About: Computing capital requirments of commodity risk using the Value at Risk metodology.

Facets (new session)
Description
Metadata
Settings
- owl:sameAs
- Inference Rule:

About: Computing capital requirments of commodity risk using the Value at Risk metodology. Goto Sponge NotDistinct Permalink

An Entity of Type : http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Vysledek, within Data Space : linked.opendata.cz associated with source document(s)

Attributes	Values
rdf:type	skos:Concept http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Vysledek
Description	The paper is focused on description methods for computing capital requirements of commodity risk. There is described the block of standard methods, which are determined by Czech Central bank. More attention is applied to Value at Risk methodology, that can be used for computing capital requiremets too, as internal model.There is an example of computing capital requirements of some commodity instruments in second part of this paper. (en) Příspěvek je zaměřen na popis metod výpočtu kapitálových požadavků ke komoditnímu riziku. Pozornost je věnována standardní metodice, které je upravena ČNB a metodě Value at Risk, která může být použita k výpočtu kapitálových požadavků, jako vlastní model. Druhá část příspěvku obsahuje ilustrativní příklad výpočtu kapitálových požadavků ke komoditnímu riziku oběmi popsanými metodami. Příspěvek je zaměřen na popis metod výpočtu kapitálových požadavků ke komoditnímu riziku. Pozornost je věnována standardní metodice, které je upravena ČNB a metodě Value at Risk, která může být použita k výpočtu kapitálových požadavků, jako vlastní model. Druhá část příspěvku obsahuje ilustrativní příklad výpočtu kapitálových požadavků ke komoditnímu riziku oběmi popsanými metodami. (cs)
Title	Computing capital requirments of commodity risk using the Value at Risk metodology. (en) Výpočet kapitálových požadavků ke komoditnímu riziku metodou Value at Risk Výpočet kapitálových požadavků ke komoditnímu riziku metodou Value at Risk (cs)
skos:prefLabel	Computing capital requirments of commodity risk using the Value at Risk metodology. (en) Výpočet kapitálových požadavků ke komoditnímu riziku metodou Value at Risk Výpočet kapitálových požadavků ke komoditnímu riziku metodou Value at Risk (cs)
skos:notation	RIV/61989100:27510/04:00010357!RIV/2005/MSM/275105/N
http://linked.open.../vavai/riv/strany	CD 1/7
http://linked.open...avai/riv/aktivita	Z
http://linked.open...avai/riv/aktivity	Z(MSM 275100015)
http://linked.open...vai/riv/dodaniDat	2005
http://linked.open...aciTvurceVysledku	Heinrich, Daniel
http://linked.open.../riv/druhVysledku	D - Článek ve sborníku
http://linked.open...iv/duvernostUdaju	S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
http://linked.open...titaPredkladatele	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Ekonomická fakulta
http://linked.open...dnocenehoVysledku	593636
http://linked.open...ai/riv/idVysledku	RIV/61989100:27510/04:00010357
http://linked.open...riv/jazykVysledku	cze - čeština
http://linked.open.../riv/klicovaSlova	capital requirement;commodity risk;correlation;maturity method;risk position;Value at Risk;volatility;EWMA;RiskMetrics;lambda factor (en)
http://linked.open.../riv/klicoveSlovo	capital requirement Value at Risk EWMA correlation volatility RiskMetrics commodity risk lambda factor maturity method risk position
http://linked.open...ontrolniKodProRIV	[0F832C0C9677]
http://linked.open...v/mistoKonaniAkce	Brno
http://linked.open...i/riv/mistoVydani	Brno
http://linked.open...i/riv/nazevZdroje	Nové trendy rozvoje průmyslu
http://linked.open...in/vavai/riv/obor	AH
http://linked.open...ichTvurcuVysledku	1 (xsd:int)
http://linked.open...cetTvurcuVysledku	1 (xsd:int)
http://linked.open...UplatneniVysledku	2004
http://linked.open...iv/tvurceVysledku	Heinrich, Daniel
http://linked.open...vavai/riv/typAkce	WRD - Světová
http://linked.open.../riv/zahajeniAkce	2004-11-27 (xsd:date)
http://linked.open...n/vavai/riv/zamer	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/zamer/MSM%20275100015
number of pages	7 (xsd:int)
http://purl.org/ne...btex#hasPublisher	Vysoké učení technické v Brně
https://schema.org/isbn	80-214-2787-6
http://localhost/t...ganizacniJednotka	27510

Faceted Search & Find service v1.16.118 as of Jun 21 2024

Alternative Linked Data Documents: ODE Content Formats:

RDF

ODATA

Microdata

About

OpenLink Virtuoso version 07.20.3240 as of Jun 21 2024, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Single-Server Edition (126 GB total memory, 67 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2024 OpenLink Software