Attributes | Values |
---|
rdf:type
| |
Description
| - Purpose of this paper is confirming, if zero-cost collar is preferable for employment or no. In this paper is applied Monte Carlo simulation on base select stochastic process. Stock index has in base only stocks, accordingly is applied geometric Brownian motion, this is typically for stocks. Confirming applicability is realized through mean variance model and quadrantic analysis. (en)
- Cílem příspěvku je ověřit, zda opční strategie s nulovým nákladem jsou vhodné k aplikaci na nasimulovaný vývoj burzovního indexu. Simulace náhodného vývoje burzovního indexu je realizována metodou Monte-Carlo na základě vybraného stochastického procesu. Burzovní index v bázi obsahuje pouze akcie, proto je zvolen Brownův geometrický proces, který je typický pro akcie. Posuzování vhodnosti použití je realizováno pomocí mean variance modelu, přesněji na základě kritéria maximalizace střední hodnoty funkce užitku a dále také pomocí kvadrantové analýzy.
- Cílem příspěvku je ověřit, zda opční strategie s nulovým nákladem jsou vhodné k aplikaci na nasimulovaný vývoj burzovního indexu. Simulace náhodného vývoje burzovního indexu je realizována metodou Monte-Carlo na základě vybraného stochastického procesu. Burzovní index v bázi obsahuje pouze akcie, proto je zvolen Brownův geometrický proces, který je typický pro akcie. Posuzování vhodnosti použití je realizováno pomocí mean variance modelu, přesněji na základě kritéria maximalizace střední hodnoty funkce užitku a dále také pomocí kvadrantové analýzy. (cs)
|
Title
| - Posouzení vhodnosti aplikace opčních strategií s nulovým nákladem za rizika vycházející z vybraného stochastického procesu
- Posouzení vhodnosti aplikace opčních strategií s nulovým nákladem za rizika vycházející z vybraného stochastického procesu (cs)
- Verification of suitability application zero-cost collar under risk on base selected stochastic process (en)
|
skos:prefLabel
| - Posouzení vhodnosti aplikace opčních strategií s nulovým nákladem za rizika vycházející z vybraného stochastického procesu
- Posouzení vhodnosti aplikace opčních strategií s nulovým nákladem za rizika vycházející z vybraného stochastického procesu (cs)
- Verification of suitability application zero-cost collar under risk on base selected stochastic process (en)
|
skos:notation
| - RIV/61989100:27510/04:00009584!RIV/2005/MSM/275105/N
|
http://linked.open.../vavai/riv/strany
| |
http://linked.open...avai/riv/aktivita
| |
http://linked.open...avai/riv/aktivity
| |
http://linked.open...vai/riv/dodaniDat
| |
http://linked.open...aciTvurceVysledku
| |
http://linked.open.../riv/druhVysledku
| |
http://linked.open...iv/duvernostUdaju
| |
http://linked.open...titaPredkladatele
| |
http://linked.open...dnocenehoVysledku
| |
http://linked.open...ai/riv/idVysledku
| - RIV/61989100:27510/04:00009584
|
http://linked.open...riv/jazykVysledku
| |
http://linked.open.../riv/klicovaSlova
| - option;option strategy;intrincis value;profit strategy;expected payoff;dispersion;standard deviation;Value at Risk;mean variance model;Monte Carlo simulation;geometric Brownian motion;slope to risk;aversion to risk (en)
|
http://linked.open.../riv/klicoveSlovo
| |
http://linked.open...ontrolniKodProRIV
| |
http://linked.open...v/mistoKonaniAkce
| |
http://linked.open...i/riv/mistoVydani
| |
http://linked.open...i/riv/nazevZdroje
| - MEKON 2004, Výsledky vědecké práce studentů doktorského studia.
|
http://linked.open...in/vavai/riv/obor
| |
http://linked.open...ichTvurcuVysledku
| |
http://linked.open...cetTvurcuVysledku
| |
http://linked.open...UplatneniVysledku
| |
http://linked.open...iv/tvurceVysledku
| |
http://linked.open...vavai/riv/typAkce
| |
http://linked.open.../riv/zahajeniAkce
| |
http://linked.open...n/vavai/riv/zamer
| |
number of pages
| |
http://purl.org/ne...btex#hasPublisher
| - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
|
https://schema.org/isbn
| |
http://localhost/t...ganizacniJednotka
| |