About: The application of Value at Risk metodology at computing capital reqiurments to commodity risk.     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Vysledek, within Data Space : linked.opendata.cz associated with source document(s)

AttributesValues
rdf:type
Description
  • The paper is focused on description methods for computing capital requirements of commodity risk. There is described the block of standard methods, which are determined by Czech Central bank. More attention is applied to Value at Risk methodology, that can be used for computing capital requiremets too, as internal model.There is an example of computing capital requirements of some commodity instruments in second part of this paper. (en)
  • Příspěvek je věnován popisu metod stanovení kapitálových požadavků ke komoditnímu riziku a to standardní metodice, která je upravena vyhláškou ČNB, a metodě vlastního modelu, který je v tomto případě koncipován na bázi metody Value at Risk. V aplikační části příspěvku je ukázán postup výpočet a výsledky kapitálových požadavků ke komoditnímu riziku vybraných komoditních instrumentů a to jak pro blok standardních metod tak pro popsanou metodu Value at Risk.
  • Příspěvek je věnován popisu metod stanovení kapitálových požadavků ke komoditnímu riziku a to standardní metodice, která je upravena vyhláškou ČNB, a metodě vlastního modelu, který je v tomto případě koncipován na bázi metody Value at Risk. V aplikační části příspěvku je ukázán postup výpočet a výsledky kapitálových požadavků ke komoditnímu riziku vybraných komoditních instrumentů a to jak pro blok standardních metod tak pro popsanou metodu Value at Risk. (cs)
Title
  • The application of Value at Risk metodology at computing capital reqiurments to commodity risk. (en)
  • Aplikace metody Value at Risk na výpočet kapitálových požadavků ke komoditnímu riziku
  • Aplikace metody Value at Risk na výpočet kapitálových požadavků ke komoditnímu riziku (cs)
skos:prefLabel
  • The application of Value at Risk metodology at computing capital reqiurments to commodity risk. (en)
  • Aplikace metody Value at Risk na výpočet kapitálových požadavků ke komoditnímu riziku
  • Aplikace metody Value at Risk na výpočet kapitálových požadavků ke komoditnímu riziku (cs)
skos:notation
  • RIV/61989100:27510/04:00009696!RIV/2005/MSM/275105/N
http://linked.open.../vavai/riv/strany
  • CD 1-10
http://linked.open...avai/riv/aktivita
http://linked.open...avai/riv/aktivity
  • Z(MSM 275100015)
http://linked.open...vai/riv/dodaniDat
http://linked.open...aciTvurceVysledku
http://linked.open.../riv/druhVysledku
http://linked.open...iv/duvernostUdaju
http://linked.open...titaPredkladatele
http://linked.open...dnocenehoVysledku
  • 554931
http://linked.open...ai/riv/idVysledku
  • RIV/61989100:27510/04:00009696
http://linked.open...riv/jazykVysledku
http://linked.open.../riv/klicovaSlova
  • capital requirement;commodity risk;correlation;maturity method;risk position;Value at Risk;volatility;EWMA;RiskMetrics;lambda factor (en)
http://linked.open.../riv/klicoveSlovo
http://linked.open...ontrolniKodProRIV
  • [807A0B491B0F]
http://linked.open...v/mistoKonaniAkce
  • Ostrava
http://linked.open...i/riv/mistoVydani
  • Ostrava
http://linked.open...i/riv/nazevZdroje
  • MEKON 2004, Výsledky vědecké práce studentů doktorského studia.
http://linked.open...in/vavai/riv/obor
http://linked.open...ichTvurcuVysledku
http://linked.open...cetTvurcuVysledku
http://linked.open...UplatneniVysledku
http://linked.open...iv/tvurceVysledku
  • Heinrich, Daniel
http://linked.open...vavai/riv/typAkce
http://linked.open.../riv/zahajeniAkce
http://linked.open...n/vavai/riv/zamer
number of pages
http://purl.org/ne...btex#hasPublisher
  • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
https://schema.org/isbn
  • 80-248-0593-6
http://localhost/t...ganizacniJednotka
  • 27510
Faceted Search & Find service v1.16.118 as of Jun 21 2024


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:   [cxml] [csv]     RDF   [text] [turtle] [ld+json] [rdf+json] [rdf+xml]     ODATA   [atom+xml] [odata+json]     Microdata   [microdata+json] [html]    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3240 as of Jun 21 2024, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Single-Server Edition (126 GB total memory, 48 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2024 OpenLink Software