About: PRICING OF BARRIER OPTIONS UNDER VARIANCE GAMMA MODEL     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Vysledek, within Data Space : linked.opendata.cz associated with source document(s)

AttributesValues
rdf:type
Description
  • The returns of most financial assets do not follow the normal law. One possible way how to model the price evolution is the Variance Gamma model. In this paper we show how to price special type of exotic options - barrier options - under consideration of the Variance Gamma process. We apply various extensions to the standard Monte Carlo simulation in order to price the option in fast and efficient way.
  • The returns of most financial assets do not follow the normal law. One possible way how to model the price evolution is the Variance Gamma model. In this paper we show how to price special type of exotic options - barrier options - under consideration of the Variance Gamma process. We apply various extensions to the standard Monte Carlo simulation in order to price the option in fast and efficient way. (en)
  • Výnosy většiny finančních aktiv mnohdy porušují předpoklad normality. Jedním ze způsobů, umožňujících modelovat i šikmost a špičatost, je Variance Gamma proces náležící do množiny Lévyho procesů. V článku je ukázáno jak na základě metody Monte Carlo efektivně ocenit speciální typ exotické opce - opci s bariérou - za předpokladu, že se cena podkladového aktiva vyvíjí dle VG procesu. Vzhledem k charakteru podkladového procesu a typu studované opce je užit několika speciálních technik, které rozšiřují aplikaci metody MC. Jedná se zejména o stratifikaci, LHS a techniku mostů (Brownian bridge a Gamma bridge) (cs)
Title
  • Ocenění bariérových opcí při Variance gamma procesu (cs)
  • PRICING OF BARRIER OPTIONS UNDER VARIANCE GAMMA MODEL
  • PRICING OF BARRIER OPTIONS UNDER VARIANCE GAMMA MODEL (en)
skos:prefLabel
  • Ocenění bariérových opcí při Variance gamma procesu (cs)
  • PRICING OF BARRIER OPTIONS UNDER VARIANCE GAMMA MODEL
  • PRICING OF BARRIER OPTIONS UNDER VARIANCE GAMMA MODEL (en)
skos:notation
  • RIV/61989100:27510/04:00009803!RIV/2005/GA0/275105/N
http://linked.open.../vavai/riv/strany
  • 1-10
http://linked.open...avai/riv/aktivita
http://linked.open...avai/riv/aktivity
  • P(GA402/02/1046), Z(MSM 275100015)
http://linked.open...vai/riv/dodaniDat
http://linked.open...aciTvurceVysledku
http://linked.open.../riv/druhVysledku
http://linked.open...iv/duvernostUdaju
http://linked.open...titaPredkladatele
http://linked.open...dnocenehoVysledku
  • 581723
http://linked.open...ai/riv/idVysledku
  • RIV/61989100:27510/04:00009803
http://linked.open...riv/jazykVysledku
http://linked.open.../riv/klicovaSlova
  • Non-Gaussian returns;Variance Gamma process;barrier options;discrete barrier;stratified sampling;bridge sampling (en)
http://linked.open.../riv/klicoveSlovo
http://linked.open...ontrolniKodProRIV
  • [B66DC5B1F643]
http://linked.open...v/mistoKonaniAkce
  • Karviná
http://linked.open...i/riv/mistoVydani
  • Karviná
http://linked.open...i/riv/nazevZdroje
  • Future of the Banking after the Year 2000 in the World and in the Czech Republic
http://linked.open...in/vavai/riv/obor
http://linked.open...ichTvurcuVysledku
http://linked.open...cetTvurcuVysledku
http://linked.open...vavai/riv/projekt
http://linked.open...UplatneniVysledku
http://linked.open...iv/tvurceVysledku
  • Tichý, Tomáš
http://linked.open...vavai/riv/typAkce
http://linked.open.../riv/zahajeniAkce
http://linked.open...n/vavai/riv/zamer
number of pages
http://purl.org/ne...btex#hasPublisher
  • Slezská univerzita v Opavě. Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
http://localhost/t...ganizacniJednotka
  • 27510
Faceted Search & Find service v1.16.118 as of Jun 21 2024


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:   [cxml] [csv]     RDF   [text] [turtle] [ld+json] [rdf+json] [rdf+xml]     ODATA   [atom+xml] [odata+json]     Microdata   [microdata+json] [html]    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3240 as of Jun 21 2024, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Single-Server Edition (126 GB total memory, 48 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2024 OpenLink Software