About: OCENĚNÍ CREDIT DEFAULT SWAPU V DISKRÉTNÍM ČASE     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Vysledek, within Data Space : linked.opendata.cz associated with source document(s)

AttributesValues
rdf:type
Description
  • Credit default swapy (CDS) jsou produkty vytvořené za účelem řízení kreditního rizika a v současnosti patří mezi nejrozšířenější z široké škály kreditních derivátů. V příspěvku je popsána metodologie oceňování credit default swapu za předpokladu, že úpadek referenčního subjektu může nastat pouze v diskrétním čase. Popsány jsou výpočty rizikově-neutrálních pravděpodobností se zohledněním tzv. recovery rate a dále je aplikována oceňovací formule na reálná tržní data. Rovněž je provedena analýza citlivosti CDS spreadu na změnu recovery rate.
  • Credit default swapy (CDS) jsou produkty vytvořené za účelem řízení kreditního rizika a v současnosti patří mezi nejrozšířenější z široké škály kreditních derivátů. V příspěvku je popsána metodologie oceňování credit default swapu za předpokladu, že úpadek referenčního subjektu může nastat pouze v diskrétním čase. Popsány jsou výpočty rizikově-neutrálních pravděpodobností se zohledněním tzv. recovery rate a dále je aplikována oceňovací formule na reálná tržní data. Rovněž je provedena analýza citlivosti CDS spreadu na změnu recovery rate. (cs)
  • Credit Default Swaps are products designed to help users manage credit risk. Presently these belong to the most popular credit derivatives. There is in the paper specification a methodology for valuing credit default swap on assumption that default of reference entity can occur only in discrete time. There is account of calculation of risk-neutral probability (including inclusion so-called Recovery Rate) and below application of the pricing formula on real market data in the paper. Analysis of sensitivity of CDS spread on change of the Recovery Rate is also made. (en)
Title
  • OCENĚNÍ CREDIT DEFAULT SWAPU V DISKRÉTNÍM ČASE
  • THE VALUATION OF CREDIT DEFAULT SWAPS IN DISCRETE TIME (en)
  • OCENĚNÍ CREDIT DEFAULT SWAPU V DISKRÉTNÍM ČASE (cs)
skos:prefLabel
  • OCENĚNÍ CREDIT DEFAULT SWAPU V DISKRÉTNÍM ČASE
  • THE VALUATION OF CREDIT DEFAULT SWAPS IN DISCRETE TIME (en)
  • OCENĚNÍ CREDIT DEFAULT SWAPU V DISKRÉTNÍM ČASE (cs)
skos:notation
  • RIV/61989100:27510/08:00018578!RIV09-GA0-27510___
http://linked.open...avai/riv/aktivita
http://linked.open...avai/riv/aktivity
  • P(GA402/08/1237)
http://linked.open...vai/riv/dodaniDat
http://linked.open...aciTvurceVysledku
http://linked.open.../riv/druhVysledku
http://linked.open...iv/duvernostUdaju
http://linked.open...titaPredkladatele
http://linked.open...dnocenehoVysledku
  • 384037
http://linked.open...ai/riv/idVysledku
  • RIV/61989100:27510/08:00018578
http://linked.open...riv/jazykVysledku
http://linked.open.../riv/klicovaSlova
  • Credit Risk; Credit Default Swap; Risk-neutral probability; Recovery Rate; Zero-coupon bonds. (en)
http://linked.open.../riv/klicoveSlovo
http://linked.open...ontrolniKodProRIV
  • [96A2810F7F47]
http://linked.open...i/riv/mistoVydani
  • Ostrava
http://linked.open...i/riv/nazevZdroje
  • MEKON 2008
http://linked.open...in/vavai/riv/obor
http://linked.open...ichTvurcuVysledku
http://linked.open...cetTvurcuVysledku
http://linked.open...vavai/riv/projekt
http://linked.open...UplatneniVysledku
http://linked.open...iv/tvurceVysledku
  • Gurný, Petr
number of pages
http://purl.org/ne...btex#hasPublisher
  • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta
https://schema.org/isbn
  • 978-80-248-1704-0
http://localhost/t...ganizacniJednotka
  • 27510
Faceted Search & Find service v1.16.118 as of Jun 21 2024


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:   [cxml] [csv]     RDF   [text] [turtle] [ld+json] [rdf+json] [rdf+xml]     ODATA   [atom+xml] [odata+json]     Microdata   [microdata+json] [html]    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3240 as of Jun 21 2024, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Single-Server Edition (126 GB total memory, 67 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2024 OpenLink Software