About: VYUŽITÍ COPULA FUNKCÍ PŘI MODELOVÁNÍ VÍCEROZMĚRNÉHO VG PROCESU

Facets (new session)
Description
Metadata
Settings
- owl:sameAs
- Inference Rule:

About: VYUŽITÍ COPULA FUNKCÍ PŘI MODELOVÁNÍ VÍCEROZMĚRNÉHO VG PROCESU Goto Sponge NotDistinct Permalink

An Entity of Type : http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Vysledek, within Data Space : linked.opendata.cz associated with source document(s)

Attributes	Values
rdf:type	skos:Concept http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Vysledek
Description	Skutečnost, že výnosy finančních aktiv vykazují odchylky od Gaussova rozdělení pravděpodobnosti, je známa poměrně dlouho. Relativně nedávno došlo k představení skupiny modelů, řazených do obecné množiny Lévyho procesů, které umožňují překonat klasický předpoklad normálního rozložení spojitých výnosů finančních aktiv (VG model, NIG model apod.). Poněkud složitějším problémem je, jak modelovat širší strukturu finančních aktiv, tedy vektor náhodných prvků, které vykazují závislost. Pokročilý přístup umožňující částečně tento problém eliminovat je využít při modelování závislostí copula funkcí. Cílem tohoto článku je aplikovat přístup copula funkcí při modelování finančních výnosů aktiv a dosažené výsledky srovnat s přístupy prezentovanými v Gurný a Tichý (2007). Skutečnost, že výnosy finančních aktiv vykazují odchylky od Gaussova rozdělení pravděpodobnosti, je známa poměrně dlouho. Relativně nedávno došlo k představení skupiny modelů, řazených do obecné množiny Lévyho procesů, které umožňují překonat klasický předpoklad normálního rozložení spojitých výnosů finančních aktiv (VG model, NIG model apod.). Poněkud složitějším problémem je, jak modelovat širší strukturu finančních aktiv, tedy vektor náhodných prvků, které vykazují závislost. Pokročilý přístup umožňující částečně tento problém eliminovat je využít při modelování závislostí copula funkcí. Cílem tohoto článku je aplikovat přístup copula funkcí při modelování finančních výnosů aktiv a dosažené výsledky srovnat s přístupy prezentovanými v Gurný a Tichý (2007). (cs) The fact that the returns of financial assets deviate from standard Gaussian assumptions has been known for a long time. However, the models that allow us to relax related restrictions (non-zero skewness and excess kurtosis) were introduced relatively recently. These models are classified within the family of Lévy processes (e.g. VG model, NIG model). More complex issue is to model the dependency of financial returns. An advanced tool allowing the elimination of this problem is to use the copula function approach. The aim of this paper is to apply the copula function approach within dependency modeling of returns and to compare obtained results with results provided in Gurný and Tichý (2007). (en)
Title	VYUŽITÍ COPULA FUNKCÍ PŘI MODELOVÁNÍ VÍCEROZMĚRNÉHO VG PROCESU VYUŽITÍ COPULA FUNKCÍ PŘI MODELOVÁNÍ VÍCEROZMĚRNÉHO VG PROCESU (en) VYUŽITÍ COPULA FUNKCÍ PŘI MODELOVÁNÍ VÍCEROZMĚRNÉHO VG PROCESU (cs)
skos:prefLabel	VYUŽITÍ COPULA FUNKCÍ PŘI MODELOVÁNÍ VÍCEROZMĚRNÉHO VG PROCESU VYUŽITÍ COPULA FUNKCÍ PŘI MODELOVÁNÍ VÍCEROZMĚRNÉHO VG PROCESU (en) VYUŽITÍ COPULA FUNKCÍ PŘI MODELOVÁNÍ VÍCEROZMĚRNÉHO VG PROCESU (cs)
skos:notation	RIV/61989100:27510/08:00018582!RIV09-GA0-27510___
http://linked.open...avai/riv/aktivita	P
http://linked.open...avai/riv/aktivity	P(GA402/08/1237)
http://linked.open...vai/riv/dodaniDat	2009
http://linked.open...aciTvurceVysledku	Gurný, Petr Tichý, Tomáš
http://linked.open.../riv/druhVysledku	D - Článek ve sborníku
http://linked.open...iv/duvernostUdaju	S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
http://linked.open...titaPredkladatele	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Ekonomická fakulta
http://linked.open...dnocenehoVysledku	404565
http://linked.open...ai/riv/idVysledku	RIV/61989100:27510/08:00018582
http://linked.open...riv/jazykVysledku	cze - čeština
http://linked.open.../riv/klicovaSlova	Variance Gamma model; dependency of returns; copula functions. (en)
http://linked.open.../riv/klicoveSlovo	Variance Gamma model copula functions. dependency of returns
http://linked.open...ontrolniKodProRIV	[D0BBC7B57F3F]
http://linked.open...i/riv/mistoVydani	Brno
http://linked.open...i/riv/nazevZdroje	Evropské finanční systémy 2008
http://linked.open...in/vavai/riv/obor	AH
http://linked.open...ichTvurcuVysledku	2 (xsd:int)
http://linked.open...cetTvurcuVysledku	2 (xsd:int)
http://linked.open...vavai/riv/projekt	Application of complex Lévy processes in modeling of financial assets prices
http://linked.open...UplatneniVysledku	2008
http://linked.open...iv/tvurceVysledku	Gurný, Petr Tichý, Tomáš
number of pages	6 (xsd:int)
http://purl.org/ne...btex#hasPublisher	Masarykova univerzita
https://schema.org/isbn	978-80-210-4628-3
http://localhost/t...ganizacniJednotka	27510

Faceted Search & Find service v1.16.118 as of Jun 21 2024

Alternative Linked Data Documents: ODE Content Formats:

RDF

ODATA

Microdata

About

OpenLink Virtuoso version 07.20.3240 as of Jun 21 2024, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Single-Server Edition (126 GB total memory, 48 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2024 OpenLink Software