Attributes | Values |
---|
rdf:type
| |
rdfs:seeAlso
| |
Description
| - Projekt je zaměřen na analýzu procesů na fin. trzích a predikci úpadku firmy aparátem reálných opcí. Hlavním tématem je oceňování fin. derivátů, především amerických opcí, které vedou na nelineární okrajové úlohy, které lze formulovat pomocí variačních nerovnic. Pro jejich num. řešení užíváme metodu konečných prvků. Prvky s polynom. aprox. funkcemi mají křivé hrany a stěny vhodné pro řešení úloh ocenění složených opcí s volnou hranicí optimální realizace. Tento aparát užíváme též k analýze a ocenění reálných opcí charakterizujících tržní hodnotu firem. Odhad a predikci úpadku firmy formulujeme a num. řešíme, v rámci aparátu reálných opcí, pomocí bariérového stoch. procesu, který vystihuje trajektorii firmy v tržním prostředí. Okamžik úpadku firmy je vyjádřen okamžikem nárazu na bariéru. Pozornost věnujeme i rozpracování metod tech. analýzy akcií pomocí Markovov. řetězců, a dále propojení navržených metod predikce úpadku firmy s klasickými bonitními přístupy. Výstupem projektu budou především publikace v impaktovaných časopisech a prezentace na mezinárodních konferencích.
- Project is focused on analysis of fin. market processes, and prediction of firm default by real options approach. Pricing of fin. derivatives, Am. options in particular, forms our main issue, since it leads to nonlinear BVP defined within a framework of variational inequalities theory. We implement FEM for num. solving of such problems. The FE with polynomial basis may have curved boundaries and surfaces suitable for solving pricing problems of compound options with time-dependent free boundaries of optimal exercising. This procedure is used for analysis and pricing of real options, which are to characterize firm market value. Estimation and prediction of firm default in framework of real options is approached using barrier stoch. process representing a firm market trajectory. Time of firm default is defined by barrier hitting-time. We concern also development of tech. analysis of stocks based upon Markov chains, and connections of firm default estim. methods proposed with classical ones. Project issues will be publications in impact journals and presentations on int. conferences. (en)
|
Title
| - Modelování procesů na finančních trzích a predikce bankrotu firem aparátem reálných opcí
- Modelling of processes on financial markets and prediction of firm default by real options (en)
|
skos:notation
| |
http://linked.open...avai/cep/aktivita
| |
http://linked.open...kovaStatniPodpora
| |
http://linked.open...ep/celkoveNaklady
| |
http://linked.open...datumDodatniDoRIV
| |
http://linked.open...i/cep/druhSouteze
| |
http://linked.open...ep/duvernostUdaju
| |
http://linked.open.../cep/fazeProjektu
| |
http://linked.open...ai/cep/hlavniObor
| |
http://linked.open...vai/cep/kategorie
| |
http://linked.open.../cep/klicovaSlova
| - Option pricing; numerical methods; finite element method; prediction of firm default; real options; technical analysis of stocks; Markov chains (en)
|
http://linked.open...ep/partnetrHlavni
| |
http://linked.open...inujicichPrijemcu
| |
http://linked.open...cep/pocetPrijemcu
| |
http://linked.open...ocetSpoluPrijemcu
| |
http://linked.open.../pocetVysledkuRIV
| |
http://linked.open...enychVysledkuVRIV
| |
http://linked.open.../prideleniPodpory
| |
http://linked.open...iciPoslednihoRoku
| |
http://linked.open...atUdajeProjZameru
| |
http://linked.open.../vavai/cep/soutez
| |
http://linked.open...usZobrazovaneFaze
| |
http://linked.open...ai/cep/typPojektu
| |
http://linked.open...ep/ukonceniReseni
| |
http://linked.open...ep/zahajeniReseni
| |
http://linked.open...tniCyklusProjektu
| |
http://linked.open.../cep/klicoveSlovo
| - Option pricing
- finite element method
- numerical methods
- prediction of firm default
- real options
- technical analysis of stocks
|
is http://linked.open...vavai/cep/projekt
of | |