About: Volatility models and their applications in Economics

Facets (new session)
Description
Metadata
Settings
- owl:sameAs
- Inference Rule:

About: Volatility models and their applications in Economics Goto Sponge NotDistinct Permalink

An Entity of Type : http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Projekt, within Data Space : linked.opendata.cz associated with source document(s)

Attributes	Values
rdf:type	http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Projekt
rdfs:seeAlso	http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=GA402/07/0465
Description	This project builds the on current state of knowledge in the area of modelling volatility of time series (financial data like stock or exchange rate returns in particular) which will be extended in direction to investigating parameter stability for a given model. Research in this area is still in the beginnings, nevertheless, implications for econometric modelling are pronounced. If a structural change is neglected in the model, estimation results are not reliable and are difficult or even impossibleto interpret. Development of methods of testing for variance constancy is one of the partial aims of the project. The focus will be given on testing for parameter stability in more complex models comparing to GARCH(1,1) and multiple or gradual structuralchange. Dissemination of obtained results among the academic community is given a considerable attention; for this reason, creation of web interface which allows to perform calculations and simulations in an interactive way is proposed. (en) Předkládaný projekt navazuje na současný stav poznání v oblasti modelování volatility časových řad (zejm. finančního charakteru, jako jsou akciové výnosy či devizové kurzy), který rozšiřuje ve směru zkoumání stability parametrů daného modelu. Jedná se o oblast stále ještě teoreticky málo rozpracovanou, která má nicméně výrazné důsledky pro ekonometrické modelování. Je-li v modelu zanedbaná strukturální změna, ekonometrické výsledky odhadů nejsou spolehlivé a obvykle je lze interpretovat jen těžko nebo vůbec ne. Jedním z dílčích cílů projektu je proto rozvoj metod testování stability úrovně volatility v čase. V ohnisku zájmu budou problémy testování stability parametrů u složitějších modelů než je GARCH(1,1) a problematika, kdy dochází k vícenásobné čigraduální strukturální změně. Značná pozornost je věnována diseminaci získaných teoretických výsledků mezi širší akademeckou obec; z tohoto důvodu je navrhováno vytvoření webového rozhraní, které umožní zájemcům provádět interaktivní výpočty a simulace.
Title	Volatility models and their applications in Economics (en) Modely volatility a jejich ekonomické aplikace
skos:notation	GA402/07/0465
http://linked.open...avai/cep/aktivita	Standard projects
http://linked.open...kovaStatniPodpora	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/projekt/GA402%2F07%2F0465/celkovaStatniPodpora
http://linked.open...ep/celkoveNaklady	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/projekt/GA402%2F07%2F0465/celkoveNaklady
http://linked.open...datumDodatniDoRIV	2009-10-22 (xsd:date)
http://linked.open...i/cep/druhSouteze	VS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
http://linked.open...ep/duvernostUdaju	S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
http://linked.open.../cep/fazeProjektu	68674827
http://linked.open...ai/cep/hlavniObor	AH - Ekonomie
http://linked.open...hodnoceniProjektu	U - Uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory
http://linked.open...vai/cep/kategorie	ZV - Základní výzkum
http://linked.open.../cep/klicovaSlova	volatility; GARCH; time series (en)
http://linked.open...ep/partnetrHlavni	Fakulta ekonomická
http://linked.open...inujicichPrijemcu	0 (xsd:int)
http://linked.open...cep/pocetPrijemcu	1 (xsd:int)
http://linked.open...ocetSpoluPrijemcu	0 (xsd:int)
http://linked.open.../pocetVysledkuRIV	5 (xsd:int)
http://linked.open...enychVysledkuVRIV	5 (xsd:int)
http://linked.open...lneniVMinulemRoce	2008-04-25 (xsd:date)
http://linked.open.../prideleniPodpory	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/prideleniPodpory/402%2F07%2F0465
http://linked.open...iciPoslednihoRoku	2008
http://linked.open...atUdajeProjZameru	2009
http://linked.open.../vavai/cep/soutez	SGA02007GA-ST
http://linked.open...usZobrazovaneFaze	DUU
http://linked.open...ai/cep/typPojektu	P - Projekt výzkumu a vývoje financovaný ze státního rozpočtu
http://linked.open...ep/ukonceniReseni	2008-12-31 (xsd:date)
http://linked.open.../cep/vedlejsiObor	BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
http://linked.open...ep/zahajeniReseni	2007-01-01 (xsd:date)
http://linked.open...jektu+dodavatelem	Odhad parametrů a extrakce volatility byly uskutečněny pomocí Kalmanova filtru. Byla získána smysluplná dekompozice volatility na jeden vysoce persistentní faktor a druhý faktor, který se rychle vrací ke středu. Ačkoliv český i americký trh se chovají z (cs) The estimation of parameters and volatility extraction are performed using the Kalman filter. We have obtained a meaningful decomposition of the volatility process into one highly persistent factor and another quickly mean-reverting factor. Moreover, we (en)
http://linked.open...tniCyklusProjektu	ZKU
http://linked.open.../cep/klicoveSlovo	volatility GARCH
is http://linked.open...vavai/cep/projekt of	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/ucast/GA402%2F07%2F0465/2007/orjk%3A23510 http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/ucast/GA402%2F07%2F0465/2008/orjk%3A23510 http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/ucast/GA402%2F07%2F0465/2009/orjk%3A23510

Faceted Search & Find service v1.16.118 as of Jun 21 2024

Alternative Linked Data Documents: ODE Content Formats:

RDF

ODATA

Microdata

About

OpenLink Virtuoso version 07.20.3240 as of Jun 21 2024, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Single-Server Edition (126 GB total memory, 77 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2024 OpenLink Software