About: Alternativní vyjádření oceňovací formule pro opci na nereplikovatelné aktivum     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Vysledek, within Data Space : linked.opendata.cz associated with source document(s)

AttributesValues
rdf:type
Description
  • A classical way how to price any financial option is to apply the risk-neutral approach. The key assumption is the existence of unique martingale measure Q equivalent to the real world measure P. This assumption is usually valid in case of complete markets. It means that we are able to replicate this asset. If it is not the case we can, alternatively, base the pricing formula on risky factors, risky drift m and risky discount factor R. In the paper both formulas are derived for an example of an plain vanilla put option (en)
  • Klasickým postupem při ocenění opcí je aplikace rizikově neutrálního přístupu. Základním předpokladem je existence jedinečné množiny rizikově neutrálních pravděpodobností Q ekvivalentní k množině reálných pravděpodobností P. Tento předpoklad je zpravidla splněn v případě úplných trhů a tedy možné replikace daného aktiva. Není-li tomu tak, je možné užít alternativní formuli založenou na rizikovém faktoru růstu m a rizikovém diskontním faktoru R. Obě formule jsou v článku odvozeny pro případ jednoduché put opce.
  • Klasickým postupem při ocenění opcí je aplikace rizikově neutrálního přístupu. Základním předpokladem je existence jedinečné množiny rizikově neutrálních pravděpodobností Q ekvivalentní k množině reálných pravděpodobností P. Tento předpoklad je zpravidla splněn v případě úplných trhů a tedy možné replikace daného aktiva. Není-li tomu tak, je možné užít alternativní formuli založenou na rizikovém faktoru růstu m a rizikovém diskontním faktoru R. Obě formule jsou v článku odvozeny pro případ jednoduché put opce. (cs)
Title
  • Alternativní vyjádření oceňovací formule pro opci na nereplikovatelné aktivum
  • Alternativní vyjádření oceňovací formule pro opci na nereplikovatelné aktivum (cs)
  • An alternative formulation of option pricing formula on non-replicable zaset (en)
skos:prefLabel
  • Alternativní vyjádření oceňovací formule pro opci na nereplikovatelné aktivum
  • Alternativní vyjádření oceňovací formule pro opci na nereplikovatelné aktivum (cs)
  • An alternative formulation of option pricing formula on non-replicable zaset (en)
skos:notation
  • RIV/61989100:27510/04:00009797!RIV/2005/GA0/275105/N
http://linked.open.../vavai/riv/strany
  • CD 1-6
http://linked.open...avai/riv/aktivita
http://linked.open...avai/riv/aktivity
  • P(GA402/04/1357), Z(MSM 275100015)
http://linked.open...vai/riv/dodaniDat
http://linked.open...aciTvurceVysledku
http://linked.open.../riv/druhVysledku
http://linked.open...iv/duvernostUdaju
http://linked.open...titaPredkladatele
http://linked.open...dnocenehoVysledku
  • 553970
http://linked.open...ai/riv/idVysledku
  • RIV/61989100:27510/04:00009797
http://linked.open...riv/jazykVysledku
http://linked.open.../riv/klicovaSlova
  • risk neutral probability;unique equivalent martingale measure;replication method;non-replicated asset;financial option;real option (en)
http://linked.open.../riv/klicoveSlovo
http://linked.open...ontrolniKodProRIV
  • [916A8B90BDE1]
http://linked.open...v/mistoKonaniAkce
  • Ostrava
http://linked.open...i/riv/mistoVydani
  • Ostrava
http://linked.open...i/riv/nazevZdroje
  • MEKON 2004, Výsledky vědecké práce studentů doktorského studia.
http://linked.open...in/vavai/riv/obor
http://linked.open...ichTvurcuVysledku
http://linked.open...cetTvurcuVysledku
http://linked.open...vavai/riv/projekt
http://linked.open...UplatneniVysledku
http://linked.open...iv/tvurceVysledku
  • Tichý, Tomáš
http://linked.open...vavai/riv/typAkce
http://linked.open.../riv/zahajeniAkce
http://linked.open...n/vavai/riv/zamer
number of pages
http://purl.org/ne...btex#hasPublisher
  • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
https://schema.org/isbn
  • 80-248-0593-6
http://localhost/t...ganizacniJednotka
  • 27510
Faceted Search & Find service v1.16.118 as of Jun 21 2024


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:   [cxml] [csv]     RDF   [text] [turtle] [ld+json] [rdf+json] [rdf+xml]     ODATA   [atom+xml] [odata+json]     Microdata   [microdata+json] [html]    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3240 as of Jun 21 2024, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Single-Server Edition (126 GB total memory, 48 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2024 OpenLink Software