About: Výpočet kapitálových požadavků ke komoditnímu riziku na bázi analytické metody Value at Risk

Facets (new session)
Description
Metadata
Settings
- owl:sameAs
- Inference Rule:

About: Výpočet kapitálových požadavků ke komoditnímu riziku na bázi analytické metody Value at Risk Goto Sponge NotDistinct Permalink

An Entity of Type : http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Vysledek, within Data Space : linked.opendata.cz associated with source document(s)

Attributes	Values
rdf:type	skos:Concept http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Vysledek
Description	The Value at Risk methodology is very suitable method for measuring and quantification financial risks, recently market risks. This methodology can be used as an internal model for computing capital requirements to markets risk of bank business portfolio as an alternative to standard methodology. In this paper is described VaR methodology for computing capital requirements to commodity risk. In the application part is shown example of computing capital requirements to some commodity instruments by standard and VaR methodology. The results are shown and compared. v oblasti výpočtu kapitálových požadavků k tržnímu riziku obchodního portfolia bank. V příspěvku je popsána aplikace metodologie VaR na výpočet kapitálových požadavků ke komoditnímu riziku. V aplikační části příspěvku je ukázán postup výpočtu a výsledky kapitálových požadavků vybraných komoditních nástrojů vypočtených standardní metodikou a metodou Value at Risk. (en) Metoda Value at risk je vhodným nástrojem ke kvantifikaci finančních rizik, zejména tržních. Jedno z možných uplatnění této metody je také v oblasti výpočtu kapitálových požadavků k tržnímu riziku obchodního portfolia bank. V příspěvku je popsána aplikace metodologie VaR na výpočet kapitálových požadavků ke komoditnímu riziku. V aplikační části příspěvku je ukázán postup výpočtu a výsledky kapitálových požadavků vybraných komoditních nástrojů vypočtených standardní metodikou a metodou Value at Risk. Metoda Value at risk je vhodným nástrojem ke kvantifikaci finančních rizik, zejména tržních. Jedno z možných uplatnění této metody je také v oblasti výpočtu kapitálových požadavků k tržnímu riziku obchodního portfolia bank. V příspěvku je popsána aplikace metodologie VaR na výpočet kapitálových požadavků ke komoditnímu riziku. V aplikační části příspěvku je ukázán postup výpočtu a výsledky kapitálových požadavků vybraných komoditních nástrojů vypočtených standardní metodikou a metodou Value at Risk. (cs)
Title	Výpočet kapitálových požadavků ke komoditnímu riziku na bázi analytické metody Value at Risk Výpočet kapitálových požadavků ke komoditnímu riziku na bázi analytické metody Value at Risk (cs) Computing capital requirments of commodity risk on the base Value at Risk metodology. (en)
skos:prefLabel	Výpočet kapitálových požadavků ke komoditnímu riziku na bázi analytické metody Value at Risk Výpočet kapitálových požadavků ke komoditnímu riziku na bázi analytické metody Value at Risk (cs) Computing capital requirments of commodity risk on the base Value at Risk metodology. (en)
skos:notation	RIV/61989100:27510/04:00009697!RIV/2005/GA0/275105/N
http://linked.open.../vavai/riv/strany	129-138
http://linked.open...avai/riv/aktivita	P Z
http://linked.open...avai/riv/aktivity	P(GA402/04/1357), Z(MSM 275100015)
http://linked.open...vai/riv/dodaniDat	2005
http://linked.open...aciTvurceVysledku	Heinrich, Daniel
http://linked.open.../riv/druhVysledku	D - Článek ve sborníku
http://linked.open...iv/duvernostUdaju	S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
http://linked.open...titaPredkladatele	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Ekonomická fakulta
http://linked.open...dnocenehoVysledku	593637
http://linked.open...ai/riv/idVysledku	RIV/61989100:27510/04:00009697
http://linked.open...riv/jazykVysledku	cze - čeština
http://linked.open.../riv/klicovaSlova	capital requirement;commodity risk;correlation;maturity method;risk position;Value at Risk;volatility;EWMA;RiskMetrics;lambda factor (en)
http://linked.open.../riv/klicoveSlovo	capital requirement Value at Risk EWMA correlation volatility RiskMetrics commodity risk lambda factor maturity method risk position
http://linked.open...ontrolniKodProRIV	[700B7A5C2B67]
http://linked.open...v/mistoKonaniAkce	Ostrava
http://linked.open...i/riv/mistoVydani	Ostrava
http://linked.open...i/riv/nazevZdroje	Řízení a modelování finančních rizik
http://linked.open...in/vavai/riv/obor	AH
http://linked.open...ichTvurcuVysledku	1 (xsd:int)
http://linked.open...cetTvurcuVysledku	1 (xsd:int)
http://linked.open...vavai/riv/projekt	Aplication of the real option methodology ni financial decision-making in small open economy
http://linked.open...UplatneniVysledku	2004
http://linked.open...iv/tvurceVysledku	Heinrich, Daniel
http://linked.open...vavai/riv/typAkce	EUR - Evropská
http://linked.open.../riv/zahajeniAkce	2004-09-08 (xsd:date)
http://linked.open...n/vavai/riv/zamer	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/zamer/MSM%20275100015
number of pages	10 (xsd:int)
http://purl.org/ne...btex#hasPublisher	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
https://schema.org/isbn	80-248-0618-5
http://localhost/t...ganizacniJednotka	27510

Faceted Search & Find service v1.16.118 as of Jun 21 2024

Alternative Linked Data Documents: ODE Content Formats:

RDF

ODATA

Microdata

About

OpenLink Virtuoso version 07.20.3240 as of Jun 21 2024, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Single-Server Edition (126 GB total memory, 48 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2024 OpenLink Software