About: Threshold autoregressive models and their applications in economics

Facets (new session)
Description
Metadata
Settings
- owl:sameAs
- Inference Rule:

About: Threshold autoregressive models and their applications in economics Goto Sponge NotDistinct Permalink

An Entity of Type : http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Projekt, within Data Space : linked.opendata.cz associated with source document(s)

Attributes	Values
rdf:type	http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Projekt
rdfs:seeAlso	http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=GA402/05/2394
Description	The aim of the presented project is to carry out a research concerning properties of Threshold Autoregressive models, model building with emphasis put on testing unit root against nonlinear alternative and verification of application possibilities of these models on economic data. At the theoretical level we will carry out a research of asymptotic properties of unit root tests against nonlinear alternative and Monte Carlo investigation of size and power performance of these tests in finite samples incomparison with the Augmented Dickey-Fuller test. At the practical Ievel we aim to identify suitable economic situations in which threshold behaviour is justified by the economic theory (for instance, in modelling an exchange rate in a target zone, term structure of mterest rates or verifying the purchasing power parity), however, the standard unit root tests are not able to reject the unit root hypothesis. Tests being capable to discriminate between nonstationary linear processes and threshold (en) Cílem navrhovaného projektu je výzkum vlastností prahových autoregresních modelů, otázky konstrukce těchto modelů s důrazem na testování jednotkového kořene oproti nelineární alternativě, a ověření možností aplikace těchto modelů na ekonomická data. Z hlediska teoretického se jedná zejména o výzkum asymptotických vlastností testů jednotkového kořene oproti nelineární alternativě a simulační ověření hladiny testů a jejich síly v konečných výběrech v porovnání s rozšířeným Dickey-Fullerovým testem. V rovině praktických aplikací je cílem projektu identifikovat ekonomické situace, kde prahové chování je odůvodněno ekonomickou teorií (např. pro modelování devizového kurzu v cílové zóně, časové struktury úrokových měr či ověřování parity kupní síly), alestandardní testy nejsou schopny zamítnout hypotézu o přítomnosti jednotkového kořene. Na získaná data pak budou aplikovány takové testy jednotkového kořene, které jsou schopny rozlišit mezi nestacionárním lineárním a prahovým stacionárním
Title	Threshold autoregressive models and their applications in economics (en) Prahové autoregresivní modely a jejich aplikace v ekonomii
skos:notation	GA402/05/2394
http://linked.open...avai/cep/aktivita	Standard projects
http://linked.open...kovaStatniPodpora	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/projekt/GA402%2F05%2F2394/celkovaStatniPodpora
http://linked.open...ep/celkoveNaklady	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/projekt/GA402%2F05%2F2394/celkoveNaklady
http://linked.open...datumDodatniDoRIV	2007-10-16 (xsd:date)
http://linked.open...i/cep/druhSouteze	VS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
http://linked.open...ep/duvernostUdaju	S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
http://linked.open.../cep/fazeProjektu	2319434
http://linked.open...ai/cep/hlavniObor	BA - Obecná matematika
http://linked.open...hodnoceniProjektu	U - Uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory
http://linked.open...vai/cep/kategorie	ZV - Základní výzkum
http://linked.open.../cep/klicovaSlova	Neuvedeno. (en)
http://linked.open...ep/partnetrHlavni	Fakulta ekonomická
http://linked.open...inujicichPrijemcu	0 (xsd:int)
http://linked.open...cep/pocetPrijemcu	1 (xsd:int)
http://linked.open...ocetSpoluPrijemcu	0 (xsd:int)
http://linked.open.../pocetVysledkuRIV	11 (xsd:int)
http://linked.open...enychVysledkuVRIV	11 (xsd:int)
http://linked.open...okUkonceniPodpory	2006
http://linked.open...okZahajeniPodpory	2005
http://linked.open...iciPoslednihoRoku	2006
http://linked.open...atUdajeProjZameru	2007
http://linked.open.../vavai/cep/soutez	SGA02005GA-ST
http://linked.open...usZobrazovaneFaze	DUU
http://linked.open...ai/cep/typPojektu	P - Projekt výzkumu a vývoje financovaný ze státního rozpočtu
http://linked.open.../cep/vedlejsiObor	AH - Ekonomie BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
http://linked.open...jektu+dodavatelem	Summary:The aim of thesolved project was to carry out a research concerning properties of thresholdautoregressive models (SETAR), with emphasis put on testing unit root againstnonlinear alternative. The results were published in the several reviewed (en) Souhrn: Cílem projektu byl výzkum vlastnostíprahových autoregresních modelů (SETAR), s důrazem testování jednotkovéhokořene oproti nelineární alternativě. Výsledky byly publikovány v několikarecenzovaných časopisech. Článek [2] je věnován skutečnost (cs)
http://linked.open...tniCyklusProjektu	ZKU
is http://linked.open...vavai/cep/projekt of	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/ucast/GA402%2F05%2F2394/2007/orjk%3A23510 http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/ucast/GA402%2F05%2F2394/2005/orjk%3A23510 http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/ucast/GA402%2F05%2F2394/2006/orjk%3A23510

Faceted Search & Find service v1.16.118 as of Jun 21 2024

Alternative Linked Data Documents: ODE Content Formats:

RDF

ODATA

Microdata

About

OpenLink Virtuoso version 07.20.3240 as of Jun 21 2024, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Single-Server Edition (126 GB total memory, 77 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2024 OpenLink Software