About: Systemic and Non-systemic Components of the Exchange Rate Risks in the Czech Economy     Goto   Sponge   Distinct   Permalink

An Entity of Type : http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Projekt, within Data Space : linked.opendata.cz associated with source document(s)

AttributesValues
rdf:type
Description
  • "Navrhovaný projekt je zaměřen na zjištění relativního významu makroekonomických faktorů mezi identifikovatelnými zdroji volatility směnného kurzu české koruny. Pro tento účel bude vyvinut model optimalizující mezinárodní investiční rozhodování, kterýbude schopen oddělit makro-a zbytkové (například pocházející z řízení likvidity jednotlivými investory nemajícího systémovou povahu) rizikové kurzové faktory tím, že umožní formální analýzu cen klíčových aktiv uvnitř a vně malé otevřené ekonomiky. Modelbude zobecněním standardního International Consumption-based Capital Asset Pricing Model (ICCAPM). Navíc, ale bude připouštět netriviální tok objednávek na devizovém trhu pocházející od reprezentativního investora. Tento tok objednávek bude pojat jakožtonáhodný proces generovaný jednak makroekonomickými riziky a jednak reziduálními faktory nejistoty odrážejícími odchylky od nepozorovatelného ""Walrasianského"" neboli ""vyváženého"" směnného kurzu, který splňuje podmínku nepokryté parity. Model pak bude" (cs)
  • "The proposed project aims at establishing the relative importance of macroeconomic risks among identifiable sources of the Czech koruna exchange rate volatility. For this purpose, it will develop an optimizing model of international investment thatseparates the macro- and the residual (e.g. coming from non-systemic liquidity management) exchange rate risks by jointly analyzing the key asset price dynamics in- and outside a small open economy. The model will be an extension of the standardInternational Consumption-based Capital Asset Pricing Model (ICCAPM). Additionally, it will allow for non-zero FOREX order flow generated by a representative investor. This order flow will be understood as a random process spanned by both the macro-risks and the residual uncertainty factors that reflect the non-systemic deviations of the observed exchange rate from the unobserved ""Walrasian"", or ""balanced"" exchange rate obeying the uncovered parity rule. The model will then be used to obtain a risk" (en)
Title
  • Systemic and Non-systemic Components of the Exchange Rate Risks in the Czech Economy (en)
  • Systémové a nesystémové komponenty kurzového rizika v české ekonomice (cs)
http://linked.open...avai/druh-souteze
http://linked.open...domain/vavai/faze
http://linked.open...vavai/hlavni-obor
http://linked.open...vavai/id-aktivity
http://linked.open.../vavai/id-souteze
http://linked.open...n/vavai/kategorie
http://linked.open...vai/klicova-slova
  • Neuvedeno. (en)
http://linked.open...nujicich-prijemcu
http://linked.open...avai/poskytovatel
http://linked.open...ai/statni-podpora
http://linked.open...vavai/typProjektu
http://linked.open...ai/uznane-naklady
http://linked.open...ai/pocet-prijemcu
http://linked.open...cet-spoluprijemcu
http://linked.open...ai/pocet-vysledku
http://linked.open...ku-zverejnovanych
is http://linked.open...ain/vavai/projekt of
Faceted Search & Find service v1.16.118 as of Jun 21 2024


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:   [cxml] [csv]     RDF   [text] [turtle] [ld+json] [rdf+json] [rdf+xml]     ODATA   [atom+xml] [odata+json]     Microdata   [microdata+json] [html]    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3240 as of Jun 21 2024, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Single-Server Edition (126 GB total memory, 97 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2024 OpenLink Software