Attributes | Values |
---|
rdf:type
| |
rdfs:seeAlso
| |
Description
| - The aim of the research project is to analyze financial risk and market co-movements using novel econometric methods and their theoretically grounded modifications. The main focus will be on emerging European markets with respect to global developed markets, as well as important assets from commodities markets. Co-movements between the markets based on different data frequencies may potentially show disparities in the degree of market synchronization due to different degrees of market integration. However, less pronounced co-movements might be due to market spillovers or market domination. Dynamics may also exhibit regime changes, jumps, and asymmetries. Moreover, correlation dynamics may well follow different patterns at various time horizons as heterogenous traders with decisions over various investment horizons are interacting in the markets. Importance to analyze these issues became more acute due to the global financial crisis, which was characterized by a series of joint negative shocks and increased turbulence. (en)
- Výzkumný projekt se zabývá analýzou společného cenového pohybu a rizika na finančních trzích pomocí nových ekonometrických metod a jejich teoreticky oddůvodněných modfikací s hlavním zaměřením na studium vztahů rozvíjejících se evropských a globálních vyspělých finančních a komoditních trhů. Studium vztahů mezi finančními trhy na základě frekvenčního rozkladu může ukázat rozdíly, které vznikly díky různému stupni tržní integrace. Tržní dominance a přelévání sentimentu mohou potenciálně způsobovat také méně zřetelné vzájemné tržní pohyby. V dynamice trhů můžeme navíc pozorovat změny režimů, skoky a různé druhy asymetrií. Vzhledem k heterogenitě účastníků na trhu, může dynamika korelací vykazovat odlišné chování v různých časových obdobích a na různých časových horizontech. Globální finanční krize, která je příčinou turbulencí a negativních tržních šoků, zcela zřetelně ukázala potřebu studovat tyto jevy na finančních trzích.
|
Title
| - Dynamic correlations and financial market risk (en)
- Dynamické korelace a riziko na finančních trzích
|
skos:notation
| |
http://linked.open...avai/cep/aktivita
| |
http://linked.open...kovaStatniPodpora
| |
http://linked.open...ep/celkoveNaklady
| |
http://linked.open...datumDodatniDoRIV
| |
http://linked.open...i/cep/druhSouteze
| |
http://linked.open...ep/duvernostUdaju
| |
http://linked.open.../cep/fazeProjektu
| |
http://linked.open...ai/cep/hlavniObor
| |
http://linked.open...vai/cep/kategorie
| |
http://linked.open.../cep/klicovaSlova
| - dynamic correlation, financial market risk, high-frequency data, commodity markets (en)
|
http://linked.open...ep/partnetrHlavni
| |
http://linked.open...inujicichPrijemcu
| |
http://linked.open...cep/pocetPrijemcu
| |
http://linked.open...ocetSpoluPrijemcu
| |
http://linked.open.../pocetVysledkuRIV
| |
http://linked.open...enychVysledkuVRIV
| |
http://linked.open...lneniVMinulemRoce
| |
http://linked.open.../prideleniPodpory
| |
http://linked.open...iciPoslednihoRoku
| |
http://linked.open...atUdajeProjZameru
| |
http://linked.open.../vavai/cep/soutez
| |
http://linked.open...usZobrazovaneFaze
| |
http://linked.open...ai/cep/typPojektu
| |
http://linked.open...ep/ukonceniReseni
| |
http://linked.open.../cep/vedlejsiObor
| |
http://linked.open...ep/zahajeniReseni
| |
http://linked.open...tniCyklusProjektu
| |
http://linked.open.../cep/klicoveSlovo
| - dynamic correlation
- financial market risk
- high-frequency data
|
is http://linked.open...vavai/cep/projekt
of | |