About: Analysis of stochastic dominance efficient portfolios     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Projekt, within Data Space : linked.opendata.cz associated with source document(s)

AttributesValues
rdf:type
Description
  • Budou analyzovány různé přístupy k testování eficience portfolia vzhledem ke stochastické dominanci druhého řádu za účelem konstrukce vhodné míry dominovanosti. Výnosy aktiv budou popsány scénáři a očekáváme, že výsledná míra bude vycházet z lineárního programování. Při testování eficience portfolia vzhledem ke stochastické dominanci prvního řádu se řeší komplikované úlohy celočíselného programování, které v současnosti jsou spočitatelné jen pro malý počet scénářů. Budou studovány různé metody jak tytoúlohy zjednodušit pro odvození testu použitelného i pro větší počet scénářů. Další oblastí zájmu bude analýza stability eficience vzhledem ke stochastické dominanci prvního i druhého řádu při změně hodnot scénářů a jejich pravděpodobností. Za určitých předpokladů bylo ukázáno, že množina všech eficientních portfolií v případě stochastické dominance druhého řádu je konvexní. Budou analyzovány možnosti zobecnění těchto předpokladů s cílem formulovat nové kriterium stochastické dominance zaručující (cs)
  • Various approaches in testing second order stochastic dominance efficiency of a given portfolio will be analysed in order to construct a proper measure of inefficiency of the portfolio. Assuming returns with discrete probability distribution - scenario approach - the measure is expected to be based on linear programming. When testing first order stochastic dominance of a given portfolio more demanding mixed integer problems are solved. This problems are computationally prohibitive for large number of scenarios. To derive an algorithm employing larger number of scenarios, various techniques of integer programming will be studied. The stability of first and second order stochastic dominance efficiency of a given portfolio due to changes in scenarios will be analysed. It was shown that in some particular cases the set of efficient portfolios is convex. The assumptions for this property will be explored in order to derive a new stochastic dominance kriterium with a guarantee of convexity of the set of (en)
Title
  • Analýza eficientních portfolií vzhledem ke stochastické dominanci (cs)
  • Analysis of stochastic dominance efficient portfolios (en)
http://linked.open...vai/cislo-smlouvy
http://linked.open...avai/druh-souteze
http://linked.open...domain/vavai/faze
http://linked.open...vavai/hlavni-obor
http://linked.open...vavai/id-aktivity
http://linked.open.../vavai/id-souteze
http://linked.open...n/vavai/kategorie
http://linked.open...vai/klicova-slova
  • portfolio optimization; efficiency; stochastic dominance (en)
http://linked.open...avai/konec-reseni
http://linked.open...nujicich-prijemcu
http://linked.open...avai/poskytovatel
http://linked.open...avai/start-reseni
http://linked.open...ai/statni-podpora
http://linked.open...vavai/typProjektu
http://linked.open...ai/uznane-naklady
http://linked.open...ai/pocet-prijemcu
http://linked.open...cet-spoluprijemcu
http://linked.open...ai/pocet-vysledku
http://linked.open...ku-zverejnovanych
is http://linked.open...ain/vavai/projekt of
Faceted Search & Find service v1.16.118 as of Jun 21 2024


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:   [cxml] [csv]     RDF   [text] [turtle] [ld+json] [rdf+json] [rdf+xml]     ODATA   [atom+xml] [odata+json]     Microdata   [microdata+json] [html]    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3240 as of Jun 21 2024, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Single-Server Edition (126 GB total memory, 47 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2024 OpenLink Software