About: OCEŇOVÁNÍ OPCÍ ZA PŘÍTOMNOSTI TRANSAKČNÍCH NÁKLADŮ A EFEKT PORTFOLIA

Facets (new session)
Description
Metadata
Settings
- owl:sameAs
- Inference Rule:

About: OCEŇOVÁNÍ OPCÍ ZA PŘÍTOMNOSTI TRANSAKČNÍCH NÁKLADŮ A EFEKT PORTFOLIA Goto Sponge NotDistinct Permalink

An Entity of Type : http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Vysledek, within Data Space : linked.opendata.cz associated with source document(s)

Attributes	Values
rdf:type	skos:Concept http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Vysledek
Description	In this paper we study pricing of options when transaction costs are present. In general, the problem of option pricing - detection of the fair price - can be solved either in continuous time or in discrete time. By contrast, respecting the transaction costs which are imposed on trading with the underlying, hence, are connected with rebalancing of the replication portfolio. In this paper we explain the impact of transaction costs on pricing of options and study the so called portfolio effect. (en) V článku je studováno oceňování opcí za přítomnosti transakčních nákladů. K problému nalezení teoreticky správné ceny opce lze přistoupit jednak ze spojitého pohledu a jednak z diskrétního pohledu. Na druhou stranu, při zahrnutí transakčních nákladů jsou tyto uvaleny na obchodování s podkladovým aktivem, tedy souvisí s rebalancováním pozic v replikačním portfoliu. V článku je objasněn vliv transakčních nákladů na hodnotu opce a dále pak vliv tzv. portfolio efektu. V článku je studováno oceňování opcí za přítomnosti transakčních nákladů. K problému nalezení teoreticky správné ceny opce lze přistoupit jednak ze spojitého pohledu a jednak z diskrétního pohledu. Na druhou stranu, při zahrnutí transakčních nákladů jsou tyto uvaleny na obchodování s podkladovým aktivem, tedy souvisí s rebalancováním pozic v replikačním portfoliu. V článku je objasněn vliv transakčních nákladů na hodnotu opce a dále pak vliv tzv. portfolio efektu. (cs)
Title	OCEŇOVÁNÍ OPCÍ ZA PŘÍTOMNOSTI TRANSAKČNÍCH NÁKLADŮ A EFEKT PORTFOLIA OCEŇOVÁNÍ OPCÍ ZA PŘÍTOMNOSTI TRANSAKČNÍCH NÁKLADŮ A EFEKT PORTFOLIA (cs) OPTION PRICING UNDER TRANSACTION COSTS AND PORTFOLIO EFFECT (en)
skos:prefLabel	OCEŇOVÁNÍ OPCÍ ZA PŘÍTOMNOSTI TRANSAKČNÍCH NÁKLADŮ A EFEKT PORTFOLIA OCEŇOVÁNÍ OPCÍ ZA PŘÍTOMNOSTI TRANSAKČNÍCH NÁKLADŮ A EFEKT PORTFOLIA (cs) OPTION PRICING UNDER TRANSACTION COSTS AND PORTFOLIO EFFECT (en)
skos:notation	RIV/61989100:27510/06:00013492!RIV07-GA0-27510___
http://linked.open.../vavai/riv/strany	101-108
http://linked.open...avai/riv/aktivita	P
http://linked.open...avai/riv/aktivity	P(GP402/05/P085)
http://linked.open...vai/riv/dodaniDat	2007
http://linked.open...aciTvurceVysledku	Tichý, Tomáš
http://linked.open.../riv/druhVysledku	D - Článek ve sborníku
http://linked.open...iv/duvernostUdaju	S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
http://linked.open...titaPredkladatele	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Ekonomická fakulta
http://linked.open...dnocenehoVysledku	489859
http://linked.open...ai/riv/idVysledku	RIV/61989100:27510/06:00013492
http://linked.open...riv/jazykVysledku	cze - čeština
http://linked.open.../riv/klicovaSlova	Option pricing; continuous models; discrete models; transaction cots; portfolio effect (en)
http://linked.open.../riv/klicoveSlovo	Option pricing portfolio effect transaction cots continuous models discrete models
http://linked.open...ontrolniKodProRIV	[435EF3FD9DBC]
http://linked.open...i/riv/mistoVydani	Brno
http://linked.open...i/riv/nazevZdroje	Evropské finanční systémy
http://linked.open...in/vavai/riv/obor	AH
http://linked.open...ichTvurcuVysledku	1 (xsd:int)
http://linked.open...cetTvurcuVysledku	1 (xsd:int)
http://linked.open...vavai/riv/projekt	Application of replication methods in pricing and hedging of financial derivatives at non-perfect market
http://linked.open...UplatneniVysledku	2006
http://linked.open...iv/tvurceVysledku	Tichý, Tomáš
number of pages	8 (xsd:int)
http://purl.org/ne...btex#hasPublisher	Masarykova univerzita
https://schema.org/isbn	80-210-4018-1
http://localhost/t...ganizacniJednotka	27510

Faceted Search & Find service v1.16.118 as of Jun 21 2024

Alternative Linked Data Documents: ODE Content Formats:

RDF

ODATA

Microdata

About

OpenLink Virtuoso version 07.20.3240 as of Jun 21 2024, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Single-Server Edition (126 GB total memory, 59 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2024 OpenLink Software