About: The analysis of influence of skewness and kurtosis on the price of plain call option

Facets (new session)
Description
Metadata
Settings
- owl:sameAs
- Inference Rule:

About: The analysis of influence of skewness and kurtosis on the price of plain call option Goto Sponge NotDistinct Permalink

An Entity of Type : http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Vysledek, within Data Space : linked.opendata.cz associated with source document(s)

Attributes	Values
rdf:type	skos:Concept http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Vysledek
Description	Smyslem tohoto příspěvku je ukázat jak šikmost a špičatost mohou ovlivnit arbitrážní cenu kupní opce .První část je úvod, který má seznámit čtenáře s mnoha modely, které se používají k oceňování opcí. V druhé části je pak odvozen Rubinsteinův binomický model. Ukážeme podmínky a přesnost této techniky oceňování opcí. Třetí část obsahuje výsledky tohoto příspěvku.. Ukazuje vliv šikmosti a špičatosti na cenu opce. Poslední část obsahuje sumarizaci všeho co bylo ukázáno v tomto příspěvku The purpose of this article is to show how kurtosis and skewness can influence the arbitrage free price of plain vanilla call option. The first part of this article is an introduction that should familiarize reader with number of models for option pricing. We focus on derivation of Rubinstein's edgeworth binomial model in the second part. We are going to show conditions and accuracy of this technique of pricing options. The third part is practical and includes the results of this paper. It shows an influence of skewness and kurtosis on the option's price. The last part is conclusion where we summarize everything what has been showed in this paper. (en)
Title	The analysis of influence of skewness and kurtosis on the price of plain call option (en) Analýza vlivu šikmosti a špičatosti na cenu jednoduché call opce Analýza vlivu šikmosti a špičatosti na cenu jednoduché call opce (cs)
skos:prefLabel	The analysis of influence of skewness and kurtosis on the price of plain call option (en) Analýza vlivu šikmosti a špičatosti na cenu jednoduché call opce Analýza vlivu šikmosti a špičatosti na cenu jednoduché call opce (cs)
skos:notation	RIV/61989100:27510/03:00007687!RIV/2004/MSM/275104/N
http://linked.open.../vavai/riv/strany	292-298
http://linked.open...avai/riv/aktivita	Z
http://linked.open...avai/riv/aktivity	Z(MSM 275100015)
http://linked.open...vai/riv/dodaniDat	2004
http://linked.open...aciTvurceVysledku	Lichnovský, Petr
http://linked.open.../riv/druhVysledku	D - Článek ve sborníku
http://linked.open...iv/duvernostUdaju	S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
http://linked.open...titaPredkladatele	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Ekonomická fakulta
http://linked.open...dnocenehoVysledku	598432
http://linked.open...ai/riv/idVysledku	RIV/61989100:27510/03:00007687
http://linked.open...riv/jazykVysledku	cze - čeština
http://linked.open.../riv/klicovaSlova	Financial option, option price model, BS model, skewness, kurtosis, edgeworth expansion, binomial model (en)
http://linked.open.../riv/klicoveSlovo	skewness BS model Financial option edgeworth expansion option price model kurtosis binomial model
http://linked.open...ontrolniKodProRIV	[3AEA0A43754B]
http://linked.open...v/mistoKonaniAkce	Ostrava, ČR
http://linked.open...i/riv/mistoVydani	Ostrava, ČR
http://linked.open...i/riv/nazevZdroje	Výsledky vědecké práce studentů doktorského studia
http://linked.open...in/vavai/riv/obor	BA
http://linked.open...ichTvurcuVysledku	1 (xsd:int)
http://linked.open...cetTvurcuVysledku	1 (xsd:int)
http://linked.open...ocetUcastnikuAkce	0 (xsd:int)
http://linked.open...nichUcastnikuAkce	0 (xsd:int)
http://linked.open...UplatneniVysledku	2003
http://linked.open...iv/tvurceVysledku	Lichnovský, Petr
http://linked.open...vavai/riv/typAkce	WRD - Světová
http://linked.open.../riv/zahajeniAkce	2003-05-29 (xsd:date)
http://linked.open...n/vavai/riv/zamer	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/zamer/MSM%20275100015
number of pages	7 (xsd:int)
http://purl.org/ne...btex#hasPublisher	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
https://schema.org/isbn	80-248-0353-4
http://localhost/t...ganizacniJednotka	27510

Faceted Search & Find service v1.16.118 as of Jun 21 2024

Alternative Linked Data Documents: ODE Content Formats:

RDF

ODATA

Microdata

About

OpenLink Virtuoso version 07.20.3240 as of Jun 21 2024, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Single-Server Edition (126 GB total memory, 58 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2024 OpenLink Software