About: Modelování dvourozměrného portfolia pomocí Gaussovy a Studentovy kopule     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Vysledek, within Data Space : linked.opendata.cz associated with source document(s)

AttributesValues
rdf:type
Description
  • The paper is devoted to the portfolio modeling with respect to dependence of financial returns. For determination particular returns is used Variance Gamma process that allows us to relax related restrictions (non-zero empirical skewness and excess kurtosis). For simulation of dependency of financial returns is used the copula function approach. Gaussian and Student t copula is particularly applied. The differences among applied approaches are demonstrated within VaR methodology. (en)
  • Článek je věnován modelování portfolia, přičemž je zohledněna vzájemná závislost výnosů. K modelování jednotlivých výnosů je využit Variance Gamma proces, který na rozdíl od klasického gaussova rozdělení umožňuje zohlednit také empirickou šikmost a špičatost. K určení závislostí mezi jednotlivými výnosy je využit přístup kopula funkcí, přičemž je konkrétně aplikována gaussova a studentova kopule. Rozdíl jednotlivých přístupů je demonstrován na kvantifikaci rizika pomocí metodologie Value at risk.
  • Článek je věnován modelování portfolia, přičemž je zohledněna vzájemná závislost výnosů. K modelování jednotlivých výnosů je využit Variance Gamma proces, který na rozdíl od klasického gaussova rozdělení umožňuje zohlednit také empirickou šikmost a špičatost. K určení závislostí mezi jednotlivými výnosy je využit přístup kopula funkcí, přičemž je konkrétně aplikována gaussova a studentova kopule. Rozdíl jednotlivých přístupů je demonstrován na kvantifikaci rizika pomocí metodologie Value at risk. (cs)
Title
  • Modelování dvourozměrného portfolia pomocí Gaussovy a Studentovy kopule
  • Modelování dvourozměrného portfolia pomocí Gaussovy a Studentovy kopule (cs)
  • Modelling of two dimensional portfolio via Gaussian and T-student copula (en)
skos:prefLabel
  • Modelování dvourozměrného portfolia pomocí Gaussovy a Studentovy kopule
  • Modelování dvourozměrného portfolia pomocí Gaussovy a Studentovy kopule (cs)
  • Modelling of two dimensional portfolio via Gaussian and T-student copula (en)
skos:notation
  • RIV/61989100:27510/08:00018549!RIV09-GA0-27510___
http://linked.open...avai/riv/aktivita
http://linked.open...avai/riv/aktivity
  • P(GA402/08/1237)
http://linked.open...vai/riv/dodaniDat
http://linked.open...aciTvurceVysledku
http://linked.open.../riv/druhVysledku
http://linked.open...iv/duvernostUdaju
http://linked.open...titaPredkladatele
http://linked.open...dnocenehoVysledku
  • 380028
http://linked.open...ai/riv/idVysledku
  • RIV/61989100:27510/08:00018549
http://linked.open...riv/jazykVysledku
http://linked.open.../riv/klicovaSlova
  • Variance Gamma process; the dependency of financial returns; Gaussian copula; Student t copula; Value at Risk. (en)
http://linked.open.../riv/klicoveSlovo
http://linked.open...ontrolniKodProRIV
  • [6AF089B0F1AA]
http://linked.open...i/riv/mistoVydani
  • Brno
http://linked.open...i/riv/nazevZdroje
  • MendelNet PEF 2008
http://linked.open...in/vavai/riv/obor
http://linked.open...ichTvurcuVysledku
http://linked.open...cetTvurcuVysledku
http://linked.open...vavai/riv/projekt
http://linked.open...UplatneniVysledku
http://linked.open...iv/tvurceVysledku
  • Gurný, Petr
number of pages
http://purl.org/ne...btex#hasPublisher
  • Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Provozně ekonomická fakulta
https://schema.org/isbn
  • 978-80-87222-03-4
http://localhost/t...ganizacniJednotka
  • 27510
Faceted Search & Find service v1.16.118 as of Jun 21 2024


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:   [cxml] [csv]     RDF   [text] [turtle] [ld+json] [rdf+json] [rdf+xml]     ODATA   [atom+xml] [odata+json]     Microdata   [microdata+json] [html]    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3240 as of Jun 21 2024, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Single-Server Edition (126 GB total memory, 48 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2024 OpenLink Software