Attributes | Values |
---|
rdf:type
| |
Description
| - Purpose this paper is estimation options strategies straddle, strangle and spread through simulated development stock index. On basis of historical progress stocks index Dow Jones Industrial Average in years 2001,2002 and 2003 are simulated 1000 value of stock index. This value is applied on two checking options strategies. Then help dependence yield and risk is reviewing if they are suitable for this progress or no. (en)
- Cílem příspěvku je zhodnocení možností použití strategií straddle, strangle a strategií typu spread (bull, bear) vzhledem k nasimulovanému vývoji burzovního indexu. Na základě historického vývoje burzovního indexu Dow Jones Industrial Average v letech 2001, 2002 a první polovině roku 2003 je nasimulováno 1000 hodnot burzovního indexu. Tyto hodnoty jsou aplikovány na šest zvolených strategií. Následně pomocí vztahu výnosu a rizika, hodnoceného pomocí kritérií střední hodnoty a rozptylu a střední hodnoty a hodnoty Value at Risk, je posouzeno zda pro daný vývoj jsou strategie vhodné či ne.
- Cílem příspěvku je zhodnocení možností použití strategií straddle, strangle a strategií typu spread (bull, bear) vzhledem k nasimulovanému vývoji burzovního indexu. Na základě historického vývoje burzovního indexu Dow Jones Industrial Average v letech 2001, 2002 a první polovině roku 2003 je nasimulováno 1000 hodnot burzovního indexu. Tyto hodnoty jsou aplikovány na šest zvolených strategií. Následně pomocí vztahu výnosu a rizika, hodnoceného pomocí kritérií střední hodnoty a rozptylu a střední hodnoty a hodnoty Value at Risk, je posouzeno zda pro daný vývoj jsou strategie vhodné či ne. (cs)
|
Title
| - Comparing options strategy through simulated development stock index (en)
- Porovnání opčních strategií straddle, strangle a spread na základě simulovaného vývoje burzovního indexu
- Porovnání opčních strategií straddle, strangle a spread na základě simulovaného vývoje burzovního indexu (cs)
|
skos:prefLabel
| - Comparing options strategy through simulated development stock index (en)
- Porovnání opčních strategií straddle, strangle a spread na základě simulovaného vývoje burzovního indexu
- Porovnání opčních strategií straddle, strangle a spread na základě simulovaného vývoje burzovního indexu (cs)
|
skos:notation
| - RIV/61989100:27510/04:00009583!RIV/2005/MSM/275105/N
|
http://linked.open.../vavai/riv/strany
| |
http://linked.open...avai/riv/aktivita
| |
http://linked.open...avai/riv/aktivity
| |
http://linked.open...vai/riv/dodaniDat
| |
http://linked.open...aciTvurceVysledku
| |
http://linked.open.../riv/druhVysledku
| |
http://linked.open...iv/duvernostUdaju
| |
http://linked.open...titaPredkladatele
| |
http://linked.open...dnocenehoVysledku
| |
http://linked.open...ai/riv/idVysledku
| - RIV/61989100:27510/04:00009583
|
http://linked.open...riv/jazykVysledku
| |
http://linked.open.../riv/klicovaSlova
| - option;option strategy;intrincis value;profit strategy;dispersion;standard deviation;Value at Risk;mean variance model;Monte Carlo simulation;geometric Brownian motion (en)
|
http://linked.open.../riv/klicoveSlovo
| |
http://linked.open...ontrolniKodProRIV
| |
http://linked.open...v/mistoKonaniAkce
| |
http://linked.open...i/riv/mistoVydani
| |
http://linked.open...i/riv/nazevZdroje
| - Nové trendy rozvoje průmyslu
|
http://linked.open...in/vavai/riv/obor
| |
http://linked.open...ichTvurcuVysledku
| |
http://linked.open...cetTvurcuVysledku
| |
http://linked.open...UplatneniVysledku
| |
http://linked.open...iv/tvurceVysledku
| |
http://linked.open...vavai/riv/typAkce
| |
http://linked.open.../riv/zahajeniAkce
| |
http://linked.open...n/vavai/riv/zamer
| |
number of pages
| |
http://purl.org/ne...btex#hasPublisher
| - Vysoké učení technické v Brně
|
https://schema.org/isbn
| |
http://localhost/t...ganizacniJednotka
| |