About: Credit Risk and Credit Derivatives

Facets (new session)
Description
Metadata
Settings
- owl:sameAs
- Inference Rule:

About: Credit Risk and Credit Derivatives Goto Sponge NotDistinct Permalink

An Entity of Type : http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Projekt, within Data Space : linked.opendata.cz associated with source document(s)

Attributes	Values
rdf:type	http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Projekt
rdfs:seeAlso	http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=GA402/06/0890
Description	The project will analyze selected aspects of the credit risk and trading with credit risk (credit derivatives). The first aspect is the influence of the asymmetric information (adverse selection, moral hazard) on the pricing of the credit derivatives. Therefore it is necessary to find an appropriate formalization of the asymmetric information and to interpret the respective risk premium in adequate components. A related aspect is the macroeconomic impact of information asymmetry. It is well known thatintroduction of a new market with credit derivatives can under certain circumstances deteriorate the situation of some market participants. Trade with credit risk leads further to bigger amount of granted credits, but also to increase in systematic risk.The objective is to identify conditions of occurrence of above-mentioned effects and to give instructions for mitigation or abolishment of their unpleasant impacts. Another aspect is the connection with the interest rate risk, which is given by the (en) Cílem navrhovaného projektu je analyzovat některé aspekty kreditního rizika a obchodování s kreditním rizikem (kreditní deriváty). Prvním aspektem je efekt asymetrické informace (adverse selection , morální hazard) na ocenění kreditních derivátů. Proto je nutno nalézt formalizaci asymetrické informace a vyjádřit příslušnou prémii za riziko v odpovídajících složkách. Asymetrická informace má rovněž makroekonomický dopad. Podle prací (Hart 1975, Duffee, G. R. Chunsheng Zhou 2001) může zavedení nového trhu s kreditními deriváty za určitých okolností zhoršit situaci některých účastníků trhu. Obchod s kreditním rizikem dále vede na jedné straně k vyššímu množství poskytovaných úvěrů, na druhé straně k zvýšení systematického rizika v ekonomice. Cílem je identifikovat podmínky výskytu jednotlivých jevů a případně dát návod pro zmírnění či odstranění nepříjemných dopadů. Souvislost s úrokovým rizikem je dána kladnou korelací velikosti úrokové míry a počtem defaultů. Cílem je nalézt model pro optimální
Title	Credit Risk and Credit Derivatives (en) Kreditní riziko a kreditní deriváty
skos:notation	GA402/06/0890
http://linked.open...avai/cep/aktivita	Standard projects
http://linked.open...kovaStatniPodpora	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/projekt/GA402%2F06%2F0890/celkovaStatniPodpora
http://linked.open...ep/celkoveNaklady	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/projekt/GA402%2F06%2F0890/celkoveNaklady
http://linked.open...datumDodatniDoRIV	2009-10-22 (xsd:date)
http://linked.open...i/cep/druhSouteze	VS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
http://linked.open...ep/duvernostUdaju	S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
http://linked.open.../cep/fazeProjektu	68674795
http://linked.open...ai/cep/hlavniObor	AH - Ekonomie
http://linked.open...hodnoceniProjektu	V - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem apod.). Zároveň byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory.
http://linked.open...vai/cep/kategorie	ZV - Základní výzkum
http://linked.open.../cep/klicovaSlova	risk; derivative; asymmetric information; default; regulation (en)
http://linked.open...ep/partnetrHlavni	Fakulta financí a účetnictví
http://linked.open...inujicichPrijemcu	0 (xsd:int)
http://linked.open...cep/pocetPrijemcu	1 (xsd:int)
http://linked.open...ocetSpoluPrijemcu	0 (xsd:int)
http://linked.open.../pocetVysledkuRIV	29 (xsd:int)
http://linked.open...enychVysledkuVRIV	29 (xsd:int)
http://linked.open...lneniVMinulemRoce	2008-04-25 (xsd:date)
http://linked.open.../prideleniPodpory	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/prideleniPodpory/402%2F06%2F0890
http://linked.open...iciPoslednihoRoku	2008
http://linked.open...atUdajeProjZameru	2009
http://linked.open.../vavai/cep/soutez	SGA02006GA-ST
http://linked.open...usZobrazovaneFaze	DUU
http://linked.open...ai/cep/typPojektu	P - Projekt výzkumu a vývoje financovaný ze státního rozpočtu
http://linked.open...ep/ukonceniReseni	2008-12-31 (xsd:date)
http://linked.open...ep/zahajeniReseni	2006-01-01 (xsd:date)
http://linked.open...jektu+dodavatelem	Tým propracoval metodiky týkající kreditního rizika v několika hlavních směrech. K. Janda řešil otázky asymetrické informace, které v kreditním riziku mají závažnou roli. Napsal knihu, několik jeho příspěvků bylo publikováno (či bylo přijato k publikován (cs) Team worked out credit methodology in several directions. K. Janda solved questions of asymmetry information that have significant status in credit risk. He wrote the book, some of his articles were published in impact journals. J. Malek and J. Radova (w (en)
http://linked.open...tniCyklusProjektu	ZBKU
http://linked.open.../cep/klicoveSlovo	risk asymmetric information default derivative
is http://linked.open...vavai/cep/projekt of	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/ucast/GA402%2F06%2F0890/2007/orjk%3A31110 http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/ucast/GA402%2F06%2F0890/2008/orjk%3A31110 http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/ucast/GA402%2F06%2F0890/2009/orjk%3A31110 http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/ucast/GA402%2F06%2F0890/2006/orjk%3A31110

Faceted Search & Find service v1.16.118 as of Jun 21 2024

Alternative Linked Data Documents: ODE Content Formats:

RDF

ODATA

Microdata

About

OpenLink Virtuoso version 07.20.3240 as of Jun 21 2024, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Single-Server Edition (126 GB total memory, 29 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2025 OpenLink Software