This article deals with the estimation of one of the key parameters of credit risk, loss given default and its calculation for the selected companies traded on the Prague Stock Exchange. To estimate LGD used mertonovský structural approach. (en)
Tento článek se zabývá odhadem jednoho z klíčových parametrů kreditního rizika, ztrátovosti ze selhání a jeho výpočtem pro vybrané společnosti obchodované na Burze cenných papírů Praha. K odhadu LGD je použit mertonovský strukturální přístup.
Tento článek se zabývá odhadem jednoho z klíčových parametrů kreditního rizika, ztrátovosti ze selhání a jeho výpočtem pro vybrané společnosti obchodované na Burze cenných papírů Praha. K odhadu LGD je použit mertonovský strukturální přístup. (cs)