About: Kvantifikace akciového a měnového rizika pomocí metodologie Value at Risk     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Vysledek, within Data Space : linked.opendata.cz associated with source document(s)

AttributesValues
rdf:type
Description
  • V příspěvku je diskutována problematika kvantifikace rizika v portfoliu akciového fondu. Pomocí metodologie VaR je určeno jak akciové, tak i měnové riziko tohoto fondu. Stěžejní část příspěvku je pak věnována modelování jednotlivých marginálních rozložení pomocí Geometrického Brownova procesu a Variance Gamma procesu a zejména modelování závislostí mezi nimi. Závislost je popsána a aplikována pomocí Gaussovy kopule.
  • V příspěvku je diskutována problematika kvantifikace rizika v portfoliu akciového fondu. Pomocí metodologie VaR je určeno jak akciové, tak i měnové riziko tohoto fondu. Stěžejní část příspěvku je pak věnována modelování jednotlivých marginálních rozložení pomocí Geometrického Brownova procesu a Variance Gamma procesu a zejména modelování závislostí mezi nimi. Závislost je popsána a aplikována pomocí Gaussovy kopule. (cs)
  • In the paper, the quantification of the portfolio risk is discussed. The equity and currency risk of the equity fund is estimated via VaR methodology. The main part of the paper is devoted to the simulation of the particular marginal distributions either assuming Geometric Brownian Motion or Variance Gamma process. There is also described the dependency among particular process within Gaussian copula in the paper. (en)
Title
  • Kvantifikace akciového a měnového rizika pomocí metodologie Value at Risk
  • Quantification of the equity and currency risk within Value at Risk methodology (en)
  • Kvantifikace akciového a měnového rizika pomocí metodologie Value at Risk (cs)
skos:prefLabel
  • Kvantifikace akciového a měnového rizika pomocí metodologie Value at Risk
  • Quantification of the equity and currency risk within Value at Risk methodology (en)
  • Kvantifikace akciového a měnového rizika pomocí metodologie Value at Risk (cs)
skos:notation
  • RIV/61989100:27510/08:00018532!RIV09-GA0-27510___
http://linked.open...avai/riv/aktivita
http://linked.open...avai/riv/aktivity
  • P(GA402/08/1237)
http://linked.open...vai/riv/dodaniDat
http://linked.open...aciTvurceVysledku
http://linked.open.../riv/druhVysledku
http://linked.open...iv/duvernostUdaju
http://linked.open...titaPredkladatele
http://linked.open...dnocenehoVysledku
  • 376002
http://linked.open...ai/riv/idVysledku
  • RIV/61989100:27510/08:00018532
http://linked.open...riv/jazykVysledku
http://linked.open.../riv/klicovaSlova
  • Geometric Brownian motion; Variance Gamma process; Gaussian copula (en)
http://linked.open.../riv/klicoveSlovo
http://linked.open...ontrolniKodProRIV
  • [FA1C0E632930]
http://linked.open...i/riv/mistoVydani
  • Ostrava
http://linked.open...i/riv/nazevZdroje
  • Řízení a modelování finančních rizik
http://linked.open...in/vavai/riv/obor
http://linked.open...ichTvurcuVysledku
http://linked.open...cetTvurcuVysledku
http://linked.open...vavai/riv/projekt
http://linked.open...UplatneniVysledku
http://linked.open...iv/tvurceVysledku
  • Gurný, Petr
number of pages
http://purl.org/ne...btex#hasPublisher
  • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta
https://schema.org/isbn
  • 978-80-248-1846-7
http://localhost/t...ganizacniJednotka
  • 27510
Faceted Search & Find service v1.16.118 as of Jun 21 2024


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:   [cxml] [csv]     RDF   [text] [turtle] [ld+json] [rdf+json] [rdf+xml]     ODATA   [atom+xml] [odata+json]     Microdata   [microdata+json] [html]    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3240 as of Jun 21 2024, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Single-Server Edition (126 GB total memory, 48 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2024 OpenLink Software