurceVysledku	Havlický, Jiří
http://linked.open.../riv/druhVysledku	D - Článek ve sborníku
http://linked.open...iv/duvernostUdaju	S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
http://linked.open...titaPredkladatele	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Ekonomická fakulta
http://linked.open...dnocenehoVysledku	389679
http://linked.open...ai/riv/idVysledku	RIV/61989100:27510/08:00018597
http://linked.open...riv/jazykVysledku	cze - čeština
http://linked.open.../riv/klicovaSlova	operational risk; loss distribution approach; extreme value theory; value-at-risk (en)
http://linked.open.../riv/klicoveSlovo	extreme value theory loss distribution approach operational risk value-at-risk
http://linked.open...ontrolniKodProRIV	[4DEECC33FDA7]
http://linked.open...i/riv/mistoVydani	Ostrava
http://linked.open...i/riv/nazevZdroje	Řízení a modelování finančních rizik
http://linked.open...in/vavai/riv/obor	AH
http://linked.open...ichTvurcuVysledku	1 (xsd:int)
http://linked.open...cetTvurcuVysledku	1 (xsd:int)
http://linked.open...vavai/riv/projekt	Application of complex Lévy processes in modeling of financial assets prices
http://linked.open...UplatneniVysledku	2008
http://linked.open...iv/tvurceVysledku	Havlický, Jiří
number of pages	12 (xsd:int)
http://purl.org/ne...btex#hasPublisher	VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta
https://schema.org/isbn	978-80-248-1846-7
http://localhost/t...ganizacniJednotka	27510

Faceted Search & Find service v1.16.118 as of Jun 21 2024

Alternative Linked Data Documents: ODE Content Formats:

RDF

ODATA

Microdata

About

OpenLink Virtuoso version 07.20.3240 as of Jun 21 2024, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Single-Server Edition (126 GB total memory, 84 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2024 OpenLink Software