About: Nové trendy ve stochastických ekonomických modelech za neurčitosti

Facets (new session)
Description
Metadata
Settings
- owl:sameAs
- Inference Rule:

About: Nové trendy ve stochastických ekonomických modelech za neurčitosti Goto Sponge Distinct Permalink

An Entity of Type : http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Projekt, within Data Space : linked.opendata.cz associated with source document(s)

Attributes	Values
rdf:type	http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Projekt
rdfs:seeAlso	http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=GA13-14445S
Description	Economic and financial activities are often influenced simultaneously by a decision and random factors. Since the decision parameter must be constructed mostly without knowledge of a random element realization, an optimization problem depending on a probability measure corresponds to this situation. Usually in applications this measure must be replaced by an empirical one. The aim of the proposed grant project is to continue and extend stochastic optimization models. To this end we employ results from the stochastic programming (one-stage and multistage, one objective and multiobjective), Markov decision processes and empirical processes. The risk measures and stochastic dominance appear in the proposed project not only in the objective functions but also in the constraints conditions. (en) Ekonomické a finanční jevy se většinou vyvíjejí pod vlivem dvou faktorů, náhodného a druhého odpovídajícího (v jistých mezích) vnějšímu zásahu. Jelikož tento zásah musí být většinou proveden bez znalosti realizace náhodného faktoru, odpovídající optimalizační úloha obvykle závisí na náhodném faktoru prostřednictvím pravděpodobnostní míry. V aplikacích však většinou teoretická pravděpodobností míra musí být nahrazena empirickou mírou. Cílem navrhovaného projektu je zobecňovat modely stochastické optimalizace. Jako matematický aparát použijeme teorii stochastického programování (jednostupňového a vícestupňového; jednokriteriálního a vícekriteriálního), teorii markovských rozhodovacích procesů a teorii empirických procesů. Míry rizika a stochastická dominance se budou v navrhovaném projektu vyskytovat jak v kriteriální funkci tak i v podmínkách úlohy stejně jako nelineární funkční závislost na pravděpodobnostní míře.
Title	Nové trendy ve stochastických ekonomických modelech za neurčitosti New Trends in Stochastic Economic Models under Uncertainty (en)
skos:notation	GA13-14445S
http://linked.open...avai/cep/aktivita	Standard projects
http://linked.open...kovaStatniPodpora	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/projekt/GA13-14445S/celkovaStatniPodpora
http://linked.open...ep/celkoveNaklady	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/projekt/GA13-14445S/celkoveNaklady
http://linked.open...datumDodatniDoRIV	2015-04-23 (xsd:date)
http://linked.open...i/cep/druhSouteze	VS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
http://linked.open...ep/duvernostUdaju	S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
http://linked.open.../cep/fazeProjektu	100770146
http://linked.open...ai/cep/hlavniObor	AH - Ekonomie
http://linked.open...vai/cep/kategorie	ZV - Základní výzkum
http://linked.open.../cep/klicovaSlova	economic processes, stochastic optimization problems, decision under uncertainty (en)
http://linked.open...ep/partnetrHlavni	Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
http://linked.open...inujicichPrijemcu	0 (xsd:int)
http://linked.open...cep/pocetPrijemcu	1 (xsd:int)
http://linked.open...ocetSpoluPrijemcu	0 (xsd:int)
http://linked.open.../pocetVysledkuRIV	9 (xsd:int)
http://linked.open...enychVysledkuVRIV	9 (xsd:int)
http://linked.open...lneniVMinulemRoce	2014-03-31 (xsd:date)
http://linked.open.../prideleniPodpory	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/prideleniPodpory/13-14445S
http://linked.open...iciPoslednihoRoku	2015
http://linked.open...atUdajeProjZameru	2015
http://linked.open.../vavai/cep/soutez	SGA0201300005
http://linked.open...usZobrazovaneFaze	DRRVK
http://linked.open...ai/cep/typPojektu	P - Projekt výzkumu a vývoje financovaný ze státního rozpočtu
http://linked.open...ep/ukonceniReseni	2015-12-31 (xsd:date)
http://linked.open.../cep/vedlejsiObor	BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
http://linked.open...ep/zahajeniReseni	2013-02-01 (xsd:date)
http://linked.open...tniCyklusProjektu	ZBK
http://linked.open.../cep/klicoveSlovo	stochastic optimization problems economic processes
is http://linked.open...vavai/riv/projekt of	Multiobjective Stochastic OptimizationProblems with Probability Constraints Parameter estimation of sub-Gaussian stable distributions Cumulative Optimality in Risk-Sensitive and Risk-Neutral Markov Reward Chains Economic and Financial Problems via Multiobjective Stochastic Optimization A note on the use of copulas in chance-constrained programming On precision of stochastic optimization based on estimates from censored data On Bayes approach to optimization On quantile optimization problem with censored data The Variance of Discounted Rewards in Markov Decision Processes: Laurent Expansion and Sensitive Optimality
is http://linked.open...vavai/cep/projekt of	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/ucast/GA13-14445S/2013/ico%3A67985556 http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/ucast/GA13-14445S/2014/ico%3A67985556 http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/ucast/GA13-14445S/2015/ico%3A67985556

Faceted Search & Find service v1.16.118 as of Jun 21 2024

Alternative Linked Data Documents: ODE Content Formats:

RDF

ODATA

Microdata

About

OpenLink Virtuoso version 07.20.3240 as of Jun 21 2024, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Single-Server Edition (126 GB total memory, 58 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2024 OpenLink Software