About: Introduction to time series

Facets (new session)
Description
Metadata
Settings
- owl:sameAs
- Inference Rule:

About: Introduction to time series Goto Sponge NotDistinct Permalink

An Entity of Type : http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Vysledek, within Data Space : linked.opendata.cz associated with source document(s)

Attributes	Values
rdf:type	skos:Concept http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Vysledek
Description	ČASOVÁ ŘADA JAKO SPECIÁLNÍ PŘÍPAD STOCHASTICKÉHO PROCESU: definice, příklady typických procesů, konzistentní systém distribučních funkcí, momentové charakteristiky (střední hodnota, autokovarianční a autokorelační funkce), striktní a slabá stacionarita, bílý šum, vlastnosti autokovarianční, resp. autokorelační funkce, odhadnutá autokovarianční, resp. autokorelační funkce a její algebraická a statistická interpretace. NEJLEPŠÍ LINEÁRNÍ PREDIKCE V ČASOVÝCH ŘADÁCH: princip ortogonální projekce, Durbin-Levinsonův algoritmus, inovační algoritmus. DEKOMPOZIČNÍ MODEL PRO ANALÝZU ČASOVÝCH ŘAD: volba modelu a jeho identifikace, Box-Coxova transformace, identifikace periodických komponent (diskrétní Fourierova transformace, periodogram, testy periodicity), běžné metody pro odhad deterministické komponenty, a to jak parametrizované (lineární regrese), tak neparametrizované (číslicový filtr). BOX-JENKINSOVA METODOLGIE: modely (S)AR(I)MA, kauzalita a invertibilita, identifikace, odhad parametrů a verifikace modelů ČASOVÁ ŘADA JAKO SPECIÁLNÍ PŘÍPAD STOCHASTICKÉHO PROCESU: definice, příklady typických procesů, konzistentní systém distribučních funkcí, momentové charakteristiky (střední hodnota, autokovarianční a autokorelační funkce), striktní a slabá stacionarita, bílý šum, vlastnosti autokovarianční, resp. autokorelační funkce, odhadnutá autokovarianční, resp. autokorelační funkce a její algebraická a statistická interpretace. NEJLEPŠÍ LINEÁRNÍ PREDIKCE V ČASOVÝCH ŘADÁCH: princip ortogonální projekce, Durbin-Levinsonův algoritmus, inovační algoritmus. DEKOMPOZIČNÍ MODEL PRO ANALÝZU ČASOVÝCH ŘAD: volba modelu a jeho identifikace, Box-Coxova transformace, identifikace periodických komponent (diskrétní Fourierova transformace, periodogram, testy periodicity), běžné metody pro odhad deterministické komponenty, a to jak parametrizované (lineární regrese), tak neparametrizované (číslicový filtr). BOX-JENKINSOVA METODOLGIE: modely (S)AR(I)MA, kauzalita a invertibilita, identifikace, odhad parametrů a verifikace modelů (cs) TIME SERIES AS A SPECIAL CASE OF RANDOM PROCESS: definition, examples of typical processes, consistent system of distribution functions, moment functions (mean, autocovariance and autocorrelation function), strict and weak stationarity, white noise, properties of the autocovariance and autocorrelation function, estimated autocovariance and autocorrelation function, the algebraic and statistical interpretation of this estimate. THE BEST LINEAR PREDICTION: the principle of orthogonal projection, Durbin-Levinson Algorithm, Innovations Algorithm. DECOMPOSITION MODEL FOR TIME SERIES ANALYSIS: choice of the model and its identification, the Box-Cox transformation, identification of periodic components (discrete Fourier transform, periodogram, periodicity tests), common methods for estimation of the deterministic components comprising both parametrized methods (linear regression) and nonparametric methods (digital filtration). BOX-JENKINS METHODOLOGY: (S)AR(I)MA models, causality and invertibility, identific (en)
Title	Introduction to time series (en) Úvod do časových řad Úvod do časových řad (cs)
skos:prefLabel	Introduction to time series (en) Úvod do časových řad Úvod do časových řad (cs)
skos:notation	RIV/00216224:14560/04:00009984!RIV08-MSM-14560___
http://linked.open.../vavai/riv/strany	7-31
http://linked.open...avai/riv/aktivita	Z
http://linked.open...avai/riv/aktivity	Z(MSM 143100001)
http://linked.open...vai/riv/dodaniDat	2008
http://linked.open...aciTvurceVysledku	Veselý, Vítězslav
http://linked.open.../riv/druhVysledku	D - Článek ve sborníku
http://linked.open...iv/duvernostUdaju	S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
http://linked.open...titaPredkladatele	Masarykova univerzita / Ekonomicko-správní fakulta
http://linked.open...dnocenehoVysledku	591925
http://linked.open...ai/riv/idVysledku	RIV/00216224:14560/04:00009984
http://linked.open...riv/jazykVysledku	cze - čeština
http://linked.open.../riv/klicovaSlova	time series; data analysis; modeling; parameter estimation (en)
http://linked.open.../riv/klicoveSlovo	modeling parameter estimation time series data analysis
http://linked.open...ontrolniKodProRIV	[1717AE908221]
http://linked.open...v/mistoKonaniAkce	24.11-27.11. 2003, Lázně Bohdaneč u Pardubic
http://linked.open...i/riv/mistoVydani	Pardubice (Czech Rep.)
http://linked.open...i/riv/nazevZdroje	Proceedings ANALÝZA DAT'2003/II
http://linked.open...in/vavai/riv/obor	BA
http://linked.open...ichTvurcuVysledku	1 (xsd:int)
http://linked.open...cetTvurcuVysledku	1 (xsd:int)
http://linked.open...UplatneniVysledku	2004
http://linked.open...iv/tvurceVysledku	Veselý, Vítězslav
http://linked.open...vavai/riv/typAkce	CST - Celostátní
http://linked.open.../riv/zahajeniAkce	2003-01-01 (xsd:date)
http://linked.open...n/vavai/riv/zamer	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/zamer/MSM%20143100001
number of pages	25 (xsd:int)
http://purl.org/ne...btex#hasPublisher	Trilobyte, Ltd.
https://schema.org/isbn	80-239-2590-3
http://localhost/t...ganizacniJednotka	14560

Faceted Search & Find service v1.16.118 as of Jun 21 2024

Alternative Linked Data Documents: ODE Content Formats:

RDF

ODATA

Microdata

About

OpenLink Virtuoso version 07.20.3240 as of Jun 21 2024, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Single-Server Edition (126 GB total memory, 58 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2024 OpenLink Software