Attributes | Values |
---|
rdf:type
| |
Description
| - In this paper we focus on specific derivatives contracts, whose underlying right is to deliver electricity. The basic difference is that such asset is not possible to store (and thus traded), which considerably complicates direct replication of the derivative asset. Another problem is how to model the underlying asset price or the structure of prices, since the payoff of many contracts depends also on heat rate of inputs/outputs, transmission constraints and significant spikes in the electricity price. In this paper we provide basic details of the most frequent derivatives contract at energy market and review basic of pricing. (en)
- Tento článek je zaměřen na specifický typ kontraktů jejichž podkladovým aktivem je dodání elektrické energie. Základní specifikum spočívá ve skutečnosti, že toto aktivum není mezi jednotlivými časovými okamžiky skladovatelné (a tedy ani obchodovatelné) a není tak možná jeho přímá replikace. Možným řešením tohoto oceňovacího problému může být nalezení odpovídajícího portfolia obchodovatelných aktiv (tj. twin security) nebo zahrnutí preferencí investorů. Kromě základních typů kontraktů (swapy, forwardy) jsou obchodovány I kontrakty specifické. Pozornost je zde zaměřena i na tzv. swing opce, které umožňují určitou flexibilitu co se týče množství podkladového aktiva.
- Tento článek je zaměřen na specifický typ kontraktů jejichž podkladovým aktivem je dodání elektrické energie. Základní specifikum spočívá ve skutečnosti, že toto aktivum není mezi jednotlivými časovými okamžiky skladovatelné (a tedy ani obchodovatelné) a není tak možná jeho přímá replikace. Možným řešením tohoto oceňovacího problému může být nalezení odpovídajícího portfolia obchodovatelných aktiv (tj. twin security) nebo zahrnutí preferencí investorů. Kromě základních typů kontraktů (swapy, forwardy) jsou obchodovány I kontrakty specifické. Pozornost je zde zaměřena i na tzv. swing opce, které umožňují určitou flexibilitu co se týče množství podkladového aktiva. (cs)
|
Title
| - Deriváty na elektrickou energii
- Deriváty na elektrickou energii (cs)
- Electricity derivatives (en)
|
skos:prefLabel
| - Deriváty na elektrickou energii
- Deriváty na elektrickou energii (cs)
- Electricity derivatives (en)
|
skos:notation
| - RIV/61989100:27510/05:00012293!RIV06-MSM-27510___
|
http://linked.open.../vavai/riv/strany
| |
http://linked.open...avai/riv/aktivita
| |
http://linked.open...avai/riv/aktivity
| |
http://linked.open...vai/riv/dodaniDat
| |
http://linked.open...aciTvurceVysledku
| |
http://linked.open.../riv/druhVysledku
| |
http://linked.open...iv/duvernostUdaju
| |
http://linked.open...titaPredkladatele
| |
http://linked.open...dnocenehoVysledku
| |
http://linked.open...ai/riv/idVysledku
| - RIV/61989100:27510/05:00012293
|
http://linked.open...riv/jazykVysledku
| |
http://linked.open.../riv/klicovaSlova
| - Electricity; unstorable assets; unreplicable assets; financial derivatives; real options; swing options (en)
|
http://linked.open.../riv/klicoveSlovo
| |
http://linked.open...ontrolniKodProRIV
| |
http://linked.open...v/mistoKonaniAkce
| |
http://linked.open...i/riv/mistoVydani
| |
http://linked.open...i/riv/nazevZdroje
| - Sborník vybraných příspěvků z 5. mezinárodní konference Finanční řízení podniků a finančních institucí
|
http://linked.open...in/vavai/riv/obor
| |
http://linked.open...ichTvurcuVysledku
| |
http://linked.open...cetTvurcuVysledku
| |
http://linked.open...UplatneniVysledku
| |
http://linked.open...iv/tvurceVysledku
| |
http://linked.open...vavai/riv/typAkce
| |
http://linked.open.../riv/zahajeniAkce
| |
http://linked.open...n/vavai/riv/zamer
| |
number of pages
| |
http://purl.org/ne...btex#hasPublisher
| - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta
|
https://schema.org/isbn
| |
http://localhost/t...ganizacniJednotka
| |