Attributes | Values |
---|
rdf:type
| |
rdfs:seeAlso
| |
Description
| - Development of math.models based on computer agent-based techniques and theory of deterministic chaotic systems for quantitative analysis of fin.market processes. Structural bases of such models are non-stationary interactions of computer agents with properly defined activities in simulated economic framework. Implementation of IMF a EMD for analysis of issues obtained from simulation models. Numerical models built for simulation of FX rate, and herd behaviour modeling of investors will be rendered as for adopting further effects, e.g. more complex endogeneous relations between chartists, fundamentalists, and cental bank influence, chaotic behaviour, general investor state spaces, and implementation of adaptive and non-steady info links of investors.Implementation of theor.inform.measures, e.g. entropy, and fractals for developing complex characteristics of firm management structures. Analysis of numer.experiments with fractal generators including stoch.perturbations, and development OOP (en)
- Zpracování matem.modelů založených na technice počítač.agentů a teorii determinist.chaotických systémů pro kvantitat.analýzu fin.trhů. Použití techniky IMF a EMD pro analýzu výstupů získaných ze simulačních modelů. Struktur.základy těchto modelů jsou nestac.interakce agentů s různě definovanými aktivitami v simulovaném ekonom.prostředí. Vytvořené numer.modely zaměřené na simulace směnných kurzů a modelování houfního chování investorů na akciových trzích rozšířit o další efekty, především endogenní vazby mezi chartisty, fundamentalisty a vlivy centrál.banky, chaotického chování, složitější stavové prostory investorů, a zabudování adaptivních a nestac.informačních vazeb investorů.Využití informač.teoret.měr především entropie a teorie fraktálů pro charakteristiky složitosti podnikových struktur. Numerické experimenty s vlastními fraktál.generátory se stoch.perturbacemi., a tvorba sw v OOP Java s portabilitou na web.Prezentace výsledků výzkumu na mezinár.konferencích, upevnění vytvořených
|
Title
| - Computational economics - analysis and modeling of financial market processes and dynamic business control structures using CA technique (en)
- Výpočtová ekonomie - analýza a modelování procesů finančních trhů a dynamických struktur řízení podniku s využitím techniky počítačových agentů
|
skos:notation
| |
http://linked.open...avai/cep/aktivita
| |
http://linked.open...kovaStatniPodpora
| |
http://linked.open...ep/celkoveNaklady
| |
http://linked.open...datumDodatniDoRIV
| |
http://linked.open...i/cep/druhSouteze
| |
http://linked.open...ep/duvernostUdaju
| |
http://linked.open.../cep/fazeProjektu
| |
http://linked.open...ai/cep/hlavniObor
| |
http://linked.open...hodnoceniProjektu
| |
http://linked.open...vai/cep/kategorie
| |
http://linked.open.../cep/klicovaSlova
| - computational economics; financial market processes; business control; dynamic structures; computati (en)
|
http://linked.open...ep/partnetrHlavni
| |
http://linked.open...inujicichPrijemcu
| |
http://linked.open...cep/pocetPrijemcu
| |
http://linked.open...ocetSpoluPrijemcu
| |
http://linked.open.../pocetVysledkuRIV
| |
http://linked.open...enychVysledkuVRIV
| |
http://linked.open...lneniVMinulemRoce
| |
http://linked.open.../prideleniPodpory
| |
http://linked.open...iciPoslednihoRoku
| |
http://linked.open...atUdajeProjZameru
| |
http://linked.open.../vavai/cep/soutez
| |
http://linked.open...usZobrazovaneFaze
| |
http://linked.open...ai/cep/typPojektu
| |
http://linked.open...ep/ukonceniReseni
| |
http://linked.open...ep/zahajeniReseni
| |
http://linked.open...jektu+dodavatelem
| - Project duration 2009/10, goals fulfilled. Topics: Elaboration of mathematical models for a) quantitative analysis of financial markets based on CA technique, b) analysis of dynamic management structures and marketing structures. Solutions, results, sw: a.1) Generalized class of discrete nonlinear models for numerical simulation of abstract FX rates with 4 types of agents (chartists, fundament (en)
- Projekt trval 2009/10, cíle splněny. Výsledky:: Tvorba matem.modelů vytvořených a) technikou počítačových agentů (CA) pro kvantitativní analýzu fin.trhů, b) pro analýzu dynamických struktur řízení podniků a marketingových struktur. Řešení, výsledky a sw: a.1) Rozšířená třída diskrétních nelineárních modelů pro numerické simulace abstraktních FX kurzů se 4 typy agentů (chartisté, fundamentalisté, (cs)
|
http://linked.open...tniCyklusProjektu
| |
http://linked.open.../cep/klicoveSlovo
| - business control
- dynamic structures
- financial market processes
- computational economics
|
is http://linked.open...vavai/cep/projekt
of | |