About: Dynamic semi- and non-parametric models with applications in finance     Goto   Sponge   Distinct   Permalink

An Entity of Type : http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Projekt, within Data Space : linked.opendata.cz associated with source document(s)

AttributesValues
rdf:type
Description
  • The project further develops existing research. The main aim is to investigate the asymptotic properties of non- and semi-parametric estimators of regression curves under nonstandard constraints with emphasis on applications in financial modelling. We will concentrate primarily on the estimation of the state price density (SPD) which describes the state of the market and allows pricing of exotic options. Application of the methods of functional factor analysis will allow lowerdimensional representation of the estimates and study of the dynamic development of these factors in dependence on time. Another goal of the project is the application of Changepoint Analysis and Stochastic Process Control on density estimates and application of these new methods on the dynamically estimated SPDs. (en)
  • Projekt bude rozvíjet již započatý výzkum. Hlavním cílem je výzkum asymptotických vlastností neparametrických a semiparametrických odhadů regresních křivek za nestandardních podmínek s důrazem na možné využití ve finančním modelování. Soustředíme se zejména na regresní křivky vhodné pro odhad tzv. state price density (SPD), která popisuje současný stav trhu a umožňuje oceňování exotických opcí. Aplikace metod funkcionální faktorové analýzy dovoluje reprezentaci v nízkodimenzionálním prostoru a studium dynamického vývoje těchto faktorů v závislosti na čase. Dalším cílem projektu je aplikace metod tzv. change-point analysis a stochastic process control na odhady hustot a zejména aplikace těchto nově vyvinutých metod na dynamicky odhadnuté SPD. (cs)
Title
  • Dynamické semiparametrické a neparametrické modely s aplikacemi ve financích (cs)
  • Dynamic semi- and non-parametric models with applications in finance (en)
http://linked.open...avai/druh-souteze
http://linked.open...domain/vavai/faze
http://linked.open...vavai/hlavni-obor
http://linked.open...vai/vedlejsi-obor
http://linked.open...vavai/id-aktivity
http://linked.open.../vavai/id-souteze
http://linked.open...n/vavai/kategorie
http://linked.open...vai/klicova-slova
  • constrained nonparametric regression, confidence regions, state price density, functional factor analysis, changepoint, stochastic process control (en)
http://linked.open...nujicich-prijemcu
http://linked.open...avai/poskytovatel
http://linked.open...ai/statni-podpora
http://linked.open...vavai/typProjektu
http://linked.open...ai/uznane-naklady
http://linked.open...ai/pocet-prijemcu
http://linked.open...cet-spoluprijemcu
http://linked.open...ai/pocet-vysledku
http://linked.open...ku-zverejnovanych
is http://linked.open...ain/vavai/projekt of
Faceted Search & Find service v1.16.118 as of Jun 21 2024


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:   [cxml] [csv]     RDF   [text] [turtle] [ld+json] [rdf+json] [rdf+xml]     ODATA   [atom+xml] [odata+json]     Microdata   [microdata+json] [html]    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3240 as of Jun 21 2024, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Single-Server Edition (126 GB total memory, 46 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2024 OpenLink Software