About: Posouzení vhodnosti aplikace opčních strategií s nulovým nákladem za rizika vycházející z vybraného stochastického procesu     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Vysledek, within Data Space : linked.opendata.cz associated with source document(s)

AttributesValues
rdf:type
Description
  • Purpose of this paper is confirming, if zero-cost collar is preferable for employment or no. In this paper is applied Monte Carlo simulation on base select stochastic process. Stock index has in base only stocks, accordingly is applied geometric Brownian motion, this is typically for stocks. Confirming applicability is realized through mean variance model and quadrantic analysis. (en)
  • Cílem příspěvku je ověřit, zda opční strategie s nulovým nákladem jsou vhodné k aplikaci na nasimulovaný vývoj burzovního indexu. Simulace náhodného vývoje burzovního indexu je realizována metodou Monte-Carlo na základě vybraného stochastického procesu. Burzovní index v bázi obsahuje pouze akcie, proto je zvolen Brownův geometrický proces, který je typický pro akcie. Posuzování vhodnosti použití je realizováno pomocí mean variance modelu, přesněji na základě kritéria maximalizace střední hodnoty funkce užitku a dále také pomocí kvadrantové analýzy.
  • Cílem příspěvku je ověřit, zda opční strategie s nulovým nákladem jsou vhodné k aplikaci na nasimulovaný vývoj burzovního indexu. Simulace náhodného vývoje burzovního indexu je realizována metodou Monte-Carlo na základě vybraného stochastického procesu. Burzovní index v bázi obsahuje pouze akcie, proto je zvolen Brownův geometrický proces, který je typický pro akcie. Posuzování vhodnosti použití je realizováno pomocí mean variance modelu, přesněji na základě kritéria maximalizace střední hodnoty funkce užitku a dále také pomocí kvadrantové analýzy. (cs)
Title
  • Posouzení vhodnosti aplikace opčních strategií s nulovým nákladem za rizika vycházející z vybraného stochastického procesu
  • Posouzení vhodnosti aplikace opčních strategií s nulovým nákladem za rizika vycházející z vybraného stochastického procesu (cs)
  • Verification of suitability application zero-cost collar under risk on base selected stochastic process (en)
skos:prefLabel
  • Posouzení vhodnosti aplikace opčních strategií s nulovým nákladem za rizika vycházející z vybraného stochastického procesu
  • Posouzení vhodnosti aplikace opčních strategií s nulovým nákladem za rizika vycházející z vybraného stochastického procesu (cs)
  • Verification of suitability application zero-cost collar under risk on base selected stochastic process (en)
skos:notation
  • RIV/61989100:27510/04:00009584!RIV/2005/MSM/275105/N
http://linked.open.../vavai/riv/strany
  • CD 1-9
http://linked.open...avai/riv/aktivita
http://linked.open...avai/riv/aktivity
  • Z(MSM 275100015)
http://linked.open...vai/riv/dodaniDat
http://linked.open...aciTvurceVysledku
http://linked.open.../riv/druhVysledku
http://linked.open...iv/duvernostUdaju
http://linked.open...titaPredkladatele
http://linked.open...dnocenehoVysledku
  • 580527
http://linked.open...ai/riv/idVysledku
  • RIV/61989100:27510/04:00009584
http://linked.open...riv/jazykVysledku
http://linked.open.../riv/klicovaSlova
  • option;option strategy;intrincis value;profit strategy;expected payoff;dispersion;standard deviation;Value at Risk;mean variance model;Monte Carlo simulation;geometric Brownian motion;slope to risk;aversion to risk (en)
http://linked.open.../riv/klicoveSlovo
http://linked.open...ontrolniKodProRIV
  • [2E27716D59BB]
http://linked.open...v/mistoKonaniAkce
  • Ostrava
http://linked.open...i/riv/mistoVydani
  • Ostrava
http://linked.open...i/riv/nazevZdroje
  • MEKON 2004, Výsledky vědecké práce studentů doktorského studia.
http://linked.open...in/vavai/riv/obor
http://linked.open...ichTvurcuVysledku
http://linked.open...cetTvurcuVysledku
http://linked.open...UplatneniVysledku
http://linked.open...iv/tvurceVysledku
  • Kubištíková, Andrea
http://linked.open...vavai/riv/typAkce
http://linked.open.../riv/zahajeniAkce
http://linked.open...n/vavai/riv/zamer
number of pages
http://purl.org/ne...btex#hasPublisher
  • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
https://schema.org/isbn
  • 80-248-0593-6
http://localhost/t...ganizacniJednotka
  • 27510
Faceted Search & Find service v1.16.118 as of Jun 21 2024


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:   [cxml] [csv]     RDF   [text] [turtle] [ld+json] [rdf+json] [rdf+xml]     ODATA   [atom+xml] [odata+json]     Microdata   [microdata+json] [html]    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3240 as of Jun 21 2024, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Single-Server Edition (126 GB total memory, 48 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2024 OpenLink Software