About: Rational Decision Making at Markets with Asynchronous Trading: Theory and Emprical Evidence

Facets (new session)
Description
Metadata
Settings
- owl:sameAs
- Inference Rule:

About: Rational Decision Making at Markets with Asynchronous Trading: Theory and Emprical Evidence Goto Sponge Distinct Permalink

An Entity of Type : http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Projekt, within Data Space : linked.opendata.cz associated with source document(s)

Attributes	Values
rdf:type	http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Projekt
rdfs:seeAlso	http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=GAP402/10/1610
Description	The proposed project consists in mathematical modeling of the rational behaviorof economic economic agents trading asynchronously at a limit order market an approximation of the resulting model, the design of methods of their statistical inference and, finally, their calibration based on empirical financial data. (en) Podstatou projektu je vytvoření modelu popisujícího finanční trh s limitními objednávkami a s asynchronním obchodováním s uvažováním racionálního chování některých agentů, aproximace výsledných modelů, návrh metod jejich statistického ověřování a jejich kalibrace na základě empirických dat z finančních trhů.
Title	Rational Decision Making at Markets with Asynchronous Trading: Theory and Emprical Evidence (en) Racionální rozhodování na trzích s asynchronním obchodováním: teorie a empirická evidence
skos:notation	GAP402/10/1610
http://linked.open...avai/cep/aktivita	Standard projects
http://linked.open...kovaStatniPodpora	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/projekt/GAP402%2F10%2F1610/celkovaStatniPodpora
http://linked.open...ep/celkoveNaklady	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/projekt/GAP402%2F10%2F1610/celkoveNaklady
http://linked.open...datumDodatniDoRIV	2014-01-30 (xsd:date)
http://linked.open...i/cep/druhSouteze	VS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
http://linked.open...ep/duvernostUdaju	S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
http://linked.open.../cep/fazeProjektu	92536852
http://linked.open...ai/cep/hlavniObor	AH - Ekonomie
http://linked.open...hodnoceniProjektu	V - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem apod.). Zároveň byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory.
http://linked.open...vai/cep/kategorie	ZV - Základní výzkum
http://linked.open.../cep/klicovaSlova	asynchronous; trading; mathematical; decision; theory; market; microstructure (en)
http://linked.open...ep/partnetrHlavni	Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
http://linked.open...inujicichPrijemcu	0 (xsd:int)
http://linked.open...cep/pocetPrijemcu	1 (xsd:int)
http://linked.open...ocetSpoluPrijemcu	1 (xsd:int)
http://linked.open.../pocetVysledkuRIV	30 (xsd:int)
http://linked.open...enychVysledkuVRIV	30 (xsd:int)
http://linked.open...lneniVMinulemRoce	2012-03-30 (xsd:date)
http://linked.open.../prideleniPodpory	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/prideleniPodpory/P402%2F10%2F1610
http://linked.open...iciPoslednihoRoku	2012
http://linked.open...atUdajeProjZameru	2013
http://linked.open.../vavai/cep/soutez	SGA02010GA-ST
http://linked.open...usZobrazovaneFaze	DUU
http://linked.open...ai/cep/typPojektu	P - Projekt výzkumu a vývoje financovaný ze státního rozpočtu
http://linked.open...ep/ukonceniReseni	2012-12-31 (xsd:date)
http://linked.open...ep/zahajeniReseni	2010-01-01 (xsd:date)
http://linked.open...jektu+dodavatelem	A model of a rational behaviour of a risk averse partially informed non-myopic market maker was proposed, implying an easily tractable and estimable stochastic model of high frequency trade and quote data process, which was subsequently successfully tested by means of data from US electronic markets. High quality outputs in prestigious impacted journals. (en) Hlavním výsledkem projektu je model chování rizikově averzního částečně informovaného ne-myopického tvůrce trhu, jehož důsledkem je lehce odhadnutelný podmíněně gaussovský proces popisující chování L1 dat (tj. kotací a obchodovaných objemů). Model byl úspěšně verifikován za pomoci desetisekundových L1 dat z amerických elektronických trhů. Kvalitní výstupy v prestižních impaktovaných časopisech. (cs)
http://linked.open...tniCyklusProjektu	ZBKU
http://linked.open.../cep/klicoveSlovo	asynchronous decision market mathematical theory trading
is http://linked.open...vavai/riv/projekt of	Measuring of Second-order Stochastic Dominance Portfolio Efficiency Ramsey Stochastic Model via Multistage Stochastic Programming Dynamic model of Loan Portfolio with Lévy Asset Prices Equity home bias in the Czech Republic Markov decision chains in discrete- and continuous-time; a unified approach Nonlinear Functionals in Stochastic Prpgramming; A Note on Stability and Empirical Estimatest Backward stochastic differential equations and its application to stochastic control DEA-risk efficiency of stock indices Incidence of stochastic dominance relations in financial data Modeling multivariate volatility using wavelet-based realized covariance estimator Stability of Mean-Risk Models with Log-Normal Distribution of Returns Comparison of various approaches to portfolio efficiency Dependent Data in Economic and Financial Problems Separable Utility Functions in Dynamic Economic Models Third-degree stochastic dominance and DEA efficiency - relations and numerical comparison DEA-Risk Efficiency and Stochastic Dominance Efficiency of Stock Indices Empirical Estimates in Economic and Financial Optimization Problems Empirical Estimates in Economic and Financial Problems via Heavy Tails Empirical Estimates in Optimization Problems: Survey with Special Regard to Heavy Tails and Dependent Data Risk Measures in Optimization Problems via Empirical Estimates A Simple Decision Problem of a Market Maker Co-movement of energy commodities revisited: evidence from wavelet coherence analysis Some Remarks on Stochastic Versions of the Ramsey Growth Model On relations between DEA-risk models and stochastic dominance efficiency tests Probabilistic properties of the continuous double auction Robustness in stochastic programs with risk constraints Robustness in SSD portfolio efficiency testing Robustness and bootstrap approaches to SSD portfolio efficiency testing Risk Measures via Heavy Tails Stochastic programming problems with generalized integrated chance constraints
is http://linked.open...vavai/cep/projekt of	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/ucast/GAP402%2F10%2F1610/2010/ico%3A67985556 http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/ucast/GAP402%2F10%2F1610/2010/orjk%3A11320 http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/ucast/GAP402%2F10%2F1610/2011/ico%3A67985556 http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/ucast/GAP402%2F10%2F1610/2011/orjk%3A11320 http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/ucast/GAP402%2F10%2F1610/2012/ico%3A67985556 http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/ucast/GAP402%2F10%2F1610/2012/orjk%3A11320 http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/ucast/GAP402%2F10%2F1610/2013/ico%3A67985556 http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/ucast/GAP402%2F10%2F1610/2013/orjk%3A11320

Faceted Search & Find service v1.16.118 as of Jun 21 2024

Alternative Linked Data Documents: ODE Content Formats:

RDF

ODATA

Microdata

About

OpenLink Virtuoso version 07.20.3240 as of Jun 21 2024, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Single-Server Edition (126 GB total memory, 58 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2024 OpenLink Software