Attributes | Values |
---|
rdf:type
| |
Description
| - This paper is focused on the possibilities of electricity modelling at deregulated European and U.S. electricity market. First, characteristics of electricity price behaviour are described. Next, models frequently used for financial variables modelling are described. In the practical part, electricity day-ahead models are proposed and statistically verified (prices and residuals). Results are compared and general conclusions are made.
- This paper is focused on the possibilities of electricity modelling at deregulated European and U.S. electricity market. First, characteristics of electricity price behaviour are described. Next, models frequently used for financial variables modelling are described. In the practical part, electricity day-ahead models are proposed and statistically verified (prices and residuals). Results are compared and general conclusions are made. (en)
- Příspěvek je zaměřen na možnosti modelování cen elektřiny v Evropě a USA. Článek je strukturován do následujících kapitol: nejprve jsou popsány základní charakteristiky chování cen elektřiny. Následně jsou popsány nejčastěji používané modely pro modelování náhodného vývoje finančních veličin. Praktická část článku je zaměřena na odvození modelů denních cen elektřiny a jejich statistickou verifikaci Výsledky jsou pak porovnány a učiněny všeobecné závěry. (cs)
|
Title
| - Modelling of the day-ahead electricity prices in the European and U.S. markets
- Modelování denních cen elektřiny na evropském a americkém trhu (cs)
- Modelling of the day-ahead electricity prices in the European and U.S. markets (en)
|
skos:prefLabel
| - Modelling of the day-ahead electricity prices in the European and U.S. markets
- Modelování denních cen elektřiny na evropském a americkém trhu (cs)
- Modelling of the day-ahead electricity prices in the European and U.S. markets (en)
|
skos:notation
| - RIV/61989100:27510/07:00014901!RIV08-MSM-27510___
|
http://linked.open.../vavai/riv/strany
| |
http://linked.open...avai/riv/aktivita
| |
http://linked.open...avai/riv/aktivity
| - P(GP402/07/P121), Z(MSM6198910007)
|
http://linked.open...vai/riv/dodaniDat
| |
http://linked.open...aciTvurceVysledku
| |
http://linked.open.../riv/druhVysledku
| |
http://linked.open...iv/duvernostUdaju
| |
http://linked.open...titaPredkladatele
| |
http://linked.open...dnocenehoVysledku
| |
http://linked.open...ai/riv/idVysledku
| - RIV/61989100:27510/07:00014901
|
http://linked.open...riv/jazykVysledku
| |
http://linked.open.../riv/klicovaSlova
| - Autocorrelation; autoregression; Breusch-Godfrey test; Durbin-Watson statistic; electricity; electricity price; geometric Brownian model; homoscedasticity; heteroscedasticity; mean-reversion process; jump process; Lagrange Multiplier; spot price; seasonality; Wiener process. (en)
|
http://linked.open.../riv/klicoveSlovo
| |
http://linked.open...ontrolniKodProRIV
| |
http://linked.open...i/riv/mistoVydani
| |
http://linked.open...i/riv/nazevZdroje
| - Increasing competitiveness or Regional, national and Internationa Markets Development -New Challengs
|
http://linked.open...in/vavai/riv/obor
| |
http://linked.open...ichTvurcuVysledku
| |
http://linked.open...cetTvurcuVysledku
| |
http://linked.open...vavai/riv/projekt
| |
http://linked.open...UplatneniVysledku
| |
http://linked.open...iv/tvurceVysledku
| - Valecký, Jiří
- Čulík, Miroslav
|
http://linked.open...n/vavai/riv/zamer
| |
number of pages
| |
http://purl.org/ne...btex#hasPublisher
| - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
|
https://schema.org/isbn
| |
http://localhost/t...ganizacniJednotka
| |