About: Volba opční strategie při rostoucím náhodném vývoji podkládaného burzovního indexu

Facets (new session)
Description
Metadata
Settings
- owl:sameAs
- Inference Rule:

About: Volba opční strategie při rostoucím náhodném vývoji podkládaného burzovního indexu Goto Sponge NotDistinct Permalink

An Entity of Type : http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Vysledek, within Data Space : linked.opendata.cz associated with source document(s)

Attributes	Values
rdf:type	skos:Concept http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Vysledek
Description	V současné situaci prudkého rozvoje finančních derivátů se hledají stále nové a nové možnosti využití tohoto fenoménu. V souvislosti s novými cestami využití pak investoři, portfolio manageři i matematičtí experti vytváří neustále složitější a komplikovanější typy derivátových kontraktů. Za největší inovaci na finančních trzích byly v posledních letech považovány instrumenty podložené burzovními indexy, které poskytují investorům nový pohled na řízení rizik a to dokonce i rizik systematických.Jedním z nejsložitějších instrumentů je zřejmě opce. Spojením několika opcí pak získáme opční strategie, které poskytují široké spektrum v možnostech zajištění. Tento příspěvek si klade za cíl ověřit možnosti využití opčních strategií při rostoucích fázích vývojepodkladového aktiva s použitím simulačních metod. Na základě simulace náhodného vývoje kurzu akciového indexu jsou konstruovány různé typy opčních strategií a pomocí vypočítaných údajů jsou označovány za vhodné či nevhodné k realizaci. Z tohoto hledisk At present, hard by intense expansion financial derivative, are always enquired for new and new possibilities to exploitation this phenomenon. In connection with new way exploitation invest portfolio manager or mathematic expert form forever complicated and complicated models derivative contracts. Under the biggest innovation are regarded index option on financial market of late years, which offer invest new view of risk management namely even also systematic risk. So results of this work are exploitable even in practice. One of the most complicated is the option. Option can be combined with each other and with other securities to produce a large variety of payoffs. This paper has as a tendency to verify possibilities to exploitation options strategy by increasing underlying asset with using simulation method. On basis simulation accidental evolution course of shares index are engineered different models of options strategy and by means of calculated data they are denotation under suitable or unsuitab (en)
Title	Volba opční strategie při rostoucím náhodném vývoji podkládaného burzovního indexu Volba opční strategie při rostoucím náhodném vývoji podkládaného burzovního indexu (cs) Choice options strategy by increasing underlying stock index (en)
skos:prefLabel	Volba opční strategie při rostoucím náhodném vývoji podkládaného burzovního indexu Volba opční strategie při rostoucím náhodném vývoji podkládaného burzovního indexu (cs) Choice options strategy by increasing underlying stock index (en)
skos:notation	RIV/61989100:27510/03:00007505!RIV/2004/MSM/275104/N
http://linked.open.../vavai/riv/strany	1-8
http://linked.open...avai/riv/aktivita	Z
http://linked.open...avai/riv/aktivity	Z(MSM 275100015)
http://linked.open...vai/riv/dodaniDat	2004
http://linked.open...aciTvurceVysledku	Kubištíková, Andrea
http://linked.open.../riv/druhVysledku	D - Článek ve sborníku
http://linked.open...iv/duvernostUdaju	S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
http://linked.open...titaPredkladatele	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Ekonomická fakulta
http://linked.open...dnocenehoVysledku	633800
http://linked.open...ai/riv/idVysledku	RIV/61989100:27510/03:00007505
http://linked.open...riv/jazykVysledku	cze - čeština
http://linked.open.../riv/klicovaSlova	Derivative, option, options strategy (en)
http://linked.open.../riv/klicoveSlovo	option Derivative options strategy
http://linked.open...ontrolniKodProRIV	[3BEBDDCCB8F0]
http://linked.open...v/mistoKonaniAkce	Brno
http://linked.open...i/riv/mistoVydani	Brno
http://linked.open...i/riv/nazevZdroje	Sborník příspěvků mezinárodní konference Nové trendy rozvoje průmyslu
http://linked.open...in/vavai/riv/obor	AH
http://linked.open...ichTvurcuVysledku	1 (xsd:int)
http://linked.open...cetTvurcuVysledku	1 (xsd:int)
http://linked.open...ocetUcastnikuAkce	0 (xsd:int)
http://linked.open...nichUcastnikuAkce	0 (xsd:int)
http://linked.open...UplatneniVysledku	2003
http://linked.open...iv/tvurceVysledku	Kubištíková, Andrea
http://linked.open...vavai/riv/typAkce	EUR - Evropská
http://linked.open.../riv/zahajeniAkce	2003-12-04 (xsd:date)
http://linked.open...n/vavai/riv/zamer	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/zamer/MSM%20275100015
number of pages	8 (xsd:int)
http://purl.org/ne...btex#hasPublisher	Vysoké učení technické v Brně
https://schema.org/isbn	80-214-2354-4
http://localhost/t...ganizacniJednotka	27510

Faceted Search & Find service v1.16.118 as of Jun 21 2024

Alternative Linked Data Documents: ODE Content Formats:

RDF

ODATA

Microdata

About

OpenLink Virtuoso version 07.20.3240 as of Jun 21 2024, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Single-Server Edition (126 GB total memory, 48 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2024 OpenLink Software