Attributes | Values |
---|
rdf:type
| |
Description
| - The paper is focused on description methods for computing capital requirements of commodity risk. There is described the block of standard methods, which are determined by Czech Central bank. More attention is applied to Value at Risk methodology, that can be used for computing capital requiremets too, as internal model.There is an example of computing capital requirements of some commodity instruments in second part of this paper. (en)
- Příspěvek je věnován popisu metod stanovení kapitálových požadavků ke komoditnímu riziku a to standardní metodice, která je upravena vyhláškou ČNB, a metodě vlastního modelu, který je v tomto případě koncipován na bázi metody Value at Risk. V aplikační části příspěvku je ukázán postup výpočet a výsledky kapitálových požadavků ke komoditnímu riziku vybraných komoditních instrumentů a to jak pro blok standardních metod tak pro popsanou metodu Value at Risk.
- Příspěvek je věnován popisu metod stanovení kapitálových požadavků ke komoditnímu riziku a to standardní metodice, která je upravena vyhláškou ČNB, a metodě vlastního modelu, který je v tomto případě koncipován na bázi metody Value at Risk. V aplikační části příspěvku je ukázán postup výpočet a výsledky kapitálových požadavků ke komoditnímu riziku vybraných komoditních instrumentů a to jak pro blok standardních metod tak pro popsanou metodu Value at Risk. (cs)
|
Title
| - The application of Value at Risk metodology at computing capital reqiurments to commodity risk. (en)
- Aplikace metody Value at Risk na výpočet kapitálových požadavků ke komoditnímu riziku
- Aplikace metody Value at Risk na výpočet kapitálových požadavků ke komoditnímu riziku (cs)
|
skos:prefLabel
| - The application of Value at Risk metodology at computing capital reqiurments to commodity risk. (en)
- Aplikace metody Value at Risk na výpočet kapitálových požadavků ke komoditnímu riziku
- Aplikace metody Value at Risk na výpočet kapitálových požadavků ke komoditnímu riziku (cs)
|
skos:notation
| - RIV/61989100:27510/04:00009696!RIV/2005/MSM/275105/N
|
http://linked.open.../vavai/riv/strany
| |
http://linked.open...avai/riv/aktivita
| |
http://linked.open...avai/riv/aktivity
| |
http://linked.open...vai/riv/dodaniDat
| |
http://linked.open...aciTvurceVysledku
| |
http://linked.open.../riv/druhVysledku
| |
http://linked.open...iv/duvernostUdaju
| |
http://linked.open...titaPredkladatele
| |
http://linked.open...dnocenehoVysledku
| |
http://linked.open...ai/riv/idVysledku
| - RIV/61989100:27510/04:00009696
|
http://linked.open...riv/jazykVysledku
| |
http://linked.open.../riv/klicovaSlova
| - capital requirement;commodity risk;correlation;maturity method;risk position;Value at Risk;volatility;EWMA;RiskMetrics;lambda factor (en)
|
http://linked.open.../riv/klicoveSlovo
| |
http://linked.open...ontrolniKodProRIV
| |
http://linked.open...v/mistoKonaniAkce
| |
http://linked.open...i/riv/mistoVydani
| |
http://linked.open...i/riv/nazevZdroje
| - MEKON 2004, Výsledky vědecké práce studentů doktorského studia.
|
http://linked.open...in/vavai/riv/obor
| |
http://linked.open...ichTvurcuVysledku
| |
http://linked.open...cetTvurcuVysledku
| |
http://linked.open...UplatneniVysledku
| |
http://linked.open...iv/tvurceVysledku
| |
http://linked.open...vavai/riv/typAkce
| |
http://linked.open.../riv/zahajeniAkce
| |
http://linked.open...n/vavai/riv/zamer
| |
number of pages
| |
http://purl.org/ne...btex#hasPublisher
| - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
|
https://schema.org/isbn
| |
http://localhost/t...ganizacniJednotka
| |